Új hozzászólás Aktív témák

• #7437 Fecdzo senior tag tlac #7436

  Új Válasz 2016-07-28 16:12:30 #7437

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7436 üzenetére

  Két mozgóátlag kereszteződésével momentumra tesztelsz nem mean reversionre!

  Próbálkozom pár algoritmussal. Angolul tudom a nevüket, magyrul nem
  Egy kört futottam neurális hálóval, többet nem is fogok...mintán belül a rengeteg változó miatt tuti kiváló eredményt ad, ám valójában semmi előrejelző képesség nem fedezhető fel. Max akkor volna értelme, ha tonnányi adat állna rendelkezésre.

  Ilyen gördülő lineáris regresszióval is játszok. Eddig az adja a legjobb eredményt.

  Illetve SVM (Support Vector Machnie) algom is van. Az tök jó elméletben, gyakorlatban sem olyan rossz, de eddig még nem jobb mint egy "kézzel alkotott" stratégia.

  Még azt hozzátenném, hogy itt gyakorlatilag faktor elemzést csinál az ember. Ergo egy ilyen modell előrejelzőképessége a felhasznált faktoroktól függ jobban, nem pedig az alkalmazott modelltől.
  Jelenleg hozamelőrejelzést csinálok. A faktorok pedig 1, 2, 5, és 20-as periódusú hozamok. Úgy is mondhatjuk, hogy az 1, 2, 5, és 20 gyertya irányát próbálom megmondani azután, hogy tudom az aktuális gyertya záróját (hozamát).

  röviden

Új hozzászólás Aktív témák