Tudom, a tőzsdén nincs olyan, hogy "ha", "volna", "lenne" stb. de talán a következő számolgatásból le lehet vonni vmi értelmes konklúziót.
A számolgatás előtt azonban el kell mondanom, hogy a VAKR brutálisan beválik, én vagyok a gyenge láncszem a gépezetben. Ezt gondolom az olvasók is látják, de ha nem, akkor mindjárt konkrét adatokkal bizonyítom. A VAKR megadta az eladási (short) jeleket, megshortoltam/vagy nem a részvényeket, kistoppolódtam/vagy nem majd és korán léptem ki a pozíciókból.
Két probléma van:
1. a stoploss
2. a profit túl korai bezsebelése

Ez a két kérdés gyakorlatilag pszichilógiai probléma, mert egyrészt kicsire veszem a stoppot, hogy ne bukjak nagyon, mert miért? Mert féltem a pénzem. Viszont ez sok kis bukóhoz vezet. A második is az agyban dől el, a profit korai bezsebelése szimpla kezdő-trader "szindróma". Szerencsére én még azoknak a táborába tartozom akik a veszteségeket is kicsire veszik, a rosszabbik az a csoport, aki korán elteszi a profitot, viszont a bukó pozikat nem zárja le, mert reménykedik benne, hogy a neki megfelelő irányba fordul a részvény. Szal ez szerencsére nem én vagyok.

A MOS felpattant ahogy arra számítottam, de aztán egy lefelé jövő trendvonal (a 60percesen) megállította, majd összeomlott. Végülis az ötletem működött, csak rosszul játszottam meg. A felpattanás után el kellett volna adni, és újra kellett volna shortolni.
Az ARM (a kis genyó) megint kistoppolt, aztán elkezdett esni, nem lesz ez így jó.
Vettem SLAB-ot, MICC-et, kistoppoltak. Ezen kívül AMR-t, az még megvan.
LVS shortot, QID, LNN longokat lepasszoltam, talán nem kellett volna, vagy mégis?

Már csak az UGI short és az AMR long van meg.
Ez a kapkodós kereskedés nem igazán OK, csak a brókeremnek teszek szivességet ezekkel a ki-be ugrálásokkal, csak az a baj, hogy nem akarok 2%-nál nagyobbat bukni semmin, ezért aztán könnyen kistoppolódok. Próbálom elkapni egy esés alját, mennyi rá az esélyem? Mégis megszivatom magamat...

szerk: ezekkel a kistoppolódásokkal buktam egy csomót. Most ha belegondolok, és nem nyúlok hozzá semmihez, csak hagyom a dolgokat ahogy volt és ahogy elterveztem a felpattanás után eladom a MOS-t, szuper pluszban lennék, ugyanis a shortjaim esnek, és az LNN longom is volt már ma +3%-ban. Franc...

Vevő vagyok rá, egy kicsit lejjebb.

Olvasgatva a külföldi blogokat totális a tanácstalanság. Mindenki egy jó kis korrekcióra vár, ami van egy olyan érzésem, hogy nem fog eljönni. Nem is igazán tanácstalanság, a tömeg nagyonis bearish, a többség esést vár.

De mit látunk a grafikonon? Az index az utóbbi hetekben egy korábbi bull-flagből kitörve megindult felfelé. A bull-flagből számított célár egyébként ~1120. Az index elakadt 1100-nál és elkezdett oldalazni, ezzel mintegy broadening top-szerű alakzatot kirajzolva a 60 perces charton, de ez egy újabb bull-flag is egyben. Ez a piac kurvaerős, komolyan mondom, legalábbis most még annak tűnik. Miközben oldalazás folyik, az indikátorok lefelé menetelnek, és már egyáltalán nincsenek a túlvett zónában, sőt az RSI az én beállításommal már majdnem túladott. De az STS is már 50 körül jár, innen pedig simán jöhet egy újabb rally.

Vmelyik nap elfilóztam azon, hogy az olaj a múltkori fej-váll után miért nem omlott be. Később eszembe jutott a nyár eleji SP500, ott is volt egy fej-váll, az sem omlott be. Szal, mi ennek az oka? Később rájöttem.

