Két napja írtam róluk, tegnap pedig kitörtek, legalábbis nekem kitörésnek tűnik mindkettő.

Ha ez egy bull-flag volt, vagyis a traderek nagyobbik része annak gondolja, akkor több hetes időtávon az első célár 7,25 USD. Bár sztem először 6,3-nál el fog akadni. A grafikon bullish, az alakzat bullish, az indikátorok bullishok: nem mondhatunk mást, minthogy emelkedés jön.

Ha ez egy bull-flag volt, vagyis a traderek nagyobbik része annak gondolja, akkor a rövidtávú, pár napos célár a 22 USD. A duplatető mindig benne van a pakliban, szal a 20,5-et át kell hozzá lépnie. A grafikon bullish, az alakzat is bullish, az indikátorok is: egy tuti, én nem shortolnám, mintahogy az AMD-t sem. Egyedül az alacsony forgalom az, ami aggodalomra adhat okot, kitörésnél ennél több kéne.

Amíg meg nem unom, addig a blogomban minden hétvégén lekommentálom az adott hét kereskedését az új swing-rendszer alapján. Az összegzések alkalmával megpróbálom felderíteni a rendszer gyengeségeit és finomítok rajta amit csak lehet.
Mielőtt az első hét eredményeit összegezném, leírom, hogy miként jutottam el erre a pontra, hogy kell egy rendszer, ami alapjában véve elég egyértelmű, minden sikeres tradernek kell hogy legyen egy szisztémája.

A probléma onnan indult, hogy nekem nem volt semmilyen rendszerem 1 héttel ezelőttig. Már nem is tudom pontosan, hogy miként jutottam erre a következtetésre. A gugliban keresgéltem valamit, és az egyik találat a portfolio.hu-ra irányított (ahol egyébként is átnézem néha a híreket), és az átirányítás után megakadt a szemem egy olyan cikken, ami a teknőc kereskedési stratégiáról szólt. Nem fogom leírni, hogy ez pontosan milyen rendszer, mert nem ez a lényeg. Elolvastam, hogy ez micsoda, mivel előtte még nem is hallottam róla, aztán megszereztem a rendszert használó traderek legsikeresebbjének az egyik könyvét és elolvastam (kb. félig). A könyv lényegében rávilágított, hogy a leglényegesebb, hogy fejlesszünk ki egy rendszert, amiről tudjuk, hogy hosszútávon működik. Ha tudjuk, hogy a rendszer hosszútávon működik, akkor rövidtávon a vesztes tradek nem fognak zavarni, mert a veszteségek elkönyvelése a játék része. Senki sem lehet mindig nyerő, ilyen nem létezik. Ha megfelelő veszteségmenedzsmentet használunk, akkor a kis veszteségeket a nagy nyerők feledtetni fogják, és hosszútávon felfelé fog ívelni a számla.

A három nagy chipgyártó/tervező, az AMD, az Intel és az NVIDIA hamarosan túllesz a negyedéves jelentésen (vagyis az NV nem, de erre csak utólag jöttem rá). Gondoltam megnézem, hogy mire számíthatunk tőlük, ugyanis a grafikon általában előre tudja jelezni az eseményeket. Amikor ránézek egy grafikonra és látok 1-2 alakzatot, megpróbálom elképzelni, hogy a kitörés/letörés megtörténte után napokkal/hetekkel/hónapokkal milyen alakzatként emlékezhetünk vissza erre az adott alakzatra.

Az AMD okt. 15-én jelent. A grafikon igencsak bullish. Az árfolyam bőven a 200SMA és az 50SMA felett van, a gyorsmozgású 30EMA is csak a napokban érte el. Az alakzat is nagyon bullish, ez egy bull-flag, tökéletesen kivehető. Az indikátorok jelenleg semlegesek illetve némi esést jeleznek előre, amit nem is csodálnék, mivel a zászló felső vonalánál van az árfolyam (ez nekem rossz hír, mivel van AMD részvényem ). Az alakzat alapján az AMD felül fogja múlni az elemzői várakozásokat, és brutálisan ki fog törni (lehet, hogy már előtte kitör). A bull-flag egészen 3,5 USD-ig nyúlik vissza, benne van a pakliban 8-8,5 USD a nem túl távoli jövőben.

