Hirdetés
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- GoodSpeed: 3I/Atlas: Üstökös vagy idegen civilizáció űrhajója?
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- sziku69: Szólánc.
- LordAthis: Mission: Imposible? - Együtt 1333 és 1600 MHz, ECC/Non-ECC
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
Új hozzászólás Aktív témák
-
danih
veterán
Na igen.
Találtam egy MQL4-JForex konvertert (bár nem nagyon hiszek az ilyenben), lefuttattam néhány mql fájlon, meglátjuk. Remélem a JForex editorában kiforrott debug van, akkor talán lépésről lépésre meg lehet majd oldani... Azért egy mql fájl nem a legbonyolultabb dolog a világon
-
danih
veterán
Szia!
Igen, én is már régen szemezek a JForex-szel, Dukas tick data-m van már, csak az a baj, amit te is irtál: hogy a francba hozom át az általam megirt robotokat
Nem tudom, túljutottak-e az MT4 béta fázisán már... Jelenleg egy MT4-JForex bridge ami működhetne, de hát ez egy igen komoly hátráltató tényezőt hoz be a képbe.
Mekkora dukasnál most a minimális kötésmennyiség? -
danih
veterán
Jaj de örülök hogy megtaláltam ezt a topikot!
Problémádra: nekem is most szüntették meg pár demó-számlámat.
SZerintem az oka esetemben a regnél megadott kamu-adatok lehettek.
Ezt az Alpari nem kedveli.Mindenkinek:
Hol találhatok éles Alpari tick data-t mondjuk 2009-től? Sajna ebbe nem nagyon mentem bele még, a saját robotjaimat egyelőre demó-számlán toltam... -
Gh0sT
addikt
Éles számla tick adatot tudok küldeni, ha az jó, csak megvárnám a piaczárást, hogy teljes legyen a hét.
Ha esetleg van még olyan pár, amihez szeretnél, akkor szólj és megnézem van-e.Alparin óvatosan demozz és tesztelj EA-t! Keress olyan brókert, ahol a demo és az éles számla spreadje nem tér el egymástól ennyire drasztikusan.
-
Fecdzo
senior tag
Sokan használnak indikátorokat a kereskedéshez, és én magam is használtam. Az utóbbi időben már napon belül (USA részvényeknél) nem használok egy indit sem! Az árban benne van minden. Az indikátor max segítséget nyújthat abban, hogy olvasd a chartot. Ugyanakkor egyesek szerint a múltat mutatja. Ez persze nem egészen igaz (a típusától függ). Momentum indik inkább előremutatnak.
Visszatérve a skalpláshoz elmondom az én tapasztalataimat is. Rendszerint, ahogy ghost kolléga is említette, nagy stoppokkal dolgoznak és kis targettel. A kis mozgásokon van a hangsúly. Sok kicsi sokra megy, de még milyen sokra! Viszont a spread teljesen kicsinálhatja ezeket az EA-ket. Az utóbbi időben jártam utána, vagyis silabizáltam ki, hogy a piacjegyzők mit csinálnak, hogyan képesek, mindig zsebre tenni a spreadet. Ennek a mechanizmusnak a konkrét megértése (ami amúgy egyszerű, csak nem beszél róla senki és nem magától értetődő) lehet a kulcs egy skalp EA-hez, hiszen elvileg ezt nem csak részvény piacon lehet megcsinálni hanem forexen is. Viszont oda ECN bróker kell, mert piac jegyző nem fog életben hagyni!
-
Dzoli
tag
Sokszor nem tudni mi alapján is köt egy ilyen EA. Mert a lényeget eldugják egy dll-ben, amit meghív az MQ4. Vagy ismerünk olyat is, ahol valószínűleg bizonyos ciklusok az EA-ban csak akkor indulnak be, ha azt kívülről vezérlik. A kis célárral dolgozó EA-k nyereségességét nagyban befolyásolja a spread. 90% körüli találati arányt eddig csak 1 proginál láttam, amire pénzt is mernék bízni. A több éves backteszt eredményei is jók voltak, és élesben is bizonyított.
Sok EA kering a világban, de a nagy részük csak scam. Én pont ezért vagyok szkeptikus az automata programokkal. Nem tudjuk mi alapján kötnek!
Fejlesztjük a sajátot, de egyenlőre még csak 80%-os a találati aránya 2009-ben.
-
Gh0sT
addikt
Ezek rendszerint éjszaka futtatott EA-k. Azt használják ki, hogy a piacon nincs nagy mozgás, nincs likviditás, tehát oldalazás várható. Jellemzően az USA és Japán session között kötnek, esetleg Japán session elején. Oldalazó piacon jól használható a momentum indikátorok közül az RSI, illetve a CCI, valamint az ADR a volatilitás mérésére.
Nagyon magas SL és TP megbízásokkal dolgoznak (50-100 pip), de a valódi TP és SL rejtve van a bróker előtt, azokat az EA folyamatosan újraszámolja. Ha poziba lép az EA, az idő múlásával sok esetben folyamatosan csökkenti a profitvárakozását. A valódi target rendszerint 10 pipen belül van.
Nagy lotmérettel kötnek, a magas találati arányból kifolyólag vesztő kötés után duplázzák a lotméretet egészen addig, amíg vissza nem hozzák a bukót. Emiatt rettentően kockázatosak, két bukta simán oda tud vágni 2-3 hónapos profitot. -
Dzoli
tag
Az ECN brókerek és közted, nincs érdekellentét. Minden megbízás kikerül a valós piacra, tehát elvileg fedezve van. Valamint a spread-en felül számolnak kötésenként jutalékot, és ténylegesen ebből élnek, nem pedig a trükközésekből. Így különösebben nem is izgatja őket milyen módon kereskedsz, hacsak nem terheled agyon a rendszert.
