Hirdetés
- Szevam: Mennyire tipik Z-gen viselkedés? Tipizálható-e egyáltalán?
- RetepNyaraB: Kávés szöszölés, az élet, a világmindenség, meg minden
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Rap, Hip-hop 90'
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Metallica M72 World Tour 2026 június 11 - 13. Budapest
Új hozzászólás Aktív témák
-
Fecdzo
senior tag
Szia!
1.: Elég sok módon lehet meghatározni az alul/felülértékeltséget . Opciójelenlrték, FCF, FCFF, DCF stb stb. Sokan ebitdáznak, szeretik az EV/EBITDA-t, de az attól is függ, hogy milyen céget szeretnél értékelni. Javaslom Aswath Damodaran honlapját. Ott van pár excel, ami vállalat értéket számol különféle kimutatás tételek alapján: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
2.: milyen értékeltség szerint alacsony az értékük? Vigyázz, mert pénzügyi cégeket másként kell értékelni. Ugyanakkor az is fontos, hogy honnan jönnek az ügyfelek túlnyomó többségében.
Sokkal inkább az alkalmazott kamatmarzs és hitelportfolió minősége amire célszerű odafigyelni. Ugyanakkor érdemes megvizsgálni a közvetlen piaci ellenfeleit is, hogy jobb képet kapj a pénzügyi szektorról.
Érdemes adott tartásidőre megvizsgálni a hozamok eloszlását is. Azért, hogy lásd mire számíthatsz 5 év tartásidő esetén. (mert ugye nem egy évre akarsz pozit vállalni funda alapon!)3.: nem gondolom, hogy így kéne megközelíteni. Én inkább azt csinálom, hogy ha sikerült beazonosítanom a feélreárazás okát és tudom a fair értékét a cégnek, akkor ha visszamozog a piac a fair árhoz, akkor zárható a pozi. Funda alapján addig tartasz, amíg a funda környezet indokolja.
Ha nagyon EV/EBITDÁZOL, akkor célszerű megvizsgálni a trendjét ennek a hányadosnak, hogy lásd egyáltalán, hogy mi helyzet. Hangsúlyozom ne 1 év alatt várd a megváltást...pláne ha osztalékkal is számolsz. Ráadásul minél inkább beveszed az osztalékot mint tényezőt az elemzésbe annál inkább célszerű kitolni a befektetési távot és figyelni az osztalék fizetés stabilitását!4.:jelzáloghitelkötvényekkel te mint kisbefektető nem fogsz sehol találkozni. Pláne ha ilyen egzotikus országok kötvényeit néznéd. Ott a devizakockázattal is kell ám számolni és legfőképp a NEM FIZETÉSI kockázattal. Hatalmas az országkockázat.
5.: miért is kellene elszállnia az aranynak? Nem egyenes következmény. A kínai problémák miatt a tőke biztonságosabb országokba áramolna. Vagy más alternatívát keresne, mondjuk India esetleg a bátrabbak Afrika és más feltörekvők. Lehet h lenne az aranyra is hatása, de már nem annyira jellemző a menedék szerepe az aranynak. Inkább megugró infláció ellen menekülnek oda, de az meg pont nem most van...
Nem vagyok otthon aranybányákban, véleményem szerint túl kockázatos...hallottam már sok ilyen sztorit, de egy sikereset sem...6.:Első körben ha szerencsés vagy, akkor részvényelemzőként elhelyezkedhetsz. Ehhez CFA-t, CEFA-t javaslom, esetleg befektetés elemzői MSC-t. A számvitel nélkölözhetetlen vállalatértékeléshez. Ha csak mutatószámok alapján elemzel, semmivel nem leszel előrébb mint azok akik Bloomberg előtt csücsülnek és ugyanazt nézik. Nem fogod megúszni a számvitelt...a fenti angol és magyar képzések is nagyon hajaz erre.
A realitás az, hogy oltári nagy szerencse kell, hogy bejuss Arra ne számíts h képzés nélkül bejutsz és majd valahol elküldenek. Gondolj arra h a piacon vannak olyanok akik máris rendelkeznek a fenti képesítéssel. Ergo helyből előnyben vannak. Utána sem garancia.....saját tapasztalat...7.: kezdj el saját track recordot építeni. Hiába van 6000 képesítésed, de ha nincs track recordod nagyon nehéz helyzetben vagy. Az alapkezlő biznisz idehaza elég kicsi. Nehéz, kvázi lehetetlen bekerülni. Kevés pozi üresedik meg. Külföldön meg Phd nélkül esélyed sincs. Max proptrading és ha tényleg jó vagy akkor majd bekerülsz egy jó hedge fundhoz....de ez a sűrűségfüggvény széle....de nagyon rendesen....
-
BeZol
őstag
Sziasztok!
Lenne jó pár kérdésem, remélem tudtok segíteni:
1. Könyv szerinti értéket szeretnék meghatározni egy adott részvényre. A kérdésem az lenne, hogy mikor yahoo finance-on a key statistics menüponton belül azt látom, hogy "Enterprise value", akkor az az-e, és akkor a "Market cap" értékhez viszonyítva el tudom dönteni, hogy alul vagy felülértékelt-e a részvény?
A "Price/Book" biztosan nem jó érték, mert osztalékfizetés hiányában ennek nincsen értéke.
Lehet, hogy az "Enterprise Value/EBITDA" az, amit én keresek? Marketcap-ot osztva enterprise value-val, majdnem ugyanazt az értéket kapom, hogy hány százalékkal kisebb/nagyobb a marketcap az e.v.-hoz képest.2. Szerintetek a külföldi bankoknak mikortól lesz kedvező a piaci környezet? Mik befolyásolják ezt? A Banco Santander, a Deutsche Bank, az RBS és a Credit Suisse is annyira alacsony értékeken forog, hogy beszálláson agyalok.
A Brexit miatt is alacsonyak, az alacsony kamatkörnyezet miatt is, és van/volt hitelük, amit le kellett írniuk veszteségként. Tehát nekem ebből az jön le, hogy sem a nagyon alacsony, sem a negatív kamatkörnyezet nem kedvez nekik, pedig az én logikám azt diktálná, hogy bombázhatnák a népet egy tonna hitellel, és ha egyszer felugrik az infláció, aminek következtében megnövelik az alapkamatokat, akkor majd a hitelek kamatai is megváltozhatnak, és így még többet nyerhetnek a bankok. A nagyon magas kamatok esetén viszont nem vennének fel hiteleket a népek, és akkor az megint rossz lenne nekik.
Tehát én így gondolom, de hol a hiba? Nem kéne most jól állniuk a bankoknak? Ennyire nagy para nekik a brexit? Ennyire brutális veszteségeket szenvedtek a válságot követő nem fizetésekkel, hogy még 8 évvel később is ennyire vacakul állnak? Mi jelezheti előre, hogy most már jobb helyzetbe kerülnek?3. Mekkora haszon mellett érdemes kilépni egy adott részvényből? Jelenleg 2,9szeres árfolyamon mozog ahhoz képest, ahogy beszálltam, és ha az "Enterprise Value/EBITDA" alapján nézem, akkor még most is csak 75%-on forognak a papírjaik, a pozitív jövőkép alapján pedig szerintem még 5,5-11-szeres értéken is foroghatnak akár (ahhoz képest, ahogy beszálltam). Nem titkoltan a banki részvényekkel is egy ilyet szeretnék megjátszani, csak hát ott 4 bank is van, és szeretnék jól választani, ill. azok még tutira osztalékot is fizetnének nekem a jövőben, így 1 évnél tovább is tartanám őket.
4. Jelzáloghitelkötvényekkel milyen formában tudok egyáltalán találkozni? Ha egyszer ismét hitelezési válságosdi lesz, akkor ezeknek az értéke elvileg megnövekedhet. Dél-Amerikában a magas dollárárfolyam miatt nincs véletlen svájci frankos szitu?
5. Ha nagy baj lenne, pl. Kína miatt, akkor az arany felértékelődik, de ugye nem az arany árfolyamát érdemes kijátszani, hanem azokét, akik azt termelik. (ugyanez olaj esetén is szerintem)
Mely országban elég stabil a környezet ahhoz, hogy érdemes lenne aranybányák részvényeit vásárolni? Tudnátok pár példát mondani?6.Ha részvényekkel kapcsolatosan szeretnék munkát vállalni a jövőben, akkor egy alkalmazott közgáz diploma mellé milyen szakmai képzettség ajánlatos? Számvitelem nem volt és nem is lesz, ez így kb. elvágna egy csomó helytől, mert mindenhol számviteli kérdésekkel bombáznak, de engem ez nem érdekel, mert mióta SAP-ban könyveltem diákmelóban, azóta extrém feleslegesnek tartom, ha a szoftverbe beütve az értékeket megkapom amit akarok, és már így is a számlák 40+% automatikusan könyvelődött le...
Kiszámoló blogon pénzügyi képzésekről olvastam, van pár érdekes, de elég borsos az áruk, ill. az összesnél úgy éreztem, hogy ezek a képzések azoknak vannak, akik már egy ilyen munkahelyen dolgoznak, és a munkáltató küldi el őket ide továbbképzésre ---> minek fizessem ki én most saját zsebből előre a 470ezres féléves díjakat? ---> vajon akkor mi az a minimum, amivel felvesznek egy ilyen munkahelyre, ahonnan elküldenek a továbbképzésre?7. Nagyon távlati célom befektetési alap vezetése lenne. Ez hogyan működik? Milyen képzettséggel kell hozzá rendelkeznem? Olvasgattam már a témában, de valaki okosabb összefoglalhatná nekem.
Remélem azért pár kérdésre választ tudtok adni
Köszönöm előre is. -
Dzoli
tag
Vesztésre állnak az ügyfelek az IronFX ellen indított perekben.
http://forexklub.hu/blog/item/648-ironfx-fogyaszto -
Dzoli
tag
Én is év elején jöttem rá, hogy amit magamnak irkáltam "weboldal" néven, az úgy volt sz@r ahogy.
Nem tartalmilag, hanem szerkezetileg, kulcsszó és SEO szempontból. Mostanában kezdek feljönni a célirányos kulcsszavakkal a Google organikus keresőjében az első oldalakra.
Teljesen más magadnak, vagy a szűk szakmának írni, és teljesen más az embereknek meg a Google-nak. -
Fecdzo
senior tag
Őszinte leszek, tematikán nem gondolkoztam. Viszont az jellemző rám, hogy ha épp beleásom magam egy témába akkor azt gyakrabban követem és vizsgálom. Ergo most fogok egy keveset "zajoskodni".
Igen, jól látod, még a random walk szokott ilyenkor feljönni. Embere és tradar-e válogatja. Talán a legjobb közelítés a geometriai brown mozgás...szintén egy sztohasztikus folyamat. Bár vélhetően a következtetés ugyanaz lenne...a fehér zaj elég stacionárius...talán túlságosan is
Most különben ez érdekes téma lenne egy későbbi bejegyzésre...
Köszönöm
-
Fecdzo
senior tag
Sziasztok!
Úgy döntöttem elkezdek írni egy kis blogocskát. Csinálgatok pár elemzést és ezt megosztom az éterben. Ebben a topikban is elég sok témáról beszéltem/beszéltünk, de talán a hosszabb okfejtések és vizsgálatok többet is érdemelnek.
Elég hosszú utat jártam be, sok mindent megtapasztaltam. Ez az ösvény vezetett ide. Az írásaimban tett megállapításokat igyekszem empirikusan is alátámasztani, ahol csak lehet. Fogadjátok szeretettel
Minden kritikát elfogadok! Amint van alkalmam mindig készítek valami érdekes elemzést, amiket meg is osztok majd.
-
Dzoli
tag
Tavalyi kereskedés? Mert a tavalyi évre vonatkozó adóbevallást ma éjfélig be kell adni.
Ha idei, akkor majd csak jövőre vallod be.1, Bevallod a veszteséget, 2 évig szembeállítható a későbbi nyereségekkel.
2, Nem keletkezett se nyereség, se veszteség, hacsak nem az idő közbeni forint árfolyamváltozáson, ha nem forintos volt a brókernél a számla. Akkor ezt szintén be kell vallani.
3, A lezárt tranzakció már nyereségnek számít, függetlenül attól mikor utalod haza. Be kell vallani. -
big-J
őstag
Hali.
Tudtok valami adózási tennivalót az alábbi három esetben leírni?
Eu brókerségben termelt eredmény(párszáz megbízás) mellett:
1, Beutalsz, kereskedsz, visszautalod az eredeti pénz 80%-át mert vesztettél.
2, Beutalsz, kereskedsz, visszautalod az eredeti pénz 100%-át mert egálba jöttél ki. A beutalt pénz ilyenkor nem ugyanaz a pénz, csak ugyanannyi, mivel volt sok ügyleted közben.
3, Beutalsz, kereskedsz, visszautalod az eredeti pénz 100%-át és amit 20% profitot csináltál, benn hagyod.Leginkább a harmadik eset érdekelne. Amíg nem jött ki a pénz, addig kell-e valakinek elszámolnod vele?
-
Fecdzo
senior tag
Ssssss!
Köszönöm kérdésed, lesz mit helyre rakni, de persze nem könnyű kikerülni a mókuskerékből....milyen kicsi ez a világ...
Csinálgat pénzt a robotunk, persze az máshol fut. Az utóbbi időben egyre többet fundázok és részvényezek, ami folyamatos odafigyelést nem igényel, szóval válaszolva kérdésedre, igen, hagyják 
Veled mizu? Hogy megy a trading?
-
Pergelin
újonc
Ez szigorúan véve nem is technikai elemzés, mert (leegyszerűsítve) az rajzolgatás, és nem erről van szó. Pl. a kezdőpontok adottak és ez az egész elemzést meghatározza. Ha pl. 4-ből indulsz és 6-ot haladsz, akkor definíció szerint 10 lesz a végeredmény, majd ha még egyszer annyit, akkor 16. Nem mondhatja senki, hogy indulhatsz 3-ból is, hogy 6 lépéssel 10-et, majd 16-ot kapj. Ez evidens matematika. Nincs benne majdnem, meg kábé! Nekem pl. a Fibonacci-elemzéssel is az a bajom, hogy ha a piacon csak közelítőleges egy-egy érték, már akkor is úgy veszik, hogy működött. És jön az önigazoló statisztikázás, önbecsapás visszatesztnél és élőben, sakkozás találati aránnyal, hozammal, várománnyal stb. Nem mondom, hogy ne lehetne pl. Fibonacci-értékek alapján kereskedni, pl. Pesavento is egy zseni, csak épp nem lehet lekövetni, amit csinál. Elliott-hullámokkal nem foglalkoztam szinte semennyit se, de megint csak ugyanaz a probléma: utólag könnyű okosan megmondani, hogy ettől-eddig kell nézni ezt vagy azt a reakciót.
Összetettebb okai vannak, hogy nem kereskedem. A legtöbb ember azért kezd el „kereskedni", mert menekülési útnak látja az aktuális helyzetéből, és ez már eleve kudarc, instabil helyzetből instabilba... Ahhoz is idő kellett, amíg úgymond akklimatizálódtam, mert ez csendes, magányos út, a környezet ellenséges, ha csak a tőzsde szót is meghallja. Nem könnyű olyannal találkozni, aki ebből él, nem csak holmi életművész senki (bár vicces, hogy Mo-on annyi MLM-es kóklerséggel és hasonló hülyítéssel találkoztam már fiatalon, hogy igen jó „találati aránnyal" levágom, ki a kamuember és ki hiteles). Hadd ne ragozzam, többször is kiábrándultan félretettem már az elemzést, aztán akár fél év is beletelt, amíg valamiért újból nekiálltam és az eltelt idő sosem cáfolt rám, sőt. Nem akarom megmondani, mi alapján mozog bármi is. Lehetne rá magyarázat, de nincs köze a kereskedéshez, meg már így is eltérítettem a topikot... Viszont talán nem volt világos, hogy a gyakorlati használat nem a sajátom, nincs új a nap alatt, én csak tanulom az alkalmazást, és gondoltam, hátha rejtőzik itt még ilyen hozzám hasonló elvetemült.
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Pergelin
#7376
üzenetére
Tehat gyakorlatilag megprobalod megmondani, mi alapjan mozog az adott termek? Haaat....az ilyesmivel az a legnagyobb baj h az ember tudat alatt is torvenyszerusegeket keres mindenhol. Barmi ami kaotikus, megprobal hozza ertelmet rendelni, pedig valojaban nincs.
En nem hiszek az ilyesmiben, mert egyszeruen tul szubjektiv....olyan mint az elliott hullamok, vagy barmely mas hullam kerese....mindenki mashova latja az adott hullamot. Az sem hiszem h veletlen h nem kereskedsz ez alapjan. A tudatalattid azt is erzi h ez keves meg ahhoz h eles penzt tegyel ra.Legy ovatos ezzel, nem gondolom h messzire fogsz jutni az effele elemzessel. A sajat elmed fog sokszor becsapni, mert egyszeruen latni akarod a setupot....