160 USD-nél ez vétel, a cél 200 USD.

Először azonban lássuk az Elliott-hullám teóriát
Pár hete ez a grafikon szerepelt a blogomban:

És most így néz ki:

Ha új csúcsra megy az index, akkor könnyen lehet, hogy ebben az Elliottos dologban van vmi.

Lássuk a trendvonalakat:

Az SP500-on elég jól látszik. Két dolog zavar ha az új rendszeremet veszem alapul:
1. a tegnapi forgalom gyenge volt
2. az STS még nem indult el felfelé

Viszont az 50SMA felett vagyunk, van egy szép trendvonalunk, magasabb mélypontok, magasabb csúcspontok, tehát a trend emelkedő, és ha profiként nézzük a grafikont aki a "trade what you see not what you think" alapján kereskedik, akkor most venni kell.
Én elhatároztam, hogy a részvényvásárlásoknál nem fogok figyelni az indexeket, mert ha egy részvénynek megvan a relatív ereje a piaccal szemben, akkor az emelkedni fog így is, úgy is. A legjobb példa erre az agriágazat (POT, MOS, MON, CF, AGU stb) a tavalyi év első felében, ott még javában folyt a lufifújás miközben az indexek omladoztak.

Szal, finomítottam a rendszeren.

Az 1. pont az egyetlen dolog, ami még kérdéses. Ha az 50SMA felett vásárolok, akkor eggyel kevesebb a potenciális ellenállás, viszont ha alatta veszek egy rövidtávú emelkedő trendben (10EMA a 30EMA felett van), akkor könnyen elcsíphetek egy szép kis short sqeeze-t (medvepiaci rally, ezek soxor napok alatt hoznak 30-50%-ot), és ha úgy látom, akkor az 50SMA-nál meg kiszállok. Valszeg elhagyom ezt a kitételt, mert ha beteszem a stoppot, akkor nagy gáz nem lesz, és a reward nagyobb, mint a risk.
A 3. ponton változtatok, a CCI-t nem fogom nézni, csak az STS-t és az RSI-t. A CCI gyak. az STS-sel együtt mozog.
A 4. pont is némileg módosul. Próbálok olyan részvényből venni, ami legalább 2-3 napot konszolidált, és az órás charton jól látni az ellenállást. Efölött kell venni. Majd írok egy összefoglalót az elmúlt 1 év jó és rossz tradjeiről, úgy vettem észre, hogy időszakok vannak, a jó időszakokat (x db jó trade) a rosszak váltják (x darab rossz trade) és fordítva. Tavaly decemberben volt egy jó időszak és ott ezt alkalmaztam, bár az eredeti gondolat az más volt, de most rájöttem, hogy ott csináltam jól a dolgokat, vagyis csak majdnem.
A 7. pontot kicsit átvariálom. Ha emelkedő nap után egy nagy dojit látok, akkor azalá teszem a stoppot, viszont felette meg újra beleveszek a részvénybe. Megfigyeltem, hogy ha doji után emelkedés van, akkor legtöbbször mégtovább emelkedik majd a részvény.

OK, leírom az éppen "kifejlesztett" swing-kereskedési rendszeremet, aztán jöhetnek a tippek.
Longba lépek, ha a következő feltételek teljesülnek:

1. az árfolyam az 50SMA felett van (ezt lehet, hogy elhagyom, még átnézek pár grafikont)
2. a 10EMA a 30EMA felé lép vagy már afelett van, tehát rövidtávon emelkedő trendről beszélünk
3. az STS(14,3), az RSI(14) és a CCI(14) felfelé mutat, lehetőleg az STS(14,3)-nál a K a D felett legyen. Mégjobb, ha pozitív divergencia látszik ezeken.
4. a vételi megbízást az előző napok konszolidációjában lévő hosszú doji/hammer/inverted hammer/spinning topja fölé teszem, mivel valszeg ez a kitörési pont (az órás charton ez jól szokott látszódni). Ha nincs ilyen gyertya, akkor felejtős.
5. a stoplosst a kitörési pont alá teszem, de ezen még lehet, hogy finomítok
6. az első megbízásra a tőke 10%-át költöm

