Új hozzászólás Aktív témák

• #56918 PredatorZoli Topikgazda aujjobba #56917

  Új Válasz 2021-08-30 17:40:59 #56918

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  PredatorZoli

  Topikgazda

  válasz aujjobba #56917 üzenetére

  Azért lett végül 25%, mert így lehetett elérni, hogy a teljes portfólió faktorsúlyokat tekintve a momentum faktor regresszió 0. Ha ennél kevesebbet használok, negatív lenne, vagyis minél nagyobb volna a momentum prémium, a portfolio annál rosszabban muzsikálna. Ennek az az oka nyilván, hogy a value és a small cap value is momentum negatív, és ezt ellensúlyozni kell.
  Ez tehát kvázi lökhárító, hogy akkor se járjak rosszul ha minden úgy megy mint eddig, és még a value prémium várat magára.
  Ráadásul most a momentum is value rezsimben van, szóval +1.
  Így egyébként nálam ez a súlyozott regresszó (csak a CMA negatyv, de azt letojom, az a legkevésbé jelentős):
  

Új hozzászólás Aktív témák