Új hozzászólás Aktív témák

• #7435 Fecdzo senior tag tlac #7432

  Új Válasz 2016-07-27 10:12:11 #7435

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7432 üzenetére

  Még az is nehezíti a ezt, hogy a piaci mozgásokban bekövetkező váltások (momentum <> mean reversion) köztes ideje lerohasztja az adott stratégiákat.

  Én erre egy megoldást találtam: több stratégia (momentum és mean reversion is), több terméken. És mondjuk teljesítmény arányában vagy equity curve tradinggel felülsúlyozni a jókat, de soha nem kivenni a rosszakat!

  sajna nincs szent grál

• #7434 Fecdzo senior tag tlac #7432

  Új Válasz 2016-07-27 10:09:00 #7434

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7432 üzenetére

  Erre a célra pont valamilyen gépi tanuláson alapuló módszer jöhet szóba. Már van pár prototípusom erre a célra, igaz Matlabben.
  Előzetesen annyi, hogy az algo alapján felfedezett jelenségek léteznek és képesek is előrejelezni, de legnagyobb hátrányuk, hogy sokszor nem ismerjük, pontosan mi is a jelenség ami alapján kapjuk az előrejelzést. És ha megszűnik (márpedig megfog), akkor nem tudunk tweakelni rajta....újra kell tanulnia..

Új hozzászólás Aktív témák