OHLCV alapján. Minek kéne még lennie?
Tőlük szereztem. Már látom mi lehet a félreértés, a Volume új sorban van. Vagy kihagytam valamit?

Egy-egy páron kisebb időszakra nyomom le az optimalizálást, mert napokig is eltarthat.
Az optimalizálást nem futtatom évekre, mert ez a program nem alkalmas rá Ezért mint írtam kiválasztottam a legrosszabbat és egyből arra nyomom. De lényegiben ugyan ezeket játszom el.
Nyilván, amit Te írsz az lenne a legjobb, de ahhoz gondolom valami mt4 pro kellene, mert 402-es valami bűn rossz. és a fél életem rámenne egy pár optimalizálására. Így is 2 hét után is csak 3 pár van..

Gh0sT: Nálam csak három van. Tick adatosat használok.

Szerk:
Közben már összeállt a kép. Mert bennem az a félre értés volt, hogy az OHLCV adatoknak van valami köze a tick-hez, legalább is én ezt értettem alatta.
De akkor leírom a dukascopy-tól beszerzett adatokkal tick minőségben végzem a teszteket.

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Akkor tick adatot használsz....az jó. Nézd meg fentebb Ghost kolléga postját is! Ő a nagy programozó guru

A Volume mondjuk FX-en kvázi majdnem hogy lényegtelen is. Akkor számíta ha nagyon nagy mennyiséggel kötnél 100 lot pl. Nem vagyok mondjuk meggyőződve, hogy MT4 a slippage-et tudná kezelni. Tehát, vizsgálni az időt, amikor befut a megbízás, amikor befogadja a bróker (tudni kell a késleltetést!) moccant e az ár, tágult e a spread és a teljesülés milyen árfolyam mozgást vált ki. Hiszen ezek a valós piacon mind-mind befolyásolják a teljesülésed. És így egy skalper csúnyán elfüstölhet egy számlát...

Swing rendszernél ez nem téma....ergo stick to swing szvsz.

fulekitrading.wordpress.com

Későn kaptam észbe.

Létezik olyan backtest-elő program, ami kihasználja a gép teljesítményét? Az sem lenne hátrány, ha a meglévő tick-et fellehetne benne használni.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Fecdzo:
Értem, okosodik az ember
Volume-nek szerintem egy kitöréskor is lehet jelentősége, de ezt a gondolatomat nem tudom megerősíteni, mert inkább csak kósza gondolat és lehet értelmetlen.

De az előbb vázolt példámnál inkább arra gondoltam, hogy belekötsz bid/ask-ba és a következő váltásakor 99%, hogy kedvező irányba mozdul el, ezt bármelyik idősíkon nézem, szinte mindig van pozitív hozama - nyilván nem nagy összegek. Persze amiket írtál, azok mind fent állhatnak, de M30, H1-en már nem is annyira vészes szerintem.

Nálam is mindig a leggyakoribb hiba, hogy túl korán adok el. Gyakorlatilag 1-2x volt, hogy nagyon rosszkor vettem és nagyon más irányba mozdult el a piac. Tegnap is eurusd long-ban voltam, de túl hamar szálltam ki..

Gh0sT: Csúszó TP, SL-t használok.
Most nézegetem és olyat használok, hogy "minden tick interpolációval". Én úgy gondoltam ez adja a legpontosabb adatokat.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

A minden tick interpolációja adja a harmadik legpontosabb eredményt.
Dukascopys tick adatok ennél pontosabbak, viszont azzal nem a brókered árait szimulálod, hanem Dukasét. Ráadásul a spreadet is max. véletlenszerűre tudod állítani jó esetben, egyébként fixet fog használni MT4.
A legjobb megoldás nem létezik, a brókered logot tick adataival kellene dolgozni úgy, hogy tudod a bid és ask árat is minden tickre.

A csúszó TP és SL elmélet ott hasal el pontosságban, hogy interpolálsz, kvázi a percen belüli mozgást beblöffölöd. Persze ha swing robotról van szó, akkor ez elhanyagolható differenciát fog okozni.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Erre én is kíváncsi lennék, mert egyelőre csak úgy tudom leterhelni az összes CPU magot, hogy ahány mag, annyi terminál...

The only real valuable thing is intuition.