Jellemzően magasabb a számlanyitási tőkeigény náluk, mint a kispénzű tömegeket kiszolgáló market makereknél. -
Dzoli
tag
Szerintem pár ezer dollárig nem érdekli őket a dolog.
Napi több száz, pár pipig tartott kötés már biztos felkelti az érdeklődésüket, főleg ha még nyernek is vele. Ha nem tudják a saját trükkjeikkel megoldani, hogy vesztőbe forduljon a dolog, akkor szerintem felszólítanak a tevékenység felfüggesztésére, rosszabb esetben zárolják a számlát, és/vagy eltanácsolnak. EA-kban én sem bízok, mert egyikről sem tudjuk mi alapján köt. Ettől függetlenül működhetnek. Két ismerősöm is futtat ilyeneket, egyiküknek mostanra háromszorozott az éles EA-s számlája február óta, és a másikuk is jócskán pluszban van, pár hónap után. A jelentéseknek nem szabad hinni, simán manipulálhatóak! Gh0sT a minap mutatta meg, hogy lehet olyan jelentést feltölteni, ahol a demó számlán pénzkivétel szerepel tételként.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Már alig várom mikor tanácsolnak el a brókertől, mert túl jó vagyok.
-
Gh0sT
addikt
Nem skalpoltak, ők egyszerűen csak jó kereskedők.
Öööö, 30-50% konzisztensen, minden piaci környezetben alacsony DD mellett normális risk-reward aránnyal? Mert írni írok én is olyan expertet, ami 2009-ben jól teljesít, de 2008 mondjuk odavágja. Vagy ha nem 2008, akkor 2003. Esetleg ha nem is darálja be a számlát, akkor is 30-40%-os DD-vel dolgozik.
Néhány EA megfordult már a kezem között, de csak elvétve találtam olyat, amire rá mertem volna bízni a pénzem. A backteszteknek nem hiszek, a forwardtesztek manipulálhatóak, egyedül az a bizonyosság, ha látom a kódot, ismerem az elvet nagyvonalakban és ÉN tesztelem vissza 8-10 évre, valamint 2-3 hónapra forwardban. De még ez sem jelent SEMMIT! Mert a piac bármikor megváltozhat és míg ezt Te észreveheted ha ügyes vagy, egy EA soha nem fogja.
Mocskosul nehéz leprogramozni egy jó manuális kereskedési stratégiát, ami folyamatosan változik, igazodik a piachoz és vannak benne intuitív elemek. Nem mondom, hogy nincs profitábilis, de egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hányról tudok és abból mennyit mernék használni.
-
Gh0sT
addikt
Hát, szerintem pár ezer dolláros alaptőkével nem fognak túlzottan foglalkozni veled. Azzal nagyot szakítani úgysem tud az ember. Úgy hallottam háromszorozás után előfordulnak problémák, de fene sem tudja mit az általános.
Ha évente megcsinálsz 30-50%-ot a tőkédre vetítve, akkor nincs gond.
-
Gh0sT
addikt
0 lehet bármelyik érték, ez mindössze annyit jelent, hogy nem tesz be SL-t és TP-t a robot. Viszont ha nullánál nagyobb az SL, vagy a TP, akkor talán a spread értékét meg kell haladják. EU pl. mintha 2 pipen belülre nem lehetne SL-t és TP-t tenni.
A robotban nem jó a lotkezelés, valószínűleg ezért akad meg a másik brókernél, a hiba kiértékelése pedig hiányzik, bár gyanús hogy valamit dobnia kellene ettől függetlenül.
virkir: holnap megnézem alaposabban, ma éjjel már nincs erőm hozzá.
-
RussoS
csendes tag
Csak egy korábbi bejegyzésedre válaszolnék: a MACD indikátor az egyik legnépszerűbb indikátor, amit a befektetési brókerek, hedge foundok is előszeretettel használnak.
Olvass utána, érdemes használni.A másik: előbb utóbb rájössz, hogy nem CSAK az indikátorok a fontosak, hanem PA, szintek, trendvonalak, stb.
Erre sokan rájöttünk már itt és úgy is alakítjuk a kereskedési rendszerünket!
Üdv.
-
Gh0sT
addikt
A skalp attól skalp, hogy néhány pipet fogsz meg. Nem feltétlenül 1 perc alatt, lehet hogy éjjel másfél órát vagy poziban azért az 5 pipért.
A spread tágítás valóban nem megoldás az MM részéről, csak egy eszköz, hogy csökkentse az esélyeidet. Gondolj bele, 90% a találati aránya az ilyen EA-knak, viszont egy stop elvisz 15-20 nyerő pozit. Ha akár csak egyszer az MM miatt nem teljesül a target, akkor lehet hogy borul a stratégia hosszabb távon.
A számlabezárás drasztikus dolog, néha elég késleltetni a megbízást. Igazából a skalpolás agresszivitásától függ, hogy mit lép az MM. Ha el tudja érni, hogy veszteséges légy, akkor nem foglalkozik veled, ha ez nem megy és nagyon durván profitábilis vagy, akkor bezárja a számlád.
Itt van a demo számlám, amit tegnap este hatkor indítottam 3000 USD-vel: [link]
Ez piphunting, ha a bróker kiszúrja azonnal zárolja a számlád.Itt pedig egy másik számlám, ami "okosabb" skalp, nem lesz zárolva, viszont a bróker néha érezhetően ellenem dolgozik: [link]
-
Gh0sT
addikt
Pedig hidd el, hogy jó játék. ;)
Van néhány olyan EA, ami brutálisan teljesít 90% feletti találati aránnyal 3-10 pipes TP-vel, viszonyt az SL messze van, tehát statisztikailag ritka, hogy rossz lesz a kötés. A gyakorlatban ez mondjuk úgy néz ki, hogy a backtestben van egy nagyon szép profitgörbéd, és az EA-t simán rá mered rakni éles számlára, mert nagyon hasonlóan kellene teljesítsen.