Amugy pont ez a technikai elemzes egyik akhillesz sarka...a szubjektum. Itt pedig a termeszettudomanyok elveinek kell ervenyesulni. Objektiv szabalyok, megfigyelessel igazolhato/bizonyithato jelensegek...ha ilyen korulmenyek kozott vizsgalodsz akkor helyes kovetkeztetest fogsz levonni, ellenkezo esetben zsakutca fele tartasz nagyon nagy valoszinuseggel.
-
Pergelin
újonc
A Tradingviewt használom már jó ideje az elemzésre. Az időtáv az egyik gond a szoftverekkel: évtizedekre visszamenően kell adat, különben pontatlan a módszer. A másik: nem szabad, hogy inkonzisztens legyen a különböző időegységekre lebontott grafikon, és ez akaratlanul is félrevezessen. Ezt pl. úgy lehet tesztelni, hogy húz az ember egy vonalat és megnézi, hogy sima zoomolásnál, a méretarány változtatásánál és a havi, heti és napi grafikon között váltva hogy viselkedik (a napon belüli ábra mindegy, az úgyis brókerfüggő). Talán így érthetőbb az is, amit a kontinuitásról írtam. Termékek: főként forexen - tesztelem, nem kereskedem. Sokáig tartott, amíg rájöttem és elég rutinom lett abban, hogy az én számításom-e a hibás valamiért vagy csak gikszer van. Amúgy is elég nehéz, mert ennek nincs szakirodalma (a terminológiát is ezért erőltetem), és borzasztó sokat kellett kísérleteznem. Nem vagyok mazochista, csak az elején úgy döntöttem, hogy inkább tanulással töltöm azokat az éveket, ami alatt mások számlát számla után nulláznak.
-
big-J
őstag
Közben beregeltem degiro-ra, mit ne mondjak minden a helyén van. Két nap volt reg. és utalás(mo.-n is van számlájuk), magyar nyelvű support napon belül visszaír. 150-ft ot fizetek egy teljesült megbízásért nasdaq-ra(kvázi értéktől függetlenül).
A felület egyszerű, puritán, nincs túl sok feature de a lényeg rajta van, működik, gyors. Ha viszont egy gomb feliratáról nem esik le mit akar neked mondani, nincs komolyabb dokumentáció.
Mobil-os ügyintézés még gyatra, mobilos oldalukról adni venni, történetet nézni lehet és csók. Asztali felület pedig nem fér el. A mobilalkalmazás már jön.
Ha valaki észben tartja hogy egy 2014 körül megkomolyodott discount broker-ről van szó nem fog meglepődni ezeken.
Akinek pont erre kell, és a legolcsóbb kell neki, és nincs 10k-ja IB-re, szerintem egyértelmű választás. -
attiati
veterán
És tudod az a hozzáállás bosszant a legjobban, hogy "amikor nyersz, akkor tiéd a nyereség, így amikor veszítesz, akkor tiéd a veszteség".
Ez egy nagyon szép közhely, de amikor nyersz, akkor már eleve kevesebbet nyersz. És amikor veszítesz, akkor meg többet veszítesz.Ez a mondat úgy hangzik helyesen az árjegyzői piacot figyelembe véve, hogy együtt nyertünk, együtt veszítünk. És azt is csak akkor, ha mindenki betartotta a játékszabályokat!
-
-
attiati
veterán
Összetett valóban az ügy. Valójában nem az eurchf üggyel összefüggésben akartam írni, hanem sokadjára az árjegyzői piac a gondom és az átláthatatlansága.
Bármely piacon, bármelyik terméknél nem lenne szabad léteznie az árjegyzői piacnak. Maga a piac legyen az "árjegyző", ott alakuljon ki az ár. És ne az árjegyző csinálja nekem a piacot és az árat. Ennyi volt a mondanivalója.Az eurchf ügyre reagálva pedig akkor az volna a tisztességes és üzletszerű, hogy szépen mindenki publikálja az adatait. Független szereplővel auditáltatja a történteket, levelezéseket, telefonbeszélgetéseket. Ahol eltérés van, ott megindokolja. Miért kell ezt rejtegetni?
Nem említhető egy lapon az üzletszerű csalás, technikai hiba miatti teljesítési mulasztás, vagy a brókercégnél érdekellentét kihasználásával elkövetett haszonszerzés azzal, hogy az ügyfél mikor mekkora pozíciót nyitott és kellett e volna neki akkorát.
Brókercégek ki lettek tárgyalva ezerszer, de nem ilyen szempontból. A kézi vezérlést most mutatkozott meg először és látványosan. Hogy ki az első, a második, és a sokadik a sorban a teljesítésben.....
Az árjegyzői piac arbitrálási hátrányaiból eddig maximum milliszekundumokat sejtettél, ami most kinagyítva megmutatta magát. -
Fecdzo
senior tag
Nyilvan ez egy osszetett esemeny. Sok felelos van ez is ketsegtelen. Ami engem ebben leginkabb elszomorit az a sok szabalyozo tehetetlensege/impotenciaja amit utana visszaken az ugyfelekre. Hat nem pont azt az intezmenyt kene felugyelnie aki regisztralt/szabalyozott??
Hibas az SNB mert elefent a porcelan boltban, hibas a trader aki tul nagy pozit vett fel, hibas a szolgaltato aki trukkozott es hibas a szabalyozo aki "megtevesztoen szabalyoz". -
Fecdzo
senior tag
Ha az alaptermekkel tolod akkor a kozos, piaci konyvbe kerul a limited.
Legegyszerubb ha van ket direct access kapcsolatod. Ha az egyiken postolsz egy limitet a konyvbe akkor azt a masikban is latni fogod Igen az ar szentiras ebben az esetben, de limittel a spread akar meg is sporolhato vagy meg is keresheto! -
WiZARD
addikt
válasz
attiati
#7366
üzenetére
Továbbra is úgy gondolom ez az EURCHF story sokkal összetettebb kérdés, mint hogy rá lehessen fogni 1 szereplőre, és bűnösként kihozni.
Kezdve az SNB-kal, aki felborította az első dominót, mintha életében köze se lett volna a piachoz, és egy 3 éves gyerek döntött volna. Sokkal finomabban is lehetett volna kezelni.
A brókerek része ki lett tárgyalva ezerszer.
Az ügyfeleket szintén az SNB-kal tenném 1 kategóriába, hasonlóan előrelátóan viselkedtek (pozinyitás, óriási tőkeáttéttel, majd az ígéret megvéd, és többnyire még az aláírt szerződés tartalmáról se volt fogalmuk - lehetséges negatív számlaegyenleg)(Ezzel semmilyen szinten nem a brókereket akarom védeni, csak valahogy a többiek felelősségéről általában 1 szó sem esik)
-
big-J
őstag
CFD nelkuli, sima trade-nel ha elkuldok egy limit trade-et, akkor az milyen order book-ba kerul bele, a dark pool-ba vagy a kozos piaceba? Honnan tudom meg hogy a broker akihez regisztraltam hova kuldi? Vagy limit ordernel mindegy mert ugyis szentiras amit megadok arnak, es a kinti piac spread-je lesz meghatarozo?
-
attiati
veterán
Ő elég sok energiát belepakolt az EURCHF ügybe, valószínűleg nem kis tét miatt.
Érdekes dolgok derülnek ki azért.Hozzá nem nyúlnék soha többet egyetlen olyan termékhez sem, ahol árjegyző van (és hol nem elszámolóház párosítja össze az eladók és vevők közvetlen tételeit)
Teljesen átláthatatlan.
-
Fecdzo
senior tag
Meg egy gondolat a strategiakrol:
A tul sok valtozo egyren novekvo utemben csokkenti a strategia relevans elorejelzo kepesseget. Ez nem csak automatizalasban hanem manualis kereskedesben is eppugy igaz!
Sajnos attol h logikus, megalapozottnak tunik a szabalyrendszer, meg ugyanugy nem mukodhet.
A backtesztek sem tokeletesek es azok sem adnak tutit a kezebe az embernek. Viszont jobban megismerhetjuk a strategiankat es tuti nem tradelnenk elesben egy olyat ami meg backteszten sem bizonyit. -
Fecdzo
senior tag
Igen, igy van ez tutira nem vizsgalhato meg. Tehat a pontos hatasmechanizmusa sem hatarozhato meg. Ilyen stratit nem is tudom h uzemeltetnek e. Bar ez en vagyok...
Erre mondana par "verbeli" trader hogy intuiciot nem lehet merni. Es az is ketsegtelen h vannak olyanok akik jobbak ebben mint masok. Am ok rettento kevesen vannak...
Mar tobb mint 10 eve tradelek es eleg sokmindennel talalkoztam es egyet mondhatok. Az illikvid termekeknek egyedi kockazata rettento kiszamithatatlan. Az ott alkalmazott modszerek nagyon nagy esellyel nem mukodnek mashol.