MT4 nem támogat több magot backteszteket tekintve, viszont ha jól tudom, akkor külön szál biztosított számos műveletnek, amit az operációs rendszer kezel.
Külön szálon fut minden robot és script, külön szálon fut a manuális kereskedés, a trailing stop, az automatikus kereskedés. A backteszt is külön szálat használ, de sajnos csak egy processzort.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Nyilván az lenne a legjobb, ha valakinek meglennének ezek az adatok bókerenként, de vagy nagyon féltik vagy nem tudom.. Kollégám már 3-4 hónapja futtatja, már többször kértem tőle csak vps-en van.. most meg szabadságon.
Ha jól vettem észre a hst fájlból generálja ki a fxt.

A csúszó tp, sl-nek tudom - vagy is gondoltam -, hogy nincs itt értelme - a teszteken. Persze egy kitűzött tp, sl szint meg van adva. Ellenben a robot engedi tovább is vagy hamarabb is bezárhatja, tehát nyilván a tesztek nem kielégítőek rá. De csak ilyet találtam. Van esetleg jobb ötleted?

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Vagy ha olyan TP-t, vagy stoppot használsz ami OHLC-re vonatkozó zárást tesz lehetővé...az még elég közeli talán...

fulekitrading.wordpress.com

Ezek az adatok elég sok pénzbe kerülnek..és nehez szerezhetőek be. Ennyire tick adatra fókszálni max sztem akkor van értelme amikor statisztikai-MarketMaiking arbitrázs rendszert szeretnél kifejleszteni , de ez nem a földi haladó biznisze a tőzsdén.

Ergo, légy óvatos a skalpokkal, nagyon óvatos. Mert én pl nem nagyon hiszek olyan rendszernek ami pl. csak két évben mutat jó backtesztet. Nem olyan könnyű ám jó backteszt eredményt sem produkálni! Minnél hosszabb és stabilabb az eredmény, annál több féle piaci szituációt túlél a stratégia és annál nagyobb a megbízhatósága. Én legalábbis ezt vallom.

Akik nem ebben hisznek, azokkal majd beszélek 5 év múlva ismét és kiderül ki járt jobban

fulekitrading.wordpress.com

Brókerre szeretném optimalizálni, persze nem vagyok a pénzem ellensége.

A wallstreet robot is skalpoló és még 2-3 van, amit ezen kívűl futtatok, de hasonló logikával. Én úgy gondolom, hogy több robottal lehet átvészelni ilyen időszakokat és természetessen hosszabb távra kell tesztelni ez aláírom. Köszönöm a tanácsokat is!

pl, ilyenekre gondoltam:

Ez m15 volt 7 pip

Kicsit más logikával 11pip:

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Azert a ket logika kozt ranezesre mondok egy JELENTOS kulonbseget! Az elso esetben a floating DD elhanyagolhatoan kicsi. Viszont a masodik logikaban ranezesre 3:1-es vagy meg rosszabb az rr.

Igen a skalperek forditott rr-el mennek, de pont ezert csinalhatnak csunya dolgokat. Amugy ha hasonlo helyen kot a tobbi robotod es hasonlo elveket kovet akkor csak a kitettseged nagy, valodi strategiai diverzifikaciot nem alkalmazol!

fulekitrading.wordpress.com

Igen.
Én az első stratégiát használom. 5% risk-el, a másodikban 35%.
A többi robot nem ezeken a helyeken köt - és más párokon is van, jelenleg csak hármon -, mert annak - mint írtad is -, nem lenne értelme, hiszen az összes egy esetlegesen rossz pozícióban szállna be. Bár van olyan stratégia robotom is, ami leköveti az elmozdulást és mindig belenyit. De azt én nem merem futtatni. Darálás és iszonyatos nyerés lehet a vége, persze stratégia alapján csinálja az is, de akkor is veszélyes.

A két kép között az a különbség, hogy a felső élesben volt, az alsó pedig demó-n. Nagyobb kockázat van a demó számlákon. 2hete -65%-ban volt, most +25%, azóta a rulettező robotokat is sikerült finomítani

Köszönöm a tanácsokat, élesben csak is biztonságos arányokat használok, inkább kössön kevesebbszer alapon, de az rr arányra figyelek.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Bár van olyan stratégia robotom is, ami leköveti az elmozdulást és mindig belenyit. De azt én nem merem futtatni. Darálás és iszonyatos nyerés lehet a vége, persze stratégia alapján csinálja az is, de akkor is veszélyes.