A bróker a spread tágítással csak néhány tickre tudja befolyásolni a piacot, de ha valóban abba az irányba indul el az árfolyam, akkor csak késleltette a TP elérését. Kizárólag akkor van nyerő pozícióban, ha a leszúrás egyedi dolog volt és onnan fordul az ár. Ez fordított R
arány esetén érzékenyen tud érinteni bármilyen számlát, főleg ha ezen múlik a TP elérése. -
Gh0sT
addikt
Igen, nagy valószínűséggel ott egy nagy alsó kanócos gyertya lenne a charton, amit a bróker megszűrt, mert veszélyesnek tartott a skalpolás miatt.
Maga az éjszakai skalpolás általános manapság, irtózatosan sok az ilyen EA és ezt a brókerek is tudják, így védekeznek ellenük. -
Gh0sT
addikt
Igen, 4 tizedesen.
Ha figyeled ilyenkor a chartot, akkor az történik a gyakorlatban, hogy van egy hirtelen leszúrás, a gyertya low értéke 2-3 tickre üt egy mélypontot. Ez általában 3-5 pip szokott lenni, ami éjszaka a skalpolóknál bevett célpont. Viszont a spread tágításával pont azt éri el a bróker, hogy állva marad a tényleges ár, mert annyival megtoldja a spreadet, amennyivel mozdult a piac.
Azért nem tartja ki tovább, mert az feltűnő lenne és rendszerint az ár vissza is mászik a helyére, viszont mivel illikvid a piac, ezért benne vannak ezek a mozgások, amit ilyen szépen "szűrnek". -
-
Dzoli
tag
Nagyon egyszerű, van rá egy naptár, ami a következőket tartalmazza.
Bejelentés pontos ideje (óra:perc), melyik devizára lesz hatással, milyen erősségű a hír, megnevezése, az aktuális, a várt, és a megelőző adat.
MT4-hez még indikátor is van, ami erről az oldalról szedi az adatokat, és teszi ki a chartra.
Gond akkor szokott lenni, ha egy komoly súllyal rendelkező hír adata nagy eltérést mutat a várttól. Pl. munkanélküliség, kamatdöntés, de néha az is elég ha valamelyik főmufti egy beszédében elszólja magát. -
Dzoli
tag
Egy-egy jelentősebb hírnél meg lehet figyelni, hogy a bejelentés időpontjához közeledve az adott deviza árfolyam mozgása lelassul, a chartja oldalazni kezd. Majd a bejelentés pillanatában a likviditás hiánya miatt valamelyik irányba hirtelen kitör. Az első kitörés sokszor lehet fals, és pár percen belül az ellenkező irányban is megcsinálja a mozgást. Hírek előtt, és után fél óráig nem szoktam kereskedni.
-
Dzoli
tag
FxProval kapcsolatban annyi észrevételem lenne, hogy engedélyeznem kellett a megadott ártól való 2-3 pipes eltérésen történő kötéseket. Előfordult, hogy az éppen aktuális áron nem teljesültek a megadott megbízások. Mire újra megnyitottam a megbízás ablakot, az ár már sokszor ennél többet is elmozdult. Így viszont szinte mindig sikeres a tranzakció.
A stabil internet ellenére is előfordul ritkán kapcsolat megszakadás (demónál gyakoribb). Veszteségem viszont ebből kifolyólag még soha nem származott. Híreknél a spread szépen tágul, de hírek alatt nem is kereskedem. -
Gh0sT
addikt
Valóban, 10 mp, elnézést.
Ha nem skalper expertet írsz, akkor MT4 több mint jó. A 4-5 pipre vadászó EA-knak van szükség minél nagyobb adatpontosságra, ezért lennének fontosak ilyen esetben a tick adatok.A dinamikus spread kezelés szerintem nagyon hálás dolog. Én most nagyon sokat adnék azért, ha MT4 képes lenne erre, de sajnos az fxt fájlok a fejlécben tárolják konstans módon a brókerre vonatkozó spreadet, amit minden egyes ticknél overrideolni kellene.
Sebaj, egyszer úgyis lesz egy olyan platform, ami logolja majd a tick adatokat automatikusan és azon lehet backtesztelni. Több gigás databankokból elérhető lesz az összes devizapár és nyersanyag tick szintű adata... és akkor jó lesz.
-
Gh0sT
addikt
Az ismeretségi körben Alparisok és FxPro-sok vannak zömmel. Én Oandánál és Alparinál vezetek számlát. Nagyobb tőkével ATC, Dukascopy, esetleg JadeFx, amiről még jókat hallottam.
Számlanyitásnál sok mindent nem tudsz elrontani. Kell egy bankszámla, ami a neveden van, személyi igazolvány és lakcímkártya papírok. Oandánál USD számla esetén utalhatsz Paypall-on keresztül is, ha jól emlékszem. Pénzmozgás kizárólag a bankszámlád és a megnyitott számla között lehet. Ha kis tőkével akarod kezdeni, akkor ne is gondolkodj külföldi bankszámlában, teljesen felesleges.
ECN számlanyitás rendszerint 5000-10000 USD felett lehetséges, kezdetben felejtős, tanulni tökéletes bármelyik MM broki.