-
big-J
őstag
Csinaltam is penzt manipulaciobol de leginkabb csak hatraltatott, hogy egy szint utan szuksegesse valt hogy el tudj adni. Ha nem csinalsz valami kamu faktort es nem izzitottad be oket nehezen tudtal eladni, mert kicsi volt az egy pillanatban a piacot aktivan figyelo kereskedok szama es ereje. Nem beszelve arrol, hogy a manipulaciod akarmikor lehivhatja bloffkent valami nagyobb tokeju, es a pump-ot amit elokeszitettel o dump-olja.
A strategia lenyege annyi volt, hogy az egyszerubb technikai elemzessel megvizsgalt helyzetek kozul sok veszto ugyletet sikerult kizarni bizonyos nagyobb idotavi, makrogazdasagi, hype allapot, hirek figyelembe vetelevel. Ilyen human tenyezokkel befolyasolt strategiat viszont nehez lesz backtesztelni. -
Fecdzo
senior tag
CFD-k mesterseges termekek. Peldaul Microsoft reszvenyeknek is van CFD valtozata. Ugyanannyiba kerul mint a reszveny (a reszveny arat koveti) de nagyobb a tokeattetel benne napon belul es napon tul is. Ugyanakkor barmikor shortolhato (nincs uptick szabaly).
Egyszoval vonzobbnak van csomagolva. Valojaban arra hoztak letre h az arjegyzo gyorsabban elnyerje a penzed. Es ennek erdekeben mas jatekokat is uzhetnek veluk....szoval csak ovatosan!
-
Fecdzo
senior tag
Hmmm...az szepen hangzik. Megis honnan jott ez h bitcoinnal meg altcojnnal kereskedj. Az utobbirol nem is hallottam
Hat igen. Pont az ilyen szetlopasok miatt nem bitcoinoztam soha es nem is valoszinu h fogok.
Igaz ugyanakkor h ez fxen is elofordulhat ahogy az utobbi idoben lathattuk.Ne izgulj, reszvenyek es mas likvid termekek eseten nem fogod tudni befolyasolni a piacot. Ha jol vettem ki a szavaidbol akkor az altalad betett megbizasok nagysaga miatt csinaltal penzt. Ez regen (2000 es evek eleje) meg az Usa tozsdeken ment de ma mar nem. Es persze oda sem par ezer dollar kellett.
Ha ennyi a strategiad akkor csak ovatosan kezd el mert nagy meglepik fognak erni a "rendes tozsdeken".
-
big-J
őstag
Egy szuk evig foglalkoztam vele, a jo eredemeny azt jelenti az emlitett dij mellett a kezdeti 2 honap ismerkedes utan 2 honap(~100 tranzakcio) alatt megharomszoroztam amit betettem, utana egy nagysagrenddel nagyobb penzzel amit betettem ugyanazt sikerult megcsinalom, kivettem felet, aztan aknara leptem mert az oldal amin epp akkor kereskedtem valami nezetelteres soran feluton maradt a regi es az uj tulajdonos kozott es inkabb szetloptak mindent.
De amig ez lement kb 5 masik oldal nyilt meg es zart be/tortek fel/loptak el a tulajok mindent, csak eppen szerencsem volt nem ott tanyaztam epp.
Ez a par dolog nem tetszett benne, egy hajszallal vadnyugatosabb volt, mint szerettem volna, meg egy szint folott mar beszarnak ha nagyobb mennyiseget teszel eladasra, es mindenki elkezd eladni illetve ha sokat akarsz venni ok is vadul elkezdenek vasarolni es nem neked eladni.
Emiatt nagyobb penzzel mar sokkal nehezebb volt ugyanaz a strategia. Par ezer dodoval meg azt az altcoin piacot manipulalod amit csak akarod.
Gondolom a manipulacio a tozsden is ugyanugy megy, de legalabb van felvevoero, az en par ezremtol senki se fog megijedni.
Ezt a cfd dolgot viszont nem annyira ismerem, miert foglalkozna valaki ezzel sima buy es sell helyett?#7359
Na igy mar vilagos, ez volt a hianyzo lancszem. En is kb 3 reszre osztanam amit betennek. -
Fecdzo
senior tag
Miért emelnéd arányosan a téted? Annak nem lenne értelme...vagyis ésszerű értelme nem lenne.
Azért tennél be több pénzt, hogy legyen mozgástered, nem pedig azért, hogy több kakaót adj neki. Legalábbis elsőkörben semmiképp. Ha ugyanúgy növeled a poziméretet ahogy nagyobb a számlád, akkor ebben a konteksztusban, ugyanakkor futnál DD-be.
-
Fecdzo
senior tag
A megoldás, hogy ismerd meg a stratégiád! Csinálj backtesztet, ezzel leszel a legközelebb ahhoz, hogy megismerd az árnyoldalait a stratégiádnak. A backteszt minnél hosszabb időtávot fogjon át, sok kötést öleljen fel és számoljon a jutikkal és egyéb költségekkel is.
Hűűűű...ha az FX-re azt mondom vadnyugat, akkor a bitcoinra mit mondok?
És mióta kereskedsz bitcoinokkal? Hány éles kötésen vagy túl és számodra mit jelent a "jó eredmény"?0,2% juti rettentően magas....ezért nézek elbillentett szemöldökkel azokra, akik azt mondják, hogy magyar piacon daytradelnek (0,15% juti a pozi értékén) profitábilisen. Nem mondom h lehetetlen, csupán azt, hogy ez a haranggörbe jobb széle......
Én nem nyúlnék egy ilyen virtzuális termékhez....még a CFD-ket is nagyívből kerülöm. Dolgoztam ilyen brókereknél ezért hívom fel a figyelmét minden kezdőnek...
-
Fecdzo
senior tag
Szuknek gondolom mert feltetelezem h pozitiv kockazat/hozam aranyt akarsz fenntartani tehat szeretnel nagyobbat nyerni mint amekkorat veszitel. Jellemzoen az embereknek azt tanitjak h nyerjenek legalabb 2szer annyit mint amennyit buknak.
Azt mar keveseb mondjak el melle h ekkor a talalati aranyod szuksegszeruen visszaesik. Magyaran boven 40% alatt lesz a nyero koteseid aranya. Ez ilyenkor szuksegszeru...
Ez pedig terneszetesen hosszu egymast koveto veszto szeriat eredmenyez majd. Kb az atlag ilyenkor 8 korul van. Es ez TERMESZETES. Erre egy kicsit raszamolva keszulj fel egy 10es veszto szeriara. 1 usd stoppokkal 100 db reszvennyel 50 usd erteku reszveny eseten 10es veszto szeria 1000 usd minuszt jelent majd. 2500 usd szamlabol ez nekem eleg sovanyka vagy maskent fogalmazva brutal draw down. Es meg a strategiadnak ilyenkor semmi baja!!! Te viszont jo esellyel abba is hagyod a kereskedest vagy idokozben egy tucat dolgon valtoztatsz a strategiadban, ami meg felboritja a strategiad optimalis mukodeset, amit feltetelezem hogy megvizsgaltal, legalabb 200 kotesen (tudod mekkora a max DD, tudod mekkora kilabalasi idore szamithatsz, tudod mekkora kotesi dijjakkal szamoltal, szamoltal a spreadekkel es egyeb dijjakkal es tobbfele arfolyammozgast is figyelembe vettel).
-
Fecdzo
senior tag
Nem ertem a kerdesed...
Ezeken a helyeken akkor reszveny CFD-vel fogsz kereskedni?
Hmmm...szamomra furcsak ezek a minimumok. Abbol tul sok reszvenyt nem fogsz tudni venni...ugyanis ha tenyleg reszvennyel kereskedsz akkor napon tul 2szeres tokeattetelt kapsz (legalabbis NFA szerint igy kene lennie, usa brokiknal). 5000 usdbol pedig max 100 dbot tudsz venni egy 50 usd erteku reszvenybol. Az 1 usd elmozdulasonkent 100 usd nyereseg vagy veszteseg...eleg szuk mozgastar szvsz...
-
Pergelin
újonc
Szó sincs róla, nem veszem kötözködésnek! Nagyon lényeglátóak az írásaid, de azt hiszem, ezt már írtam is. Tudom, az meg kicsit kezdő okoskodásnak látszik, amit én írok, de ez csak azért van, mert nem akarok konkrétumokba menni, mert túl sok a félreértés és előítélet azzal szemben, hogy (matematikai, nem spekulatív) „összefüggés" van csúcsok és aljak között (mondjuk inkább, hogy definíció van). És ezt nem befolyásolja az „időtáv" (az idő lebontása) sem - ami egyben rendkívüli előny, mert kizárja az önkényesen szubjektív maszatolást, amibe én is rengeteg időt öltem, viszont hátrány is, mert a legtöbb esetben nincs elég, vagy elég pontos historikus adat az elemzéshez. Következetesen felülvizsgálok mindent, nagyon is apró lépésekkel kezdtem... de jelenleg a problémám tényleg a szoftverekkel van, hogy a technikai akadályok miatt nagyon nehézkes az elemzés.