Én ilyesmivel kereskedem élesben, és ezen veszély ellen azt alkalmazom, hogy ha 10%-nál többet veszített egyhuzamban (mindig az aktuális már elért legmagasabb számlaértékhez képest, tehát, még ha van van közte nyerő trade, akkor is), akkor nem köt többet.

The only real valuable thing is intuition.

Ohh, ez jó!
Én is valami ilyesmire gondoltam, bár én a kötések maximális számának meghatározására gondoltam, de a Te logikád finomabb. Milyen lot-kkal kötsz bele? Azaz tartod, hogy egyre emelkedőket nyitsz?
Mert a stratégia elvileg nyerő, hiszen nem szállhat el az egekbe, de ezeknél az szokott a gond lenni, hogy marginnal nem bírják.. SL-ek esetén se nyírja ki a számlát, a 10% ehhez jó lehet.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Sziasztok!

A backtesteléssel kapcsolatban lenne egy elég érdekes észrevételem.
Épp az imént néztem egy backtestet egy robotra és olyan furcsaságot vettem észre, hogy ahol kötött a robot ott nem is járt az árfolyam a chart szerint. Az érdekes, hogy nem programozási hibáról volt szó, csak figyelmetlenségből az mt4 alap history filejai voltak betöltve a dukascopy féle tick adatokhoz. Normál esetben ugye az ember nem csinál ilyet, de most éppen ez a figyelmetlenség döbbentett rá arra, hogy milyen különbségek vannak a history adatok között. Őszintén szólva nem is értem, hogy ekkora különbség hogyan lehetséges, elég bizonytalan vagyok. Csatolok két screenshotot erről. A különbséget ott lehet észrevenni, hogy az expert mindenképpen az árfolyam adat file (fxt) alapján köt, a chart adatokat (hst) csak a szemléltetés miatt teszi oda az MT4. Mindkét esetben a dukascopy tick adatait használtam, de nagyon jól látható, hogy amikor az MT4-es chart van feltéve arra messze nem illeszkedik a dukascopy árfolyam, és az eltérés olyan 20 pip, arról nem beszélve, hogy egész másképp mozog az árfolyam.

Biztos, hogy jó a GMT beállításod? Dukasos tick adatokat azzal a GMT-vel futtatod, amit a brókered használ?

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Igazából nincs. Egyre inkább preferálom az olyan robotokat, amik csak OHLC adatok alapján dolgoznak. Egész egyszerűen MT4 nem alkalmas arra, hogy normálisan és pontosan lehessen benne tick adatra alapuló stratégiát programozni.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Ó basszus, igazad van. Tudtam, hogy én lámázok valamit
Annyira meglepődtem elsőre, hogy erre nem is gondoltam, egyből írtam a fórumra
Durva lett volna, ha ekkora különbségek vannak.
Köszi!

[ Szerkesztve ]