-
-
Dzoli
tag
-
poprad
újonc
sziasztok, én is az adózással kapcsolatban szeretnék kérdezni. én is nyitottam demót, az oandánál, nagyon tetszik, csak amiatt nem merek nyitni éles számlát, mert az adózással kapcsolatban senki nem tud mondani biztosat. írtam az oandának és azt válaszolták, hogy ők az amerikai adóhivatalnak nem adnak ki adatot, így csak magyarországon kell adóznom.
de azért, mert banktitkot nem kell kiadniuk, vagy mert adózni ott egyálatlán nem kell?
az se világos, hogy itthon hogy kell adózni meg az adóbeavallást elkészíteni, évente vagy negyedévente?
egyébként érdeklődtem a quaestornál, ott azt mondták, hogy 36% Szja-t és 11% EHo-t kell fizetni. szóval teljes a káosz.
tudtok segíteni? -
vagamo
őstag
A forexes ügyletek ide tartoznak:
Tőzsdén kívüli ügyletek* A tőzsdén kívül elért árfolyamnyereség adó továbbra is 25 százalék marad, és nem a veszteséget nem lehet szembeállítani a nyereséggel. Az ügyletből származó árfolyamnyereséget 2007. január 1-jétől 14 %-os EHO is terheli, illetve a vállalatok osztalékadója 25 százalék, mely után januártól szintén 14 százalék EHO is fizetendő. EHO mentesülési határ: 450.000 Ft. Az új EHO szabályok 2007. január 1-jétől érvényesek.
Kivéve, ha hatis kereskedéssel kereskedtek devizában!
-
GlaP
csendes tag
ja, még annyi lemaradt (és az előzőekben félrevezető lehetett), hogy a marginigény kiszámításával kapcsolatban nem a "100000*lotok száma/tőkeáttét"-el van problémám, hanem, azzal, hogy, ha a számlám USD-ben van, de a kereskedés EUR-ban, akkor a számlámon "lévő", USD-ben nyilvántartott szabad margint hogyan számolhatom át EUR-ra.
-
Dzoli
tag
1, Milyen devizanemben van a számla, milyen páron kereskedsz?
Minden párnak más a margin igénye, és ezt a számla devizanemében számolja.2, Nem értem miért akarsz teljes tőkével kötést indítani.
Nem szokás.3, Miért nem választasz nagyobb tőkeáttétet?
Ez csak a margin igényt befolyásolja, és nem a megkereshető nyereség méretét.
A forexben pont a tőkeáttét a legnagyobb előny. -
Caruso77
csendes tag
Direkt rákérdeztem, mert nekem is furcsa volt Azt mondta a kolléga, hogy ha pénzem van költsem inkább sportra, családra, kocsikra, vagy inkább menjek Las Vegasba, mert még ott is nagyobb az esély a nyerésre. Elmondta, hogy a kezdő tréderek nagy többsége 1-2 hónapon belül elveszti minden pénzét. Egyébként a megadott skype címen hívtam fel őket.
Habár a full trade és a mini trade közti különbséget még mindig nem értem. -
Fecdzo
senior tag
Nincs semmi probléma velük, legalábbis nem találtam eddig. Ők NDD+STP brokik egy teljesen egyedi üzletpolitikával. Még mindíg elképzelhető h náluk is lesz számlám
Egyedüli problémám, hogy bizonyos expertek nem tudnának náluk futni mert a legkisebb kötés egységük 0,1 lot. Bár ATC brokersnél is. Összességében Collective fx sokkal olcsóbb...és talán a spreadek is jobbak. Egy tuti, kell nekem legalább 1 ECN számla....ő ATC lesz, az tuti. -
Fecdzo
senior tag
A nagy gyertyák szűrésére egyetlen megoldást tudok, ami pedig a range chart!! Minden gyertya konstans, általad meghatározott méretű. Egyetlen indit sem borít fel!!!
Illetve az áramszünet meg hasonló gondokat VPS-el lehet orvosolni....én is azt fogom tenni...az sem biztos, de legalább biztosabb.
-
Fecdzo
senior tag
Gh0st kolléga jól mondja! A stop az ellen véd ha valami balul ütne ki és elszállna vagy a net, vagy a gép fagyna le, vagy hirtelen likviditás kivonás és ez által óriási mozgás egyetlen tick-kel, vagy armageddon. Én valós piaci körülmények közt vagyok hajlandó kötni amit egy MarketMaker soha nem fog tudni biztosítani! Pláne akkor ha nagyon megy a szekér...és a stophunt csak egy azon eszközök közül amit egy MarketMaker csinálhat...
ECN brokinál ilyenektől nem kell félni
-
Gh0sT
addikt
Az EA részleges megoldásnak megfelelő, de sosem fog olyan pontosan zárni, mint a bróker oldali stop, ráadásul ha valami nem várt hiba történne (áramszünet, szakadó net kapcsolat), akkor ott lóg a pozi stop nélkül.
Az óriás gyertyát azért nehéz szűrni indikátorral, mert az indikátor értékét a gyertya adataiból számolod, tehát időben a hirtelen leszúrás után vesz fel az indikátor értéket. Egyébként az ötlet nagyon jó, de én inkább a gyertyák méretét és az árfolyam stoptól való távolságát vizsgálnám. Viszont nagyon ritkán pl. hírek idején annyira illikviddé válik a piac, hogy 40-50 pipes mozgások történnek két tick között, ami valós mozgás, de ezt egy EA értékelheti fals jelzésnek is. Az éppen aktuális spreaddel kombinálva talán lehetne eredményeket elérni, de szerintem nagyon nehéz lenne.
-
Gh0sT
addikt
Ez nagyon hasznos infó volt, köszi!
SaNyEe: attól függ, hogy mennyire számolás igényes, milyen és mennyi indikátort használsz, stb... Az egyszerűbb EA-k viszonylag gyorsan futnak, pár perc alatt megvan egy 3-4 éves időtáv, a bonyolultabbaknál előfordul, hogy órákat, napokat futnak. És erre jön még az optimalizáció.