Itt még bukóban vagyok, mivel a stop az árfolyam alatt van

Az utóbbi napokban megnéztem jópár videót egy úgynevezett Oscartól, aki egyébként daytrader, de nagyon okos dolgokat mond.
http://www.youtube.com/user/futuresanalysts#play/uploads
A fickó szinte napi rendszerességgel "tippeli" meg a piac mozgását, rengeteg videója van 2006 végéig visszamenőleg.
Ránéztem az SP500-ra, és végignéztem szinte az összes olyan videót, amikor a piacon valamilyen fordulat következett be. Mivel ő a videókat mindig a kereskedést megelőző este teszi fel a youtube-os oldalára (ráadásul a saját weboldalán valós időben tradel), nem tudhatja, hogy mi fog történni a következő nap, csak és kizárólag a technikai elemzésen alapul a következő napi döntése.

Meglepődve tapasztaltam, hogy hihetetlen pontosággal képes "előrejelezni" a dolgokat, nem számoltam, de 80/20 vagy afölötti lehet a nyerő/vesztő tippek száma.

Szerencsére néha mond okosságokat is, nem csak a számokkal bíbelődik állandóan.

Úgy tűnik, hogy a korrekció amiről már régen beszélek megkezdődött. Természetesen most is az van, mint bármikor korábban: jókor szálltam be jó shortokba, de korán zártam őket, aztán a "channel-trading" elvei alapján bevásároltam pár napja, és persze szépen kistoppolódtam mindből. A mai napon túladott lett minden, szal holnap-holnapután felpattanásra számítok.

Szal, már a múlt hét előtti hét végén be akartam rakni ide ezeket a grafikonokat, mert már akkor látni lehetett a törést, hogy itt a korrekció.

A 10-éves államkötvényen elesett a háromszög (piros vonalak) támasza a mai napon, de ugye az emelkedő trend (fekete vonal) már korábban letört. Mint látható a közép-rövidtávú mozgóátlagok már lefelé trendelnek, ez az instrumentum "sell the rallies" módban van.

emelkedő trendje megszakadt.

090804:
"Az olaj a júniusi-júliusi tetőpontja közelében van (70-74 dollár), elnézve a grafikont ez így egy tökéletes duplatető. Ha a dollár elkezd erősödni (azaz az USD index letörése és az EURUSD kitörése kamu volt), akkor az olaj is esni kezd majd."

090822:
"Bánjunk óvatosan a duplatetővel, mert az olaj grafikonjára is duplatetőt láttam rá pár héttel ezelőtt, ami ezidáig végülis bejött (piros vonalak), de nem hagyhatom figyelmen kívül a bullish szkenáriót sem, ami egy fülescsésze (kék vonalak). Mindenesetre az ellenállás elég világos (sárgával), a 75 dolláros szint áttörése lenne igazán bullish jelzés, persze könnyen lehet, hogy ez is csak kamukitörés lesz (szintén negatív divergenciák)."

090912:
"az olaj, nos, ez folytatja a már jóval korábban leírt duplatető kialakítását, persze ha 75 USD fölé menne, azzal kitörne, és invalidálná a duplatetőt. Az olajjal kapcsolatban negatív figyelmeztető jel, hogy amíg az US Dollár új mélypontra esett, addig az olaj nem tudott feltörni (pedig elvileg negatív korrelációban vannak), 67,5 USD-s nyakvonallal egy mini fej-váll van a grafikonon (ott halad az 50SMA), aminek a célára éppen a duplatető nyakvonala környékére, 60 USD-re nyomná az árat. Onnan elkezdődhetne egy újabb felfelé-korrekció, egy bear-flag, majd végül elesne a 60 USD-s szint, és 45-ig meg sem állna. De ez még a jövő zenéje. "