Diverzifikálni szerintem több féle képpen lehet. A skalperekkel az a probléma, hogy hellyel közzel a logikájuk azonos, nagyon kevés olyan új robot van a piacon, ami lényegi újítást hozott volna az utóbbi időben, ergo a beszállási pontjaik is néha nagyon közel vannak egymáshoz. Viszont: az, hogy két robot azonos helyen száll be, vagy mindössze néhány pip, esetleg perc eltérés van a kötési idő között, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kiszállási logika is azonos lesz. Nem beszélve arról, hogy más TP-vel és SL-al is dolgozhatnak.
A probléma ettől függetlenül adott és valóban leginkább a skalpereknél figyelhető meg, hogy sokszor egyszerre kötnek, azonos irányba, ami jelentősen növeli a kockázatot. Sajnos a helyzetet tovább bonyolítja a korreláció az egyes párok között. Extrém piaci körülmények között bizony nagyon csúnya minuszok össze tudnak jönni néhány óra alatt. Általánosságban elmondható, hogy ha a piac normálisan mozog, akkor 10 robotból nem fog egyszerre mind a 10 elhasalni, viszont egy intervenció, egy földrengés, egy válság hatására ez a variáció is előfordulhat. Megoldást ugyan nem, de nyugodt éjszakákat jelenthet az okos money management.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Egyelőre ott tartok, hogy a számlaértékhez képest max. 2%-ot kockáztatok egy kötésben (az összes megengedett nyitott kötés logikáját még nem dolgoztam ki, ezért egyelőre 2 páron futtatom csak, így egyszerre max. 4% lehet veszélyen), de ezt ki is használom, azaz nem fix. LOT-tal kötök, hanem ami az aktuális elmozdulásból, és az ahhoz kapcsolódó 2%-os SL-ból adódik. Az, hogy egy adott méretet elérő bárnál nyit-e, függ még egyéb dolgoktól is (vannak-e nyitott pozíciók, azoknak milyen az iránya stb.), ill. maga a triggert adó bárméret (ill. nem is a bár mérete az érdekes, mert nem bezárt gyertyákat nézek, hanem az elmozdulást, és hogy az mennyire mutat egy irányba) megállapítása is a piac korábbi mozgásától függ (pl. nyugis mozgások után van egy hirtelen ugrás, abba belenyit). A működésből adódóan persze ez erősen skalpoló technikának néz ki, de igyekszem úgy finomítani, hogy hosszú távú, egymásra épített pozíciók legyenek belőle, mert az hozza a sok pénzt (a második nyitás csak akkor történik, ha ugyanabba az irányba lehetséges, ill. ha a kettő együtt már nyereséges lenne). A következő pozíciók is úgy nyílnak meg jelenleg, hogy az aktuális elmozdulás, és a max. 2%-os kockázatból adódó LOTméret lesz (és persze már nyereségesnek kell lennie a kettőnek, vagy többnek együtt). Magyarul, akkor "tolom be a zsét", amikor mozgás van.

The only real valuable thing is intuition.

Tudnál ilyen robotokat mondani?
Meglátom ennek mi lesz a végeredménye, mert apránként kapargatja össze a pénzt és mivel több páron különböző stratégiák vannak, így mint később írod is a számla nullázást szerintem ellehet kerülni.

Lenne még egy kérdésem, ki milyen tőkeáttétet használ? Mert látok itt 1:500-at is, de szerintem ez piszok veszélyes is lehet..

brd: Kíváncsi vagyok mennyire működik. Mikor zárja a pozíciót? Vagy azt Te döntöd el?

Én egy olyan technikán dolgozom, aminek az a lényege, hogy ha egy kötés elindul rossz irányba, akkor bizonyos szint után beleköt ellentétessen, így mérsékelni lehet a veszteséget, vagy a nyerés esélyét növelni. De igazából erről csak olvasgatok és kicsit lutrinak érzem, azaz itt is a kiszállást kellene tudni jól meghatározni.

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Szerintem irreleváns az a kérdés, hogy mekkora tőkeáttételt használ az ember. A tökeáttételt max pufferként használja az ember. Hiszen aki például tőkekockázati szabály alapján akar kereskedni annak úgyis az számít, hogy hány %-ot akar kockáztatni egy pozin. Ha ezt így csinálja akkor tudnia kell, hogy hol a stoppja és automatikusan ahhoz méretezi a poziját (használja a tőkeáttételt).

Pl.: 10.000 az alptőkéd és 10 pipes a stoppod. Ekkor 1%-ot akarsz kockáztatni belőle (100 dodó), ehhez 100.000 unittal kell belépned (1lot), ami 10 szeres tőkeáttétel használatát indukálja. Így ha kistoppolódsz akkor az alptőkéd 1%-át vesztetted...

fulekitrading.wordpress.com

Orientálódom a hosszabb időtávok felé. De maradnak az M5 belépők. Később ehhez fog társulni a pozíció sor építés.

https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/

Régi klasszikus Megadroid, ami több páron is képes profitot termelni. Ugyanez igaz EA Kainra is, vagy éppen ott volt még EA Boss. Okos használat mellett ezekkel a robotokkal lehet pénzt keresni. Ezek mindegyike kifejezetten éjszakai skalper ázsiai premarketben kötnek. Vigyázni kell velük nagyon, mert hajlamosak egy irányba nyitni együtt, szóval a kockázatot ultra konzervatívra érdemes venni.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Én is 5 percet nézem, de azon is gondolkozom közben mi történhet magasabb időtávokon. Érdemes-e jó pozíciókat M5 alapján lezárni, vagy meg kell próbálni tovább futtatni őket.

