Hmm...ha csak OHLC alapján tesztelsz akkor az nem lehet 99%-os minőségű. 
Ha viszont 2007től szereztél mondjuk tick adatot mondjuk dukascopytól akkor már lehetséges.Mert ha tick adatokat használsz akkor elég pontosan tudod kezeli a gyertyán belüli kötéseket a tesztben. Viszont ha csak OHLC akkor meg nincs értelme szvsz a tick adatoknak hisz azt úgyis látod. Ez ott jön ki pl, ha fix céllal stoppal mész, ami mondjuk gyertyán belülre teszi a pozi zárást.
Szvsz egy jó rendszer ott kezdődik, hogy: fejlesztési időszakra (pl 2000-2005) stabil equity curve, jó, DD és jó RR (innen kiválaszt legrosszabb időszak - finomít tovább). Majd 2005-2010 teszt: jó DD, stabil equity curve, jó RR. Majd 2010-2011 éles demo teszt (majd kötések ellenőrzése a backteszttel). Ha stimmel akkor lehet nyomni élesben éles pénzzel és bízni benne, max banszünnapok vagy várható hacacárék alkalmával stopp. És ezek után nem belenyúlni máskor! Én így csináltam...
fulekitrading.wordpress.com