Amikor ránézünk egy grafikonra és belelátunk egy alakzatot akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy az alakzat lekereskedése során hol fognak poziba lépni a profik, és hol az amatőrök. Egy alakzat nem azért működik, mert az így van megírva a tankönyvekben, hanem azért, mert az emberek (traderek, befektetők) különböző módon reagálnak rá, félelem, mohóság, stb. Klisé, de általában igaz, hogy a profik emelkedés elején vesznek, a tetején meg eladnak, az amatőrök meg pont fordítva. Érdemes belegondolni, hogy hol fogják az amatőrök megszívni, melyik esetben éri őket a legnagyobb fájdalom. Viccesen hangzik, de hát ez az igazság, mi, átlagtradek az idő túlnyomó többségében veszítünk - na jó, nem mindenki, de én pl. igen, legalábbis eddig.

VAKR = valószínűség alapú kereskedési rendszer.

A hét elég jól sikerült. A számlámat 6,45%-kal növeltem egy hét alatt, ami nem kiemelkedő (a rekordom 16,67%), de sztem mindenképpen sikeresnek mondható, főleg annak fényében, hogy mostmár tudom, hogy mit miért csinálok, van normális tervem a tradekre, és ez a hét csak egyfajta bemelegítés volt. Miért is? Mert a felvett pozikból mindössze egy volt 5/5-ös (tehát egy felelt meg az összes kritériumnak), a többi 2/5-ös és 4/5-ös között váltakozott. A 6,45% azért is jó eredmény, mert a piac, az SP500 egész héten csapongott, egy sávon belül mozgott, és végül kezdőértékéhez képest 1,7%-ot esett.

Szal, a tradek:

ARM (3/5) short 9,17, cover 9,36 USD - 2,07% bukó
EGLE (3/5) short 5,95, cover 6,1 USD - 2,52% bukó
CHIP (5/5) long 2,03, eladás 2,77 USD - 36,45% nyerő
QID (3/5) long 21,45, eladás 21,9 USD - 2,1% nyerő
MOS (3/5) short 54,71, cover 51,95 USD - 5,1% nyerő
LNN (3/5) long 34,02, fél pozi eladása 36,78 USD - 8,11% nyerő (a másik fele még megvan)
BAC (4/5) long 16,53, eladás 16,61 USD - 0,48% nyerő
RTI (5/5) long 22,61, eladás 22,19 USD - 1,86% bukó
EBS (3/5) long 15,26, eladás 14,96 USD - 1,97% bukó

Most nem azért mondom, de ez úgy tűnik, hogy beválik. Tény, hogy a türelmetlenségem most is ellenem van, mert olyan setupokat veszek/adok, amik még nem érettek meg a vételre/eladásra (ki is stoppolódtam belőlük), de egészen jól meg tudom jósolni, hogy mi fog történni egy-egy részvénnyel.
Néha eljátszadozom a yahoo.finance.com-on azzal, hogy egy teljesen random részvény időtengelyén egy teljesen random idejébe csöppentem magamat, és megtippelem, hogy mi fog következni, illetve hogy hol vennék vagy adnék el. Az eredmény elég meggyőző.
Arra már rájöttem, hogy shortolni nehezebb, mint longolni, és nem csak most, mert bikapiac van, de a medvében is, majd elmagyarázom, hogy miért.

A mai nap volt egy daytrade-em, ami 36%-ot hozott.
A másik két setupot túl korán vettem fel, és tegnap már tudtam, hogy ma kistoppolnak belőlük, majd aztán persze elindul a nekem kedvező irányba mindkét részvény, és ez is történt. Na mind1, azokon 2-2%-ot buktam, szal a 36%-hoz képest egész jó arány. A mai nap három újabb pozit vettem fel, ezek egyelőre jól mennek. Az előző két szivatóst újra fel fogom venni, ha ideális lesz hozzá a csillagok állása, nem menekülnek.
GL!