https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/

Érdemes elgondolkodni olyan nyitási mechanizmuson, amikor nem egyszerre, egy pozicíóval próbálod meg megfogni a mozgást, hanem meghatározol egy sávot, ahol a robot beszállási pontokat keres. Legtöbben úgy gondolkodunk, hogy felveszünk mondjuk egy 1,0 lot nagyságú pozíciót egy adott árszinten bizonyos indikátorok, gyertya formációk jelzésére. Egy ilyen kötés után rendszerint meg van kötve a kezünk, mert kimerítettük vele a 2-3%-os tradenkénti kockázatot. Ha feldaraboljuk ezt az 1 lotot mondjuk arányosan 5 részre, akkor a lehetőségek kibővülnek. A teljes kockázatunk nem fog változni, mert ugyanúgy azt a 2-3%-ot veszíthetjük, mint korábban, azonban új, kedvezőbb beszállási pontok keresésével növelhető a találati arány. Lehetőség lesz egyfajta pozíció építésre, illetve előfordulhat olyan eset is, hogy a megnyitott 4 pozícióból 3 célba ér, egy pedig stoppolódik míg mondjuk egy pozíció esetében kistoppolódtunk volna teljesen. A mérleg másik oldalán persze ott van az a tény, hogy ezzel a lehetséges nyerő tradeket is megfojtjuk, azonban statisztikailag reprezentatívabb lesz az a minta, amikor több pozíciót kezelünk párhuzamosan.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Ami még fontos és talán nem esett róla szó:
Nagyon sok "gyári" robot az AccountFreeMargin metódus segítségével számolja ki a kockázatot. Ez a megközelítés hibás, és sohasem a tényleges kockázatot fogja visszaadni. Egy robotnak minden esetben figyelembe kell vennie az éppen aktuális SL-t, a kereskedett devizapárt, illetve a számlánk devizanemét, valamint a vállalt kockázatot. Ha ebből a négy változóból bármelyik is hiányzik akkor a robot nem jól számolja a kötésegységet és lehetséges, hogy egy 5%-os beállított kockázat mellett valójában 7-8%-ot kockáztatunk.
Ha tehetitek, mindig nézzétek meg a forráskódot, kifejezetten a kötésegység számításának menetét.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

1 LOT-os nyitás
Mekkora SL mellett? Én ilyet csak combos tőke mellett tudok elképzelni.

Igen erről az elképzelésről írtam - kicsit rövidebben.

MegaDroid benne van a repertoárba. Továbbá a Blessing-et is tesztelgetem, de elég érdekes a működése.
A Kainra és Boss-ot nem ismerem. Utána nézek!

Szerk: (#4729) Gh0sT
brd írása alapján pont ezt kezdem le írni, hogy a Wallstreet is elég furán számolja a kockázatot - ezért is fix-re raktam - mert mindig a szabad margint nézi. Csak végül nem tettem bele..

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Rendben, persze gondoltam is.. de lehet csak én vagyok itt mikró számlával.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Szerintem már most elég jól (az elég jól nálam az, hogy hosszú távon +-os, mert ha +-os, akkor nem --os, és onnantól csak számlaméret kérdése a pénzkereset ), mert a piacot az ilyen hirtelen "ugrások" mozgatják inkább. A záráson még dolgozom, egyelőre kizárólag a SL szinten történik (és 1%-nál a pozíció felénél), ami egyelőre a nyitáskori 2%-kal követi az aktuális árat, de csak onnantól, ha már min. 4%-nyi nyereség+2xspread megvan), és akkor is záródik, ha nyereség van, de hasonló hirtelen mozgás indul visszafelé (a SL követést még finomítom backtesztek alapján, lehet, hogy inkább 3 részre bontom a nyitáskori mennyiséget). Egyébként nagyon sok kis +-os trade van, ellenben viszonylag kevés --os, ez engem is meglepett (0-s pedig az előbb leírt szabályok miatt nem lehet).

The only real valuable thing is intuition.