-
SaNyEe
aktív tag
Igen, arra hajaz nagyon, a következő programomban már memócimekkel adom majd át én is a paramétereket sztem, úgy több infót is át lehet küldeni
Nektek meddig szokott tartani egy 5 hosszabb időtávű backtest? Most írtam meg az első "nagyobb" progim és már percek óta nyomja, ennek ellenére még csak kb 5-10%-al ha végzett.. -
Dzoli
tag
Ezt nem tudom hogy hoztad össze. 1:10 tőkeáttét mellett egy 8lotos kötéshez 80000EUR letét kell pl az EURUSD-n. 3000-es számlán ezt biztos nem kötöd be, mert csak egy üzenetet kapsz, hogy nincs elég pénz a számlán.
Brókertől függ, hogy mekkora a legnagyobb kötésméret, amit egyszerre engedélyez. 1lot általában 100000 egység. Hogy ehhez mekkora letét szükséges, az pedig a tőkeáttét függvénye. -
Fecdzo
senior tag
Ez a bajom nekem is....túl szép, hogy igaz legyen....bár nekem itt a dealing desk hiány vonz nagyon ill, hogy kvázi ECN áron köthetsz...akár 0 spreaddel EU-n...meglássuk. Nekem fut a demojuk, elég szép az ár náluk illetve azt mondják, hogy a demo és a real account adatok ugyanazok!! Reméljük a legjobbakat....
-
Fecdzo
senior tag
Ha ezt nem vállalod be akkor marad egy MT4-broki.
Nem csak neked, hanem mindenkinek írom, hogy nézzetek utána a Collective FX brokicégnek. Nem tudni róla sokat, de ígéretesnek tűnik amit írnak magukról. Bár számomra még kicsit gyanús, de amennyiben igazak viszem hozzájuk a számlámat. Íme a link
-
Dzoli
tag
Én nem akarlak rábeszélni. Te még a "rabszolga" szemlélettel tekintesz magára a munkára, mert a társadalomnak, a gazdaságnak, és a politikának ilyen emberek kellenek. Ez pedig egy sokkal egyszerűbb, és szabadabb életforma. Én a vállalkozói létet cserélem fel, mert elegem lett a "mókuskerékből", és úgy gondolom, hogy ez a világ legjobb üzlete.
1, A piacod az egész világ, folyamatos a kereslet, és a kínálat. A kereskedett termékre valakinek, valahol mindig szüksége van a pillanatnyi árától függetlenül.
2, A termékek egyediek, utánozhatatlanok, nem fog megjelenni a konkurencia egy olcsóbb verzióval.
3, Rögtön hozzáférhető pénzt hoz. Nincs hitel, fizetési határidő, és nem fizető ügyfelek.
4, Nincs jelentősége a konkurenciának, minél többen vannak a piacon, annál jobb.
5, Egyszemélyes üzlet, viszonylag kis tőkeigénnyel, és nagyon alacsony rezsi, és egyéb költségekkel. Nincs szükség üzlethelyiségre, társakra, és alkalmazottakra sem.
6, A megszerezhető jövedelemnek nem szab határt az egyéni teljesítőképességed. Nem kerül több "munkába" venni-eladni 1000 egységet, mint 1-et.
7, Megfelelő infrastruktúra mellett a világ bármelyik pontjáról végezhető tevékenység.
8, Viszonylag kevés a szabályozás. Nincsenek munkaügyi, környezetvédelmi, és más egyéb hivatali idiótaságok.
9, Hagy szabadidőt. Csak rajtad áll mennyit kereskedsz egy nap. -
Fecdzo
senior tag
Igen! Ez valahogy így működik. Sőőőt! A brókercégek forexen nem is mutatnak a kliensek felé ajánlati könyvet. Tehát mi nem látjuk, hogy adott árszinten milyen mennyiségek vannak. Ők látják a mi nyitott megbízásainkat, proft targetünket (amiennyiben beküldtük a megbízással), stoppunnkat (ajánlatos beküldeni), ki, milyen árszinten küldött be ordert mekkora mennyiséggel. Ezt a részvények esetén a brókercégek fel is használják a maguk javára és beugrasztják a klienseket egy-egy nagyobb megbízás beküldésével. Viszont ez innen már inkább pszichológiai hadviselés és nem programozás vagy technikai elemzés...látom kezd összeállni a kép
-
Fecdzo
senior tag
-
Fecdzo
senior tag
Pontosan nem tudni kivel kereskedsz. Az esetek nagy százalékában (forex, de részvényeknél is) az úgynevezett Market Maker adja az árat és a likviditást. Ehhez még hozzájárul (likviditás) az ECN brokercég akik a közvetlen piachoz fér hozzá (a bankközi deviza piac). Ugyanakkor kliens és kliens között is vagy ECN vagy Market maker van, pontosabban ők párosítják a megbízásokat. Ez automatikus és számítógép vezérelt. Tehát adott ár szinten van x darab deviza. Ezen az áron kínálják. Ha azt megveszed akkormár csak drágábban vehetsz mert megvetted már. De ezt vagy a brokicég kínálja neked, vagy egy másik kliens. Tehát ha adott áron nincs deviza vagy részvény akkor lépnek feljebb. A market makerek (ahogy a nevük is mutatja) kötelesek biztosítani minden áron likviditást. De itt ők már játszhatnak, de ebbe ne menjünk bele.
A halmaz hatalmas. A világ bankjai+brókercégek+kliensek.
-
Fecdzo
senior tag
Az igazat megvallva nem tudom egyértelműbben leírni...