Köszi a választ és a biztatást!
-
big-J
őstag
Lattam par helyen 2.5-3.5k minimumot az meg oke lenne.
Miert adjak be, ha papirokat egyesevel lehet venni, nem mint a nyersanyagot vagy valutat nem ugyanazt csinaljak csak kicsiben?
Ahogy neztem tenyleg dragak kiveve ezt a randomot $2 + 0.1%.
Leginkabb max heti 1 trade-re gondoltam. -
Fecdzo
senior tag
Mennyivel akarsz kereskedni es milyen idotavon? Neharagudj nem a zsebedben akarok turkalni csak nehogy beleess az alacsony toke limitbe...sokan emiatt adjak be a kulcsot. Ugyanakkor ha daytradelni akarsz magyar brokinal felejtsd el szvsz. A piac onmagaban nehez a magyar brokerek irrealis jutaleka legalabb 10szeres a kulfoldi legjobbakhoz kepest. Ez olyan hatrany amit nagyon nehez legyozni...nem is ismerek olyat aki letudja...
-
-
big-J
őstag
Hali
Amerikai tőzsdéken szeretnék papírokkal kereskedni.
Néztem a cib ebroker-t ügyletenként .7%-ot, de legalább 10e huf-ot kérnek. Nem tudom mennyire számít ez drágának, esetleg tud-e valaki eu-s székhelyű mindenben jobb szolgáltatást? A grafikonjuk pl flash-t használ, úgyhogy ember legyen talpán, aki mobilról hozzaszól... -
Fecdzo
senior tag
válasz
Pergelin
#7341
üzenetére
Az alapokhoz visszaterni jo dolog de akkoris konzekvensnek kell lenni. A regi technikakat es modszereket is ugyanugy felul erdemes vizsgalni. Nincs altalanos igazsag. Sokan allitanak sok mindent. Ugyanakkor kevesen tudjak bizonyitani egy egyszeru vizsgalattal az allaspontjukat. A logika es a muvesuet iranyaba toljak el a tradelest pedig egyszeru....vagy tudsz penzt csinalni vagy nem. Ha nem ismerd meg a strategiad elonyeit es hatranyait akkor vak vagy!(ezt a traderek tobb mint 90% nem ismeri!). Mibol gondolod hogy oly hatekony a rejtett divi? Mibol gondolod h nem hatekonyabb egy szabalyos divi vagy egy egyedi kombinacioja tobb ar es gyertyaalakzatnak? Vizsgald meg oket! Keszits a vizsgalatod soran a kotesekrol kimutatast es mindjart kiderul az igazsag!
Ha tudnad az osszefuggest a csucsuok es volgyek kozott vagy barmely termek kozott es szabalyokba rendezned akkor vegtelen penzt tudnal csinalni!
Azt hiszem kicsit tulbonyolitottad a konzekvenciat a filmmel kapcsolatban.
Eloszoris Ito Kiyoshirol van benne szo es nem Etorol (Samuel?). A kovetkeztetes pedig az ugynevezett delta fedezesre vonatkozik. A delta fedezes az egyik "kovetkezmenye" a Black-Scholes modellnek. A delta az ar szerinti elso derivaltja az egyenletnek es az opcio aranak az arerzekenyseget mutatja. Ha ezt tudjuk akkor feltudunk venni fedezeti pozikat h az ar fluktuaciojat kikuszoboljuk es nem mellekesen a realizalt es a visszaszamitott volatilitas kulonbsegebol keressunk penzt (arjegyzok technikaja) kelloen alacsony tranzakcios koltsegek mellett. Viszont itt fat tail kockazatot futunk.
Tovabbi olvasni valo John C Hull, Opciok hataridok es egyeb derivativak es a delta fedezes. Illetve az LTCM (Long Term Capital Management) tortenete.A film kovetkezteteset mindenki vonja le sajat maga. Egyszeruen ok sem tudtak jobban es a matematikai modellek sem szaz szazalekosak.
Az ar randomitasat eleg sokan vizsgaltak mar es a mai napig egy sztohasztikus folyamattal irhato le a legjobban amelyhez rendelheto egy drift tag....persze a time frame es a termek maga sem mindegy.
Ne erts felre, nem kotozkodni akarok. Egyszeruen csak terellek abba az iranyba amely nem bizonyitatlan, csupan logikusnak tuno es rovid idon alapulo kovetkezteteseken alapszik.
-
Pergelin
újonc
Én se rajzolok kézzel grafikont. Csak arra jutottam, hogy a megbízhatóság miatt muszáj visszatérnem az alapokhoz. Ez alatt nem azt értem, hogy akkor az összes indikátor butaság, vagy hasonlók. Pl. a fordított divergencia, amit elsőként tanultam meg (a sztochasztikuson), nagyon is megbízható. De arra jutottam, hogy a rengeteg elemzőeszközzel telezsúfolt piaci szoftvereket is a sokat emlegetett vesztő 90-akárhány százaléknak írják. Sokáig nem tűnt föl, hogy a hibáim eredete a hibás eszközök és az adatfolyam hibáinak rovására írható. És utána megint csak másik probléma ezeket kiküszöbölni. Persze ha megtehetném, fejlesztenék vagy fejlesztetnék normális programot, de addig marad a fapad.
Az ún. fundamentális elemzésről nem tudok nyilatkozni, mélyebben sosem foglalkoztam vele (csak tájékozódtam, hogy a nagyok hogy csinálják). Technikailag nézve meg nem változik a piac, csak ha szándékosan manipulálják az árat. Amíg vannak tetőpontok és mélypontok a grafikonon, addig az összefüggést is megtalálhatjuk köztük.
Elmehetek elméletibb irányokba? Hátha valaki álmatlanul forgolódva hasonló problémákon gondolkodik, mint az alábbi. A topikot olvasva megnéztem a Black-Scholes modellről szóló dokumentumfilmet is (re: 7133). Arról szólt, hogy bonyolult matematikai képletekkel próbálták a kockázatot kizárni a kereskedésből, és mi lett az egész hókuszpókusz vége (hogy normális világban vajon mit kaptak volna ezek az emberek, semmint Nobel-díjat, az más lapra tartozik). Elhangzik benne a következő:
„Eto had developed a way of dividing time into infinitely small parcels, smoothing it out, until it became a continuum. So that the trajectory could be constantly updated... Using the notion of continuous time, the value of the option could be constantly recalculated and risk eliminated continually." *
Épp ott van a kutya elásva, hogy az idő kontinuus, az ár pedig diszkontinuus. Az idő sosem válik kontinuummá. Eleve az! Szóba került a topikban a véletlenszerűség is (7261-től). Én inkább úgy mondanám, hogy mivel az idő folytonos és nem lehet egy az egyben transzponálni az ár-idő-grafikonokra, mint ahogy a nem-folytonos árat, ezért bizonytalanság van. És csakis a habitusától függően ítéli mindenki úgy, hogy a rövidtávú (napon belüli) lebontás vagy a hosszabb távú-e az, ami neki „random". De valójában az ár sosem „véletlenszerű". Piactól, instrumentumtól és időbeli lebontástól függetlenül.
(* Eto olyan módszert fejlesztett ki, amivel felosztotta az időt végtelenül kicsi tételekre, kisimította, ameddig folytonossággá nem vált. Így a röppályát állandóan aktualizálni lehetett... A folytonos idő fogalmát használva, az opció értékét állandóan újra lehetett számítani és folyamatosan ki lehetett zárni a kockázatot.)
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Pergelin
#7339
üzenetére
Nem teljesen ertem mire gondolsz...a piac rengeteget valtozott az elmult 7 evben, nem is beszelve az elmult 20 evrol. Azok az intraday technikak mint a tape reading mar manualisan kivitelezhetetlenek. Meg 2006 korul lehetett nyomni manapasag szinte lehetetlen.
Chartot ma mar papiron nem rajzol senki mert a leggagyibb szoftver is kepes mar point and figure vagy swing chartokat is rajzolni.
A funda az ami nem valtozott az elmult evek soran. Az ugyanolyan hatekony. Benjamin Graham elvei a mai napig helytalloak, Markovitzek portfolio elmeletere szinten igaz, persze kiegeszitve par aktualitassal.