Van ám! Ha a részvénypiac egy Zsiguli, akkor a forex egy jobb BMW a hati meg a legdurvább sprot kocsi amit eltudsz képzelni. Teljes mértékben daytrade termék a földi halandónak, habár a valódi szerepe a hedge lenne, illetve a spread trading. Irgalmatlan kezdeti tőkeáttétel tartalma van, bár vannak már mini kontraktusok amivel lehet tradelni, de még úgy is durva tud lenni.

Szvsz 10.000$ alatt nem nagyon van értelme elkezdeni. És mivel ekkora a minimum nagy kockázatvállalási hajlandóssággal és kiváló trading skillel kell rendelkezni, hogy magabiztosan kereskedj hatin.

Én nagyon szeretem, mert rendkívül gyorsan eldőlhet egy pozi sorsa. Viszont kiforrott stratégia és stop nélkül teljesen nullázható a számla.

Konkrétabb kérdés esetén konkrétabb választ is tudok adni

fulekitrading.wordpress.com

Gondoltam, hogy jó lehet, mert van benne bőven potenciál. Ha +os a vége, akkor az a lényeg
Gratulálok hozzá, remélem a kiszálást is sikerül majd jól megoldanod. Nekem még rengeteget kell dolgoznom azon, mert mindig ott "bukok" el..

Blessing robotot ismer itt valaki?

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Ez az?

Amugy nem ismerem, de ahogy nezem grides robot....ingyen, nem tom mi varhato tole...

fulekitrading.wordpress.com

Igen ez az.
Demó-n nézegetem mit csinál. De csak tegnap pakoltam fel. Maga az elgondolása nem olyan rossz.

Attól mert ingyenes még nem feltétlen rossz. De persze mindenképpen érdekes. Ami tetszik benne, hogy nagyon jól konfigurálható. Minimalizálható benne a kockázat. De leginkább oldalazáskor érdemes használni.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

A legjobb grides expert amivel találkoztam az a pointbreak fejlesztett változata, a DTS volt. Rendkívül okos, több ciklussal dolgozó grides, trendkövető, poziépítő expert. Ha jól tudom a fejlesztése leállt, vagyis átalakult, de továbbra is beta-ban van az új változat.

Problémája: hatalamas floating DD-t tud felhalmozni, amennyiben egy táguló háromszöghöz hasonlító hullámokban (egyfajta gyémánt alakzat) mozog az ár. Ez pedig margin callt fog eredményezni. Egyszerre rengeteg kis pozit nyit ahogy halad az ár fölfelé vagy lefelé. Havi szinten 300-600 pozival dolgozik és egyszerre akár 100 pozi is nyitva lehet. Ha a ciklusok elérik céljaikat akkor záródnak a cillusokba tartozó pozik. Tehát a rendszer mindig profittal zárja a ciklusokat, ergo csúnyán elszállhat.
Ugyanakkor nagyon hosszú a kódja a backteszt meg durván sokáig tart (napok mire 4évet megcsinálsz).

fulekitrading.wordpress.com

Keresgéltem, hogy a kiszállási stratégián tudjak dolgozni és jókat olvastam a Parabolic SAR-ról. Érdekelne, hogy használja valaki vagy mást használ? Mennyire bíztok ezekben?

Fecdzo:
Jelenleg a DD halmozóktól inkább távol maradok. De úgy látom, hogy hosszútávon nyerőek, de elég csak 1x elhasalnia. Persze okos RR-el ez is kivédhető.

ForexGuru: Első tapasztalatok alapján elég jó cucc. Akár beszállási stratégiát is lehet rá építeni.

[ Szerkesztve ]

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”

Nekem pedig úgy rémlik parabolic alapján kiszállást csak extrém elmozdulásokkor alkalmaznak a forexegyetemesek.

https://forexklub.hu /Tőzsde, CFD, Forex kereskedés/

Régebben foglalkoztam vele, még robotot is írtam rá, de nem volt túl meggyőző. Ettől függetlenül érdemes lehet vele próbálkozni.

Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Én is azt olvastam róla, hogy elég jól használható kiszállásokra.

Mi volt vele a gond? Elvileg az a lényege, hogy húzod utána a stop-ot.

Dzoli: A leírás alapján, akkor szállsz be, amikor metszi a két vonal egymást és ki is ugyan ekkor. Nyilván se az alját se a tetejét nem tudod ezzel elkapni.

“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”