Igen, jól gondolod! Ha nem tudja valaki realtime rögzíteni a tick adatokat az az ő baja. Úgy ingyenes. A tick adatot viszont meg kell venni a legtöbb esetben ha múltbelire gondolunk. Érted? Teszem azt múlt héten hétfőtől csütörtököig kereskedtem. Tudtam rögzíteni az adott instrumentumon az összes tick adatot. Viszont pénteken a vizsgáimra készültem ezért akkor nem. Ahhoz hogy hozzájussak meg kellene vennem vagy megkérni valakit hogy folyamatosan rögzítse azokat...
Mégis mi alapján jutottal arra a következtetésre, hogy boxnak nevezd a gyertyákat? A linknek tudtommal semmi köze a tőzsdékhez, ez valami matematikai formula...nem ugyanarról beszélünk.
A behövő adatok noha véletlenszerűek (hiszen nem tudni pontosan ki és mikor mekkora összegű megbízást kíván kiadni), de nincs ennyire túlkomplikálva. Ha történik egy kötés akkor az tick formájában megjelenik.Azt javaslom nyiss egy demo számlát és csak nézd mi történik...
Túlságosan elméleti a feltételezésed... -
vagamo
őstag
Ez ügyben ajánlanék 2 embert aki már írt olyan programot ami adatokat szed ki a petiből és importál egy elemző programba /Ami-ba/
Cserháti Tamás-t aki nevéhez a Peti_export fűződik cseri
vagy
clownfish-t aki nevéhez pedig a pluginEzen a fórumon is vannak programozók akit talán jobban belelátnak
Azért, ha sikerül valami ütőset összehozni, ne hagyj ki minket!
-
vagamo
őstag
Nagyon érdekesen közelíted meg a dolgot
!Itt arról volt szó, hogy minden egyes kötés látható (gyakorlatilag 1 db tick = 1 db kötés), amin én azért csodálkozom, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan és sok ajánlattal kereskednek.
Nem feltétlenül, mert akár percekig is köthetnek azonos áron! Hogy merre mozdul el az a kereslet kínálat függvénye csak!
Pl van eladásra 300db 1000$
és van vételre 300db 900$Itt csak akkor mozdul az árfolyam, ha valaki úgy gondolja, hogy megér neki többet, vagy megéri neki kevesebbért eladni a részvényeit, de, ha senki nem enged akkor áll az árfolyam. Az is előfordulhat, hogy teljesül az 300db 1000$ eladás, de közben még 500db eladás érkezik 1000$-on, így marad az árfolyam addig amíg valaki ismét meg nem veszi a friss 500db-ot, vagy alacsonyabb áron el nem adja ami a vételi oldalon szerepel legjobb ár! Persze ez van mikor nagyon gyorsan lezajlik és követni sem lehet az elmozdulásokat vétel/eladási ajánlatokat!
Ajánlom, hogy töltsd le a PETIt és ha van időd nézd, hogy változik napközben a részvény ára! Könnyebb lesz vizuálisan megérteni, mint így magyarázkodva/olvasva!!! 15 perccel késeltetett adatokat kapsz/látsz, de a te esetedben ez most teljesen mindegy!
-
Dzoli
tag
Ez a világ legnagyobb piaca, napi szinten kb 3000 milliárd dolláros forgalommal. Óriási a likviditás, itt mindig van vevő, és eladó. Tulajdonképen ez sem a legpontosabb megfogalmazása a piaci szereplőknek, hiszen nem tényleges vétel, és eladás történik a deviza párokon, hanem csak egy csere ügylet. Az egyik devizát kölcsönként veszed fel, míg a másikat betétként helyezed el, és ebből alakul ki a kereszt árfolyam, de ebbe most ne menjünk bele.
A piac decentralizált, nem egy központi szerveren bonyolódik minden kötés, hanem számos kisebben a világ minden pontján, amik közben egymással is kommunikálnak. Többek közt ezért sincs pontos szám a tényleges forgalomra. Ebből kifolyólag kicsit szkeptikus is vagyok a volumen típusú indikátorok használhatóságát illetően. A legtöbb megbízást szerintem a brókerek "házon belül" összepárosítják, ha elég nagy az ügyfélszám, akkor ez nem okozhat gondot. Lehet ténylegesen ki sem kerül a te megbízásod az "élő" piacra, de ez megint egy másik történet. Ha mégis, akkor lehet hogy egy Bangladesi, vagy egy Londoni ellenajánlattal fog találkozni.
A megbízások egy része "limit", másik fele "piaci áras". A limit áras megbízások egy előre megadott szint elérésekor teljesülnek. A piaci áras pedig az éppen elérhető legjobb vételi vagy eladási áron. Amikor túlsúlyba kerülnek a vevők, és többen lesznek mint az eladók, akkor egyre feljebb, és feljebb fog kúszni az ár, ahogy sorra veszik ki az legjobb ajánlatokat. Közben az ellentétes irányban kereskedők limit stop megbízásai is teljesülnek (veszteséggel), ami további keresletet gerjeszt, és ez hajtja fel az árat.
Joe Ross - Kereskedők kézikönyve 36. oldalán egy szuper leírás van a folyamatról: [link] -
vagamo
őstag
Gondolom ez mindenhol ugyanúgy működik és remélem jól értem a kérdésedet!
Létezik egy ajánlati könyv ebben vannak a legjobb árak vételre és eladásra, ha ezek találkoznak akkor teljesül egy kötés felfele vagy lefele: ajánlati könyv
http://candle.uw.hu/index.php?http://candle.uw.hu/doc/doku.php?id=tozsde_howto
http://www.elemzésközpont.hu/content/stop-limit-megbizasGondolom ilyen vagy a nemzetközi tőzsdén is, bár én még nem láttam
eddig csak demoztam és ott nincs! Többiektől éles számlánál az FXProban vagy a Saxoban van könyv? Azt még esetleg tudja valaki, hogy a Saxonál ha éles számlája van az embernek reálban jönnek az adatok, vagy ott is ezért külön kell fizetni? -
Fecdzo
senior tag
Na jövök már én is magyarázni....