Az sem mindegy h az "old school" kifejezest milyen idohorizontra es milyen termekekre erted...?
-
Pergelin
újonc
Nem konkrétan a kereskedésre utaltam, hanem a módszerekre. Próbálok óvatosan fogalmazni, mert nem leszólni akarok senkit, nehogy úgy tűnjön, mert ellenkezőleg, nagyon is rímelnek a „húzótagok" írásai és megállapításai az én tapasztalatomra. Talán az a jó megfogalmazás, hogy mivel a számítógép mindennapos dolog lett, a számítógépesítés valamit kiölt, ami száz éve megvolt. Old-school alatt konkrétan azt értem, hogy úgy teszteli valaki a módszerét, hogy számítógép nélkül is működjön. Vagy mondjuk úgy, hogy a gép és a net előnye az, hogy a grafikont megrajzolja helyettünk, de amúgy csak félrevezet (sőt sokszor még ebben is). Szóval mint a régi öregek vallották, hogy a sikeres kereskedő nem ücsörög egész nap a szalag (tickertape) előtt, mert a döntését nem a pillanatnyi árak befolyásolják.
-
Pergelin
újonc
Üdv! A PH-n sosem néztem, hogy van piaci szekció... Bárcsak minden „szakmai fórum" ilyen lenne! Nagyon hasznos eszmefuttatások voltak itt az évek során.
Az automatizálás nekem mindig is végletesnek tűnt, de jó látni, hogy ezek szerint lehet ezt professzionális szinten is művelni. Épp nem túl aktív a téma, így fel merem vetni, hogy esetleg vannak itt olyanok is, akik épp ellenkezőleg az oldschool módszereket követik?
-
attiati
veterán
válasz
HussarF
#7335
üzenetére
kosz az elozo linket
minden brokercegnel meg tudod nezni az instrumentum hataridejet, es tudni fogod, hogy egyforma e a ket termek.
stooq.com-on ha elkezded beirni a symbol-hoz, hogy crude, akkor latni fogod lejarat szerint a chartokat. Ha ennel surubb lejaratot szeretnel, akkor irj privit, aztan kuldok screenshotot.
-
Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogy miért van az, hogy a pl. Dukascopy-nál a WTI (valószínűleg a Brent is, de azt nem nagyon figyeltem) az más árakon van, mint sok más brókernél. Amiket hírekben bemondanak árak, ha jól tudom a front month contract-ra vonatkoznak és ez van a Dukascopy-nál is. Sejtésem szerint akkor más brókereknél meg a következő havi contract jelenik meg. Próbáltam leellenőrizni az elméletet de a CME honlapján nem igazán találtam egy értelmes chartot. Esetleg ebben tudna segíteni valaki? Jól gondolom, hogy emiatt van különbség? Hol tudnám megnézni valahol ezeket a chartokat?
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7331
üzenetére
3 standard lot pip erteke 30 dollar ha EURUSDt tradelsz. Ergo 10 pip mozgas neked 300 dollar nyereseg vagy veszteseg. Ha 20.000 usd a szamlad (es ez az osszeg az aminek elvesztese nem jelent semmit ugyanis csak igy tudsz az adott mennyiseggel kinzekvensen tradelni!!!). Tehat pozinkent 1.5%-at kockaztatod a tokednek.
Ha trendkovetesben/momentum teadelesben gondolkozol akkor pedig 30-40%os talatra szamihatsz. Ezzel pedig egy 7es veszto sorozat teljesen lehetseges es eleg valoszinu is. Ezzel a lokalis kockazatod 10.5%-ra ugrik!!! Egy ilyen kockazat velhetoen boven 50%nal nagyobb max draw down indukal egy legalabb 200 kotesbol allo kereskedesi sorozatban.
Tehat vissza kell kanyarodni az alapkerdesre. Biztos h a 20.000 usd tobb mint felenek elvesztese nem fog megerinteni? Ha nem, es ez a kockazati toked akkor a fenti eszmefuttatasom annyiban valtozik h bizonyos parameterei a strategiadnak valtoztatasra szorulnak h egyaltalan pozitiv legyen a varhato erteked.
Ezek az ALTALANOS jellemzoi jellemzoi a kitoreseknek,momentum tradeknek es trendkovetesnek... -
Hege1234
addikt
nem a hireket inkább kihagyom
elhiszem hogy van aki képes rá
de a stressz részét nem birnámyahhh akkor egy picit megnyugodtam mert én max 3 lot-ban gondolkodtam eddig
hogy milyen is lehetne ennyivel kereskedniennyinél ha sikeres vagy talán a broker sem fog keresztbe tenni
mivel ő is "jól" keres rajtadde persze lehet ez csak egy nagyon naiv gondolat
persze mindenképp ndd-re gondolok
market maker tuti szét szivatna -
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7327
üzenetére
Minden brókernek vannak furcsa dolgai.nem fogsz találni makulátlant. Viszont ha gáz van, onnan azért számíthatsz arra h kapsz vissza pénzt (USA és FCA szabályozás).
Igen, saját tapasztalat, ugyanakkor meg így működik. Nem hiszem h kell ide könyv. Csak keress egy részvény brókert ahol van ajánlati könyv és figyeld meg mi történik benne. Meg egy kis common sense.
Amúgy keress rá, hogy "market micro structure", vagy price maker price taker. Sztem azért találni infot. Az már kérdés h sokakat nem érdekel és úgy gondolják haszontalan info. Pedig ha jobban megértik mi történik, akkor azt is tudják mikor milyen típusú megbízást, illetve milyen típusú módszert kell alkalmazni. -
Hege1234
addikt
itt nézegettem
ma kicsit nézegettem amikor jöttek hírek eur/usd-on és hát 10-20 tényleg kevés lenne
(nekem ez az idő általában a pihenő idő)A mennyiség sem mindegy. Minnél nagyobbal kötsz annál inkább kaphatsz csúszást. Ugyanakkor ez természetes, az árjegyzés az ilyen>>>price maker/price taker
ez saját tapasztalat ? vagy esetleg van valami könyv vagy cikk ahol lehet ezekről olvasni ?
olyasmire gondolok aki ír arról hogy élesben mi is történik ha lenyomom a buy-t vagy a sell-t -
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7325
üzenetére
Régen FXCM nem volt a legjobbak között. Aztán mivel a legtöbb bróker az ő white labeljük és elkezték kiajánlani az ecn rendszerüket, ők is elkezdték már nyomatni.
Nem voltam még náluk, de mindenképp tervezem ugyanis ők a legnagyobbak. FCA és USA tőzsdefelügyelet is van. Szóval a pénzed biztonságban.Hol olvastál rosszakat róluk?
10-20 pip nagyon kevés szvsz. Az sem mindegy milyen alkalmakkor kötsz (hírek mennyire zavarják, melyik sessionben vagy). Késleltetés, slippage és spread érzékennyé válik a módszered, amit még modellezni sem egyszerű.
A mennyiség sem mindegy. Minnél nagyobbal kötsz annál inkább kaphatsz csúszást. Ugyanakkor ez természetes, az árjegyzés az ilyen>>>price maker/price taker
-
Hege1234
addikt
irtad hogy voltál már pár brokernél fxcm-nél is ?
ők elég régen a piacon vannak de nem sok jót lehet róluk olvasni
10-20 pippekkel éles számlán mennyire érdemes használni a market ordert ?
kényelmes hogy csak klikkelni kell egyet a gombra
de ha nem teljesül vagy rosszabb esetben odébb teljesül az elég idegőrlő lehet -
Fecdzo
senior tag
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7321
üzenetére
Mondjuk N.Gregory Mankiw Makroökonómia. Reszveny fundahoz meg Aswhath Damodaran Befektetesel ertekelese. Illetve a Bodie Kane Marcus Befektetesek.
Huuu...en mar jo ideje nem is hallottam ilyenrol. Ibnel semmi minimalis tartas ido nincs. Ki az a broki aki meg ilyennel versenykepes?
-
-
amargo
addikt
Ma megjött a BlitzWolf BW-LT1 lámpa. Elég minőségi érzete van, nagyon jó.
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7317
üzenetére
Itt a topikban allitolag van vki aki a hirkereskedes eleg jol muveli. Onmagaban vagy gyorsnak kell lenned, vagy jol kell tippelned, vagy money managementtel megprobalod kihozni a vesztes pozit.
Nekem a legjobb pozijaim funda alapuak voltak. Nem tudtam annal jobb eredmenyt elerni se swing traddel, plane nem daytraddel. Egyedul automatizaltan tudtam megkozeliteni.