Nos, miután a héten szívtam mint a torkosborz, arra gondoltam, hogy itt az ideje kicsit megvariálni a dolgokat, mert nem lesz ez így jó. Mostmár elég sok tapasztalatot szereztem (nyilván nem annyit, amennyit egy 20 éve kereskedő trader), úgyhogy jó lenne, ha a tapasztalatok összegyúrásából valami értelmeset tudnék összehozni. És "megalkottam" a valószínűség alapú kereskedési rendszert. Valószínűség alapú, mert különböző paraméterek figyelembe vételével egy pozi jó irányba menetelének valószínűségét térképezem fel. Az alapok hasonlóak az előző rendszeréhez, de elég sok az eltérés. Tudom, az előző rendszert csak két hétig használtam, és ez nem elég idő annak megítélésére, de nekem valami olyan kell, amivel több nyerő pozit tudok elkönyvelni. Tudom azt is, hogy nem baj az, ha egy stratégia több bukót tradet generál, mint nyerőt, csak az a lényeg, hogy a nyerők több profitot hozzanak, ergo hogy a bukókat gyorsan kivágjam. De ennél nekem valamivel több kell.

Szal. Az előző stratégia 5 pont alapján kereskedett, az új is 5 szabályt alkalmaz. A lehetséges pozinak nem kell minden kitételnek megfelelnie, de minél több pontnak felel meg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nyerő lesz a trade. Az egyes pontok önmagukban igencsak gyenge eredményt produkálnának, de ha együttesen vizsgálom mint az ötöt, akkor már igen nagy az esélyem. Az alapok hasonlóak, először is mikor veszek? (a shortolás pont a fordítottja)

Ez a hét nagyon sz@r volt. Egyrészt valami kór miatt beteg voltam, mostmár jobban vagyok, másrészt mert a rv-piacon is szívtam. Az új kereskedési rendszer nem vált be, bár ez nézőpont kérdése.

Az előző hétről négy poziciót hoztam át, és a héten a rendszer alapján további 5 tradem volt. Két áthozott pozit nem a rendszer alapján vettem, szal azt nem sorolom ide.
Összességében tehát 7 trade, ebből 1 nyerő, és 6 bukó.

előző hétről a rendszer alapján:
NTY vétel 41,46, eladás 40,82 USD (-1,54%)
AMD vétel 5,59, eladás 6,16 USD (+10,2%)

eheti vételek a rendszer alapján:
ADS vétel 62,09, eladás 61,25 USD (-1,35%)
UAUA vétel 7,54, eladás 7,45 USD (-1,19%)
VNO vétel 64,19, eladás 63,25 USD (-1,46%)
CBL vétel 9,83, eladás 9,56 USD (-2,75%)
DRE vétel 12,55, eladás 12,25 USD (-2,39%)

Mint látható a veszteségek kicsik, összeadva őket alig több, mint az AMD-n bejött profit, szal ezalapján ez a hét ~0-ra jött ki, mármint ha a kereskedési rendszer alapján felvett pozikat veszem alapul. DE, és ez egy nagy DE, továbbra is küzdök önmagammal, türelmetlenségem, figyelmetlenségem és mohóságom nem ismer határokat, és emiatt a piac megbüntetett, de kegyetlenül. Mielőtt ezt sorra venném, lássuk, hogy a tradekkel mi volt a baj.

Az AMD-t eladtam a nyitás után, mert egyrészt egy 4,5%-os rést nem akartam kockáztatni, másrészt mert az előző csúcsot megközelítette az árfolyam, amit swing-traderként ellenállásnak kell tekinteni, 6,3 USD-ig ment előzőleg, ma meg 6,29-ről jött le. Daytradereknél és swingtradereknél szokás a duplacsúcsot megshortolni. Ha netán a következő napokban betöltené a rést csökkenő forgalommal, akkor visszavenném ott 5,9 környékén. Az indikátorok és a forgalom továbbra is bullish.

Az Intel is elérte az előző csúcsot, onnan lefordult, ezért nem vettem bele a múlt héten, másrészt már kicsit túlvett, harmadrészt a forgalom továbbra is gyenge, nem olyan, mint amilyen egy igazi kitörés.