Na szóval előbb pár dolgot tegyünk rendbe. Előszöris amit te boxnak hívsz az egy gyertya. Ahogy kollégák is említették 4 értéket vesznek fel. Az a gyertya egy adott IDŐBELI felbontást szimbolizál. Tehát ha 5 perces felbontású grafikont látunk akkor ott egy gyertya nyitó, záró, min és maximum értékét mutatja 5 perc alatt. Ez azt jelenti, hogy jönnek be az úgynevezett "tick" adatok. Ez az egyes kliensek kötéseit szimbolizálják amit a mindenkori kereslet és kínálat befolyásol. Tehát lehet tudni pontosan a teljesülési árat minden egyes kötésnél. Ha egy tick (kötés) történik akkor azt úgy látod, hogy a gyertyában ugrik egyet föl vagy le az ár. Ez folyamatosan ugrál ahogy köt a jónép formálva ezzel az aktuális gyertát. Viszont van, hogy alig történik kötés. Olyankor a gyertyák laposabbak lesznek (ezek is jelentéssel bírnak a kereskedés szempontjából).
Amikor historikus adatokról beszélünk akkor többnyire 2 féle adatfajtát kell megkülönböztetni. Ez brókercég függő. Van cég aki csak 1 perces historikus adatot ad és van aki tick adatot ad. A tick adat drága! Hiszen azzal 100%-os mértékben modellezhető az adott nap. 1 perces adatnál csupán 4 adatot kapunk. Ticknél meg annyit ahány kötés történt az 1 perc alatt. Ez lehet2-3 de akár 30-50 vagy több is! Ezért könnyen belátható, hogy a tick adat sokkal értékesebb mert pl ha mi limit orderrel akarnánk long pozit (az ár növekedését várjuk) nyitni 1,4000-es áron de valaki előttünk bead egy market ordert hatalmas mérettel akkor mindent besöpör mondjuk 1,4005-ig. Ezt mind 1 tick-el! Ekkor a valóságban a mi megbízásunk nem teljesülne mert megadtunk egy limit árat amennyinél többet mi nem vagyunk hajlandóak fizetni. Viszont backtesztben csak ez nagy valószínűséggel teljesülni fog. Ez fals eredményhez vezet.
Van mód egy perc alatt is chartolni. Akár 1 sec-es chartot is nyithatsz. Ilyenkor a broki szerveréról a platform a tick adatok alapján csinál másodperces chartokat, de a tick adatot ilyenkor nem kapod meg!
A lényeg a lényeg a historikus adatokon keresztül alapjáraton csak korlátozott adatot kapsz a legtöbb esetben.
Annyit a nagy gyertyákról (kiúgróan nagy gyertyák, hírek), hogy olyankor iszonyúan lecsökken a likviditás és kitágulnak a spreadek (mert senki sem akar ekkor kereskedni). Majd a legutolsó megbízás mozdítja ennyire ki az árfolyamot (olykor 100-200 pippel is). Ez mind mindössze pár tick alatt! Ilyet lehetett pl látni asszem 3 vagy 4 héttel ezelőtt, itt a topikban is nagy volt a "meglepetés".
A serverek akkor küldik az adatot amikor van kötés. Szerintem. Hiszen a tick adatot csak akkor rögzíti a kliens ha olyan chartolási módot választottunk. Vagy épp market replay funciót nem használunk (ekkor rögzít a kliens minden adatot amit később felhasználhatunk tesztelésre).
Kérdezz még ha nem tiszta ;)
-
Gh0sT
addikt
Backteszthez ez hatalmas segítség lenne. Másodperces adatokkal és spreaddel viszonylag pontos eredményt hoznának a visszatesztelések. Sokkal nagyobb biztonsággal lehetne megbízni a múltbéli adatokban, mert nem az 1 perces chart interpolálásával kapnánk meg az eredményeket.
-
Gh0sT
addikt
Hát nem tudom, ez most csak elméleti okoskodás volt részemről.
Fél másodperccel én már nagyon boldog lennék, de még az egy másodperc is kellemes.
Épp azon gondolkodtam, hogy lehet tudnék írni egy olyan scriptet, ami fájlba mentené az adatokat az általam preferált formában. Igaz, sokra nem mennék egyelőre velük, de lehet hogy ki lehetne deríteni, hogy milyen gyakran érkeznek új adatok a szerverről.
Van még valami, ami fontos lehet: a spread. Ezt is célszerű lenne tárolni, mert napon belül és devizapáronként más és más lehet. -
Gh0sT
addikt
Egyébként az lenne igazán nagy fegyvertény, ha nem a nyitó, záró, min és max értékeket tárolná le lokálisan a kliens, hanem minden egyes adatolvasáskor egy időbélyegzőt, pontos árfolyamot és forgalmat. Ebből kliens oldalon bármilyen felbontású chartot lehetne készíteni, ráadásul viszonylag pontos adataink lennének a backtesztekhez.
-
Gh0sT
addikt
A múltbéli adatok pontosságát percesnél nagyobb felbontásban nem nagyon fogod látni. A gyakorlat szerintem az, hogy ugyan lehetne ennél pontosabban tárolni, de senki sem teszi.
MT4-nél ez úgy működik, hogy amikor először indítod a programot, akkor nincsenek még árfolyamadataid. A kliens a felbontásnak megfelelően azonban leszedi a szerveren tárolt infókat. Ezek a lent már részletezett módon vannak tárolva: dátum, nyitó, záró, min, max, forgalom.
A múltbéli adatból nagyon egyszerű többféle felbontást csinálnod. Ha már van 1 percesed, akkor van mindened, mert simán számolható az összes.