En csak jo iranyba akarlak terelni. Eleg reg ota vagyok mar a piacon es nem talalkoztam meg hosszutavon sikeres fx daytraderrel. En is letettem rola evekkel ezelott. Ellenben tobb profitabilis automata tradert ismerek. Mas terulet, teljesen mas dolgokra kell figyelni. Nem teszem le a voksomat egyik oldal mellett sem, de teny h a tozsdek 80%a teljesen automatizalt (arjegyzes, spekulalas, megbizasteljesites stb).
Egy biztos. En nem teszek penzt olyan technikara amit kelloen hosszan meg nem vizsgaltam. Es csak erre tudlak teged is buzditani. Nem minden technika automatizalhato de ne sporoljuk meg az idot attol h meg ne nezzuk mi az az ELONY amivel a strategiank rendelkezik.
Azert ketlem h egy csak kezzel daytradelo illeto kello idot szanna csupan arra h megvizsgalja az osszes jelet amit a strategiaja adott a multban. Igy a kezi technika meroben hipotetikus. Konnyen lehet ha megvizsgalnad akkor nem is tradelned mert kiderulne h csupan az adott idoszak alatt tunik kiemelkedonek az eredmenyessege.
Ezzel szemben egy algot teljesen kivesezhetsz, stressztelhetsz es megismerheted a hatarait. Persze ez sem garancia, de klasszisokkal jobbak az eselyeid! -
Hege1234
addikt
Szigoruan spreadben mondjuk flykent.
ez spreadekkel való kereskedés ?nekem ezek új dolgok de akkor ahogy látom miden területen mozogsz
volt amikor érdekelt a hírkereskedés
akkor néztem utána
hogy mennyire is lehetne kitalálni hogy merre fog menni de
soha nem jött olyan eredmény amire rá tudtam volna mondani hogy emiatt vagy amiatt történt
+ ha van olyan amikor 5 hír (persze a fontosak közül amire gondolok) jön
egyszerre és meg sem mozdul a piac az miért is történik vagy éppen
az ellenkezője és kialakul 150 vagy több száz pip
és akár olyan is hogy egyik irányba 70 majd csinál 200-at a másikba
rohadt nagy kanóccal persze
erről persze gyorsan le is tettem főleg mert amikor olvastam az előtte és utánna lévő híreket "elemzőktől"
mind tolta a baromságait hogy ez ezért meg azért történt akinek persze igaza volt csak mondogatta hogy ő megmondta ......én kb erre jutottam te hogy látod ?
hát pedig sajna robotban én nem tudnék megbízni
főleg nem hogy 25k vagy 100k val kereskedjen
meg hogy pont belőni iszonyat nehéz lehet mivel folyamat változik a piac
és igaz e miatt is nem működhet
money management nélküla feldobott érmés hasonlatodtól sztem egy robot sem tudna megmenteni ...
vagy ezt már az egész fx-re értetted ?sry kicsit hosszú lett
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7315
üzenetére
Inkabb azt mondom mivel nem. Kotveny futures eddig meg kimaradt, de kaptam otletet londoni kollegaktol h van fantazia a bobble shatz bund es amerikai variansaiban. Szigoruan spreadben mondjuk flykent. Ezeknek az opcioik is izgalmasak lehetnek ugyhogy azt is tervezem megkukkantani.
Fx daytrade? Kezzel? Azert csak ovatosan! A teszjeidnek higyj ne a szemednek! Sokszor a logikusan felepitett technikak semmivel nem jobbak mint egy erme feldobasaval eldontott irany plusz money management...csak egy jo tanacs...
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7313
üzenetére
Hát, az olcsó kategória, az tény, de cserébe átgondolt és tényleg jó. Nekem van teljes multibróker licenszem. Megérte (én több brókerrel is használtam).
A 180usd sem vészes egy negyedévre tradeléshez. Persze számlaméret függvénye erősen, hogy kitudd termelni.
IB-nél mivel szeretnél trédelni? Csak FX?
-
Hege1234
addikt
2016-tól jött be a 15%
tudom ninja nagyon jó de költséges is
buttontrader sem ingyenes de olcsóbb...a cél mindenképp a ninja
nagyon sok cucc van hozzá és a fórumon is segítenek
ha elakadsz egy megvalósításban8 as verziót túl régóta ígérik már mondjuk én csak akkor lépek ha valamit csak
azzal fogok tudni leprogramozni
amit meg akartam azt a 7es is tudja.... -
Fecdzo
senior tag
válasz
Hege1234
#7311
üzenetére
En sem szeretem twst. A buttontradert nem ismerem. De peldaul ninjatraderrel osszekotheto. Ok is eleg regen leteznek mar es hamarosan jon a 8as verzio. En inkabb azt javasolnam.
Nem azon mulik h fenn van e az mnb honlapjan hanem h mivel tradelsz es h az a termek oecdbe tartozik e. Tudtommal az fx 16%al adozik meg, de jobb ha a konyvelodet kerded meg.
Persze eloszor ugyis profitot kell csinalni...
-
Hege1234
addikt
köszi!
utánna nézek mert nem vágom ezeket (direct access,stp)
de az írásaid alapján sztem te több részletet tudsz ezekről mint amit
én találokamit csak fordítás képpen értelmezek
hogy közvetlen elérem ez a TWS-re vonatkozik csak ?
vagy a Buttontrader-re is ?TWS rendszer az alap de nekem nem túl felhasználóbarát ezért gondoltam a buttontrader-re
+
ha az mnb honlapján is rajta vannak akkor még adózni is "olcsóbb"ismerősöm németországban adózik forex után
ott 26%nálunk elvileg most 15%
ha nincsenek az mnb-n akkor 32% ? -
Fecdzo
senior tag
válasz
attiati
#7308
üzenetére
Ne ez az amit mar nem tudok megmondani. Amikor reszvenyeztem aktivan es ezt direct accessben akkor gyakorlatilag a piacot lattam egybol. Itt a problemat az is okozza h MT4 van. Sokan verik a melluket a sajat rendszerukre amely osszekoti az mt4et a valos piaccal de akkor sem tudsz beallni a konyvbe mt4en tehat leellenorizhetetlen h kimegy e.
Ezt egyszeruen meglehet nezni kulonben. Reszvenyeknel is ha betettuk adott brokitol a konyvbe az ordert akkor azt lattuk egy masik brokinal is a konyvben.
Ezt viszont elvileg lehetetlen megcsinalni fxen. Meg ha latnank is a konyvet a likviditas szolgaltatok masok es lehet h egy masik ceg altal mutatott konyvben nem is latszodna. Ennek meg persze tobb oka is lehet de egyik sem tul rozsas kepet fest.Valoban nem tunik tul elkepzelhetonek h Pistike epp Deutsche bankkal tradeljen 1000 egysegben. Bar sokat hallottam arrol h a HFTk az orderflowt kedvelik. Azt meg a buy side adja vagyis mi akik csak utni tudjuk az ajanlatokat postolni nem. Es sok kicsi sokra megy.
Tehat latszodjon az ajanlati kinyv, legyen valtozo a spread, ne legyen mt4, legyen usa vagy fca szabalyozas legyen nagy a szamla, legyen nagy az order es legyen kicsi a tokeattet. Ekkor van a legjobb eselyed h kimegy a piacra.
De ez akkoris OTC piac....ami egy vad nyugat..
-
Fecdzo
senior tag
válasz
attiati
#7307
üzenetére
Sajnos ez a helyzet. Teljesen Jol latod! Es raadasul a szerzodessel se mesz sokra ha a felugyelo szerv hoki es nem tesz semmit.
Ezert kell olyan brokerhez menni akit FCA szabalyoz es nem csak regisztralt naluk. Illetve az USA szabalyozott cegek is jok. Nem veletlen h sokan nem fogadnak usa zgyfeleket.
Amugy volt szamlam Usa futures brokernel. Proactive futures volt a nevuk. Megnyekkentek. Aztan siman atvette a ceget a Dorman trading akitol meg siman visszakaptam a penzem. Ok is Usa. Viszont ott sem volt kozjegyzovel hitelesitett szerzodes. Mondjuk ez 2008 vege ha jol enlekszem...
Fx futures marad sztem akkor mert egy 100ks szamlaval sem vagy sokkal bentebb ha hoki a ceg.
-
attiati
veterán
"Hat amennyire en tudom Lmax valoban egy kozponti fx tozsde probalna lenni de nem valami likvid. Tul keves a nagy szereplo az aggregatorukban."
Vajon miért nem csatlakozik a többi nagy szereplő? Mert több a szabály, átláthatóbb?
Kvázi új piac lehetne számukra, hisz aki nem akar többé árjegyzős piacot, az át akar menni központosítottra."Nekem a frank hacacare alkalmaval dobtak infot bloomberg terminalrol. Ures volt a konyv teljesen. Kirantottak a talajt a piaci szereplok laba alol."
Mert felülről kihúzták a talajt a likviditásszolgáltatók. Letojták, hogy lenne igény a longra alulról.
Láttam én is. Volt árjegyzés egyébként, csak nem indikatív."kivel fedezi a nettó kitettségét? És milyen gyakran?"
"Az meg h milyen gyakran azt a rsik osztaly majd megmondja. Egy reszevel biztosan spekiznek"Fizikai képtelenség, hogy minden egyes tradet, mérettől függetlenül továbbítanak anélkül, hogy kötegelnék őket. Úgyhogy sztem az ECN/STP brókereknél sincs azonnali továbbítás és azonnali fedezés.
A gyakoriság kérdéses.
Limit order-rel nyitott és stop limittel zárt pozit engedtek kistoppolni 4 másodpercen belül. Míg a hetekkel korábban nyitott megbízást nem. Erős a gyanú, hogy csak azért engedték kistoppolni, mert egyáltalán ki sem küldték a piacra. Ennyit arról, hogy azonnali továbbítás van egy ECN/STP brókernél (és ennek megfelelően az árjegyzés sem azonnali). -
attiati
veterán
válasz
attiati
#7303
üzenetére
Még annyi, hogy amíg 1000%-ra nem tudom, hogy kint van a megbízásom a piacon, addig az egész ügylet egy OTC ügylet, amire csak a brókercéggel kétoldalúan aláírt szerződés vonatkozik. És semmi más.
(de ha kiviszi, akkor is csak a szerződés vonatkozik rá (és akkor is csak OTC ügylet), mert a brókercég szabályozott a felügyelet által, de a teljesítés helye nem)És csak akkor tudhatom 1000%-ra, hogy kint van a megbízásom, ha a brókercégnél egyáltalán nincs dealing deskes szolgáltatás (nincs bónusz, nincs micro account és társai, nincs elektronikus pénztárcás befizetési lehetőség, komoly a számlanyitás folyamata: minimum közjegyző által aláírt dokumentumok).
Ha van DD üzletág (de én STP/ECN számlát nyitottam), akkor sem tudhatom biztosan, hogy no dealing desk-esként kezelik az orderemet. Nem tudhatom,hogy a dealind deskes üzletág miatt mikor kerül bajba a cég (akár a hírneve, akár a bizalom, akár a fizetőképessége, akár bármi).Úgyhogy futom a
brókercég fizetőképességének kockázatát (csődbe megy)
brókercég fizetési hajlandóságának kockázatát (nem fizet ki)
order nem teljesítésének kockázatát (technikai hiba, folyamataikban súlyos elvi vagy gyakorlati hiba miatt)
És bármikor bármelyik előfordulhat. És ismét kikötünk ott, hogy csak a szerződés a mérvadó.Alternatívának marad a 100k-s számlaméret, alacsony tőkeáttét, céges számla.
-
-
Fecdzo
senior tag
válasz
attiati
#7303
üzenetére
Hat sztem arrol a cegrol tudod biztosan h ecn amelyiknek latod a dealingroomjat ahol a lqiudity aggregacio folyik.
Tudok nemet szabalyozasrol ami tiltja azt h legyen b-book. Naluk futtatjuk a robotunkat. Valoban ecnnek tunnek de sajna nem jartam meg kint naluk.Hat amennyire en tudom Lmax valoban egy kozponti fx tozsde probalna lenni de nem valami likvid. Tul keves a nagy szereplo az aggregatorukban. Hozzateszem ezt tavaj hallottam brokerceges berkeken belulrol (kvazi ellenfelek).
Nekem a frank hacacare alkalmaval dobtak infot bloomberg terminalrol. Ures volt a konyv teljesen. Kirantottak a talajt a piaci szereplok laba alol.
Jol latod akiknek kohecselt a technologiaja gyakorlatilag lehuzhatta a rolot. Vagy ha MM volt es nem volt a risk osztaly akkoris.
Nem volt veletlen h FXCM is majdnem belenyekkent. Az azert is volt necces mert gyakorlatilag az osszes brokerceg az o technologiajat hasznalja.Reuters aggregatora az FXAll is meglepoen gyenge...2 pip spread van
-
Hege1234
addikt
is market maker -es ?
(azért linkeltem mert találtam magyar honlapot is de én nem arra gondolok)
-
attiati
veterán
Ez az aggregátor már jobban hangzik.
Az lenne a jó, ha minden order oda kerülne. Egészen addig a brókercég döntése, hogy milyen ordereket fogad be és melyik ügyfélnek mit mond.
Eurchf ügynél leállított szolgáltatás mellett képet sem kaptak az alulról érkező long ügyletekről (és mennyiségéről), mert nem fogadtak be ügyleteket. (mindegy, hogy bank, bróker, vagy retail szereplő akart longolni).
Likviditás szolgáltatók döntötték el, hogy hol érdemes aláállni és "felvásárolni".MM brókerek és a ki nem fedezett ügyleteken minden bróker jól keresett.
STP/ECN brókerek kiszolgáltatottak voltak a likviditásszolgáltatójuknak vagy bénáztak a rendszereikkel és nem tudták lekövetni őket. Előbb vagy késve állították le a szolgáltatásukat, mint a következő szinten levő árjegyzőjük, és utána szerződés mögé bújnak és titkolóznak.Likviditásszolgáltatók meg diszkont áron szétszívatták a piacot. Persze ők vállalták a kockázatot azzal, hogy aláállnak a hulló késnek, így "jár" az extra haszon.
De azért nem nagy művészet aláállni, mikor tudom, hogy 1 órája senki nem longolhatott és én mondhatom meg, hogy mikor kezdődik újra a kereskedés és én longolhatom először. Egy elszámolóházas, mindenki számára hozzáférhető rendszerben szóba sem jöhetne ilyen kivételezés és monopol helyzet. (LMAX valami ilyesmi központosított rendszert próbál alkotni, nem?).
Értem, hogy minden microszámlást nem lehet odaengedni az aggregátorhoz. Elszámolóház nélkül ez az egész forex piac két szereplő (intézmény, vagy személy) közötti szerződés és elszámolás, úgyhogy a Deutsche Bank közvetlenül nem szívesen áll szemben Pistikével. Ezt az előszűrést elvégzi helyette a kibogozhatatlan és több szintű bróker piramis, amiben mindenki bohóckodik fix spread mellett (aztán köze nincs a bróker árjegyzésének a piachoz).
Majd a bróker dönti el az üzletpolitikájában, hogy kit enged ki a piacra. (senkit, mindenkit, vagy megnézi, hogy nyerő e a trader és átteszi B-ből A kosárba)
És itt jön be klasszikus effektus, hogy demo és MM számlán minden működik, valós árjegyzés eléréséhez meg kicsit komolyabb számlaméret kell, amihez nem tartozik 100x-os tőkeáttét. De még a valós árjegyzésnél is gondom, hogy pár monopol helyzetben levő szereplő határozza meg az árat. Persze erős túlzás a monopol helyzet, mert így is vannak páran a likviditás szolgáltatók.
Mi az a minimális trade méret, ami megjelenhet az aggregatorban? Erről van infód?
-
Fecdzo
senior tag
Retail brikerekkel, retail platformon szvsz nem tud mukodni ilyen kis skalpolas. Legalabbis hosszutavon semmikepp. Eloszor a broki szivat meg aztan meg a HFTk aldozata lesz az ember.
Egy idoben en is sokat probalkoztam hasonlo elvekkel plane a trailng stoppal, de soha nem tudtam trailnggel jol mukodo stratit epiteni.
, de ahogy ismerem, nem az eladhatosag a cel elso korben
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- EAFC 25
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Házimozi belépő szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei Pura 70 - fura lettem
- Nintendo Switch 2
- Synology NAS
- Samsung Galaxy S23 és S23+ - ami belül van, az számít igazán
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Mikrotik routerek
- További aktív témák...
- Gigabyte GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 192bit!!! Beszámítok!!!
- Fujitsu Lifebook U757, 15,6" FHD , I3-7100U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, 4G/LTE, 27% áfás számla
- Dell Latitude 5500, 15,6" FHD , I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, LTE, 27% áfás számla, 1 év g
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD Touch, I7-7600U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, W11, 27% áfás számla, 1 év
- Lenovo Thinkpad L480, 14" FHD Touch , I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, 27% áfás számla, 1 év
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I9 13900K / RTX 4080 / 32GB RAM / 1 TB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 CM MasterBox 5 Lite 600W
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 38GL950G-B - Ívelt Nano IPS / 3840x1600 / 175hz 1ms / G-Sync Modul / FreeSync / HDR 400
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Város: Budapest