- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Yutani: Yutani Retró Hangkártyái: OAK Mozart Wavetable
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Kempingezés és sátrazás
- ubyegon2: Airfryer XL XXL forrólevegős sütő gyakorlati tanácsok, ötletek, receptek
- Meggyi001: Egy olcsó vállfás megoldás a pólóimnak...
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
Új hozzászólás Aktív témák
-
aAron_
őstag
válasz
Jester01 #4136 üzenetére
értem, akkor leírom pontosabban mit akarok kiszámolni, hátha van valami ötleted (meg kedved segíteni). sajnos most úgy érzem még nem elég a tudásom egy ilyen probléma megoldásához.
szóval az egész dolog lényege az, hogy X db részvény (ált 40<X<50) egy portfólióban való optimális eloszlását megtaláljuk. ez akkor a legjobb ha a sharpe ratio a lehető legnagyobb. ezt az alábbi módon kell kiszámolni:
sharpe_ratio=sqrt(250)*((avg_daily_rets - riskfree_daily_rets)/std_dev)
avg_daily_rets nem más mint a porfólió átlagos napi hozama pl.: 0.0002364 = 0.02364%
riskfree_rets az elérhető legnagyobb kockázatmentes napi hozam (lehet akár 10 éves lejáratú amerikai kötvény, vagy akár banki kamat, bár ez utóbbi kevésbé)
std_dev pedig standard deviation of the portfolio, tehát a szórása a napi hozamoknak (ez a kockázat a gyakorlatban)
(250 a kereskedési napok száma egy évben)
adatok amivel dolgozni kell kb így néznek ki (napi igazított árfolyam, mintha mindegyik 1-től indulna az 1. napon):
első, második, harmadik, negyedik, ..., n-edik részvény
1. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 ... 1.00000
2. 0.99820 0.99930 1.00090 0.99130 ... 1.00010
3. 1.00150 0.99750 1.00140 1.00300 ... 1.00060
3. 1.00510 0.99970 1.00080 1.00380 ... 1.00070
5. 1.00830 1.00240 1.00160 1.00360 ... 1.00080
6. 1.00910 0.99050 1.00270 1.01440 ... 1.00100
7. 1.00900 0.98940 0.99970 1.01890 ... 1.00110
8. 1.00830 0.99060 0.99930 1.02240 ... 1.00170
.
.
.n-edik 1.29590 1.22330 1.13880 1.40270 ... 1.06800
napeddig úgy számoltam (X<=4 esetén), hogy leteszteltem az összes lehetőséget
egyik lehetőség pl.: első részvényt vettem 0.5x, másodikat 0.3x, harmadikat 0.1x, negyediket 0.1x és így kiszámoltam minden napra a porfólió értékét
ebben az esetben (ha az első 4 részvénnyel számolunk csak) a portfólió árfolyama a 2. nap= 0.5x0.99820+0.3x0.99930+0.1x1.00090+0.1x0.99130=0.99811
ha ez az érték megvan minden napra abból már ki tudom számolni minden egyes nap hozamát és tudok vele dolgozni
csak onnan tudom, hogy sokkal több részvény optimális allokációját is ki lehet számolni, hogy többen is több mint 500 részvénnyel dolgoztak (külföldi fórumon), és olyan algoritmust írtak amely egy évre visszamenőleges adatból kiszámolta az optimális allokációt és sharpe ratio-t, mégpedig sokkal nagyobb pontossággal mint 0.01, elmondásuk szerint egy viszonylag lassú gépen kevesebb mint 20 perc alatt lefutott az egész.
remélem érthető és nem magyaráztam túl semmit sem
Új hozzászólás Aktív témák
● olvasd el a téma összefoglalót!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Home server / házi szerver építése
- Mibe tegyem a megtakarításaimat?
- Villanyszerelés
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Milyen billentyűzetet vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Windows 10
- Elkezdtek szállingózni az Arctic P Pro sorozatú ventilátorai
- PlayStation 5
- Autós topik
- További aktív témák...
- Lenovo ThinkPad L590 / Intel CORE i5 / 8gb ram / 256gb SSD / FHD kijelző / Windows 11
- Lenovo Yoga 370 szép állapotú 24 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2290, 92% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A53 5G - 128 GB - fekete - (130)
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2289, 90% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Samsung S25 Ultra 256GB Csak kipróbált!! Jótállás: 2028.06.19.-ig
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 320GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest