Új hozzászólás Aktív témák

• #1047 Fecdzo senior tag Gh0sT #1046

  Új Válasz 2008-12-16 15:04:38 #1047

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz Gh0sT #1046 üzenetére

  Persze, hogy lehet...

  Carry trade: egy devizapár kamatkülönbözetére történő spekuláció (jó értelemben). Tehát mikor mondjuk Eur/Try-t veszünk akkor egy időben vesszük az eurót és adjuk el a török lírát. Namost mind a két devizának van betéti kamata. Ebben az esetben az euro/török líra betéti kamata jelenleg 2,4 és 16,75. Ha megvesszük(long) a devizapárt akkor logikus, hogy a kettő különbözetét fogjuk FIZETNI!Hiszen mivel egy eurtry long esetében vettük az eurót és egyúttal adtuk a török lírát 14,35 százalékot(éves kamat) kell fizetnünk 2,4(euro)-16,75(líra)=-14,35. Ha pedig eladjuk (short) a devizapárt akkor meg ezt a 14,35%-ot mi kapjuk meg a számlánkra. Hiszen vettük a török lírást és eladtuk az eurot; 16,75(líra)-2,4(euro)=+14,35.
  Továbbá....
  Oanda másodperc alapú kamatfizetést csinál(link). Ez minden trade esetében elszámolásra kerül. Viszont ha carry trade pozink van akkor oanda minden este 22.00-kor jóváírja a kamatot a számlán! Itt is használható a tőkeáttétel! Tehát több unit bekötése több kamatot jelent! És nagyobb kockázatot. Itt már a margin callra is nagyon figyelni kell, mert a pozíció érték az folyamatosan változik és ha margin callt kap az ember (erőteljes mínuszban van a nyitott pozíció) akkor pótletét elhelyezésére kötelezi a brokicég az illetőt, máskülönben azonnal bezárják a pozíciót, valszeg az aktuális vesztő mértékében.

  A vásárlóerő-paritás(angolul „purchasing power parity”, továbbiakban PPP) lehetséges használata carry trade esetén: A devizákat a két ország inflációs viszonyaihoz mérjük és meghatározunk egy JÖVŐBENI határidős árfolyamot ezek segítségével.

  A képlete: E1=E0*((1+Id)/(1+If))
  ahol: E1= a jövőbeni határidős egyensúlyi árfolyam
  E0= aktuális árfolyam
  Id=hazai infláció
  If=külföldi infláció
  Pl: USD/HUF=230 Ft Évi várható infláció Magyarországon mondjuk 6%
  Évi várható infláció USA-ban mondjuk 2%
  Egy év múlva a várható árfolyam= 230*((1+0,06)/(1+0,02))= 239,0196

  Tehát ebben az esetben longolni kéne....nyílván..Lehet a kamatokkal is számolni csak akkor pont fordítva kell osztani és az infláció helyett a deviza kamatokkal kell számolni. Ezzel fogok nemsoká játszani kicsit...

  Ennek értelmében 1 év múlva ennyinek kéne lenni az árfolyamnak>>>gozgazdasági törvényszerűség, hogy elérje. Már csak kamat irányba kell pozíciót nyitni. Remélem érthető volt.

  Pivot Pont.
  Ezek "lebegő" támasz és ellenállás szintek. A napon belüli kereskedők szokták használni. De kilehet heti és havi szinten is számolni. itt egy link a számolásról és használatról

  Röviden ennyi...

Új hozzászólás Aktív témák