A frissítésnek gyakoribbnak kell lennie 5-10 másodpercnél, legalább másodpercenként kell adat érkezzen, hogy kereskedni tudj. -
Gh0sT
addikt
Szerintem nem gyertyát kapsz, hanem egy értéket, amiből neked kell gyertyát gyártanod.
Tehát én úgy képzelem el, hogy - a Te elméleteddel élve - a kliens bekapcsolódik indításnál a szerverre. A múltbéli adatokat lekéri a szerver adatbázisából, ha lokálisan nem állnak rendelkezésre. Ezek az adatok valóban "gyertyaként" kerülnek tárolásra, mivel 4 értéket vesznek fel: min, max, high, low, illetve van egy forgalmat reprezentáló adat is néha. Amikor real-time adatot kapsz, akkor jön folyamatosan egy darab érték, amit újraszámoltatsz annak megfelelően, hogy milyen felbontásban nézed a chartot (1 perc, 5 perc, 1 óra, stb.). Ebből pedig kreálsz a kliens számára egy gyertyát, ami végleges formáját akkor veszi fel, ha letelt az adott időegység.
Kicsit kuszán fogalmazok... -
Gh0sT
addikt
Metatrader4, egy kliens oldali kereskedő program.
Tőzsdei kereskedési időpontban természetesen nagy a forgalom, de esténként előfordul, hogy akár percekig nem mozdul az árfolyam.
Jobban belegondolva valószínűleg neked lesz igazad, mert talán célszerűbb a kliensnek meghatározott időközönként lekérnie az adatokat, bár a fene se tudja.
Maguk a múltbéli adatok szerintem percre pontosan vannak tárolva, ennél kisebb időegységet csak Oandánál láttam. Egy ilyen adatsorból aztán bármelyik időintervallumra elkészíthető a chart.
A real-time adatszolgáltatást viszont úgy tudom elképzelni, hogy kapod az adatot folyamatosan és abból te gyártod le kliens oldalon a nyitó, záró, max és min árakat. Szerintem... -
Dzoli
tag
Szerintem amint kötés történik szerver oldalon, az (50-150ms) múlva már megjelenik a kliens oldalon is, és fordítva, ha én adok megbízást. A Metatraderben kötésenként állítható az engedélyezett max eltérés az éppen aktuális ártól. Mert előfordul nagyobb mozgásoknál, hogy az ár már elmozdult valamelyik irányba, mint amin te kötni szerettél volna.
Egy gyertya az adott időskála (1 perc, 5perc, stb) 1 egységét ábrázolja, ahol a test alja, és teteje a nyitó és záró árakat, míg a kanócok az elért min. és max. árakat mutatják. A test színe pedig attól függ, hogy az ár emelkedett-e, vagy csökkent. -
Gh0sT
addikt
Csak belekotyogok egy kicsit...
MT4-nél szerintem nem konstans a frissítés gyakorisága. Nekem inkább az lenne logikus, hogy tick-enként küldi a szerver az árfolyamadatot a klienseknek. Tehát ha mozdul valamerre az árfolyam, akkor frissül a kliensben is az adat.
A megbízás rögzítésénél megadható néhány PIP-es tűréshatár, amin belül teljesül a kötés, egyéb esetben figyelmeztet a kliens. -
Dzoli
tag
Sajna mi pont a másik oldaláról közelítjük meg a dolgokat. Engem pl. nem érdekel a program működésének részletes logikai-technikai mechanizmusa, csak használom.
Metatradernél a kapcsolat állandó, és gyors (50-150ms) a kliens, és a szerver közt. Erre szükség is van, hiszen ez egy folyamatosan mozgó piac, a kiadott megbízások szinte azonnal kell hogy teljesüljenek. Nagyon kis adatcsomagok vannak, egy-egy instrumentum teljes napi adatmennyisége nem több pár Mbyte-nál. Elméletileg minden kötési tranzakció azonnal megjelenik a kliensnek küldött adatokban és ebből rajzolja a japán gyertya alakzatokat. Ez az árak változásának legkedveltebb megjelenítési módja, mert sokkal több információt hordoz, mint más grafikon típusok. Itt ingyenesek a "realtime" adatok.
Ezt a témát nem lehet csak matematikai oldalról megközelíteni. Az árak változásának legfontosabb mozgatói az emberi döntések, amiket az érzelmeink befolyásolnak. -
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
arány esetén érzékenyen tud érinteni bármilyen számlát, főleg ha ezen múlik a TP elérése.
sziasztok, én is az adózással kapcsolatban szeretnék kérdezni. én is nyitottam demót, az oandánál, nagyon tetszik, csak amiatt nem merek nyitni éles számlát, mert az adózással kapcsolatban senki nem tud mondani biztosat. írtam az oandának és azt válaszolták, hogy ők az amerikai adóhivatalnak nem adnak ki adatot, így csak magyarországon kell adóznom.
És ha egy évben 2 millió tranzakciót zárok, akkor egész évben csak számoljam az adót 10 dolláronként? Ez nekem nem tiszta...
Én csak felhasználó vagyok. Próbáld esetleg ki őket (ingyenesek mind a kettő), írj mailt a supportoknak és szerintem megkapod a választ amit keresel.Új hozzászólás Aktív témák
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Hobby elektronika
- Path of Exile 2
- Mini-ITX
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- BestBuy topik
- OLED TV topic
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- PROHARDVER! feedback: bugok, problémák, ötletek
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- További aktív témák...
- Shuangwei X79Z v161 LGA2011 alaplap + E5-1603 CPU + 64GB RAM 25e
- Cooler Master CM Stacker STC-T01 nagytorony, E-ATX ház extrával 30e
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Állásajánlatok
Cég: ATW Internet Kft.
Város: Budapest
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi