Új hozzászólás Aktív témák

• #7270 Fecdzo senior tag tlac #7268

  Új Válasz 2016-01-20 20:10:02 #7270

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7268 üzenetére

  A zaj legegyszerubb meresi modja a efficiency ratio nevre hallgato modszerrel konnyen megmerheto. Elosztod egy adott idoszak arfolyamvaltozasanak abszolut erteket az egysegnyi arvaltozasok osszegenek abszolutertekevel. Ha kell szerzek kepletet...

  Szoval ez egy modszer. Nyilvan ez egy gordulo mutatoszam. Tehat olyasmi lesz mint egy mozgoatlag. Aztan ezeknek az ertekeknek kell megvizsgalni az eloszlasat. Legjobb ha surusegfuggvenykent abrazolod. Igy eleg jo kepet fogsz kapni. Nyilvan itt is lehet jatszani a parameterek hosszaval. Aztan ossze lehet hasonlitani az egyes time frameek EF ratainak suruseg fuggvenyeit.

  Nagyon erdekes es szemleletes de onmagaban csak bizonyossagaot ad a randomitas fokara.

  En a randomitast zajkent fognam fel. A zaj pedig a kiszamithatatlan mozgas ami az instrumentum armozgasat ovezi adott idoszak alatt.

  Bar szerintem ezeket intuitive mindenki ismeri. Eleg ha csak a kovetkezo gyertya iranyat probaljuk meghatarozni. Ha megtudjuk akkor van momentum vagy trend. Ha nem akkor zaj van es mean reversion megy vegbe.

Új hozzászólás Aktív témák