Tudom, a tőzsdén nincs olyan, hogy "ha", "volna", "lenne" stb. de talán a következő számolgatásból le lehet vonni vmi értelmes konklúziót.
A számolgatás előtt azonban el kell mondanom, hogy a VAKR brutálisan beválik, én vagyok a gyenge láncszem a gépezetben. Ezt gondolom az olvasók is látják, de ha nem, akkor mindjárt konkrét adatokkal bizonyítom. A VAKR megadta az eladási (short) jeleket, megshortoltam/vagy nem a részvényeket, kistoppolódtam/vagy nem majd és korán léptem ki a pozíciókból.
Két probléma van:
1. a stoploss
2. a profit túl korai bezsebelése

Ez a két kérdés gyakorlatilag pszichilógiai probléma, mert egyrészt kicsire veszem a stoppot, hogy ne bukjak nagyon, mert miért? Mert féltem a pénzem. Viszont ez sok kis bukóhoz vezet. A második is az agyban dől el, a profit korai bezsebelése szimpla kezdő-trader "szindróma". Szerencsére én még azoknak a táborába tartozom akik a veszteségeket is kicsire veszik, a rosszabbik az a csoport, aki korán elteszi a profitot, viszont a bukó pozikat nem zárja le, mert reménykedik benne, hogy a neki megfelelő irányba fordul a részvény. Szal ez szerencsére nem én vagyok.

Szóval akkor a számolgatás. Amióta elkezdtem alkalmazni a VAKR-ot, 17 tradeből 6 volt nyerő, 4 volt egál és 7 volt bukó. A bukók kicsik lettek, a nyerők többszörösei a bukóknak, szal ezzel nincs gáz.

A bukók kétféleképpen jöttek össze: vagy túl korán lépek poziba, a VAKR már _majdnem_ megadta a jelet, de még nem, én viszont mégis felveszem így végül kistoppolódok, 4 ilyen bukó tradem volt, és kettő egál.
Vagyis marad 3 bukó és 2 egál, ami a VAKR szempontjából nagyon jó arány. Az egyik maradék egál trade nyerőbe ment volna át, de korán lezártam (mint említettem fentebb), a másik meg a kisérletezgetés volt a MOS-sal, amiről írtam a hétvégén. Mindkettő az én hibám.

A 3 maradék bukó stoploss áldozata lett miután megkaptam a pozi felvételéhez a jelzést, ezeken 2 és 2,5% között buktam.

Szal, amit most ki akarok deríteni az az, hogy mekkora stoppot kéne alkalmaznom ahhoz, hogy kevesebb legyen a kistoppolódás. Lássuk ezeket a tradeket.

ARM short 9,17, stop 9,36, vagyis 2,07% bukó, a pozi ezután tovább ment felfelé (9,94-ig), tehát jó, hogy ott volt a stop. A probléma ezzel a trade-del az volt, hogy miután megshortoltam, a részvény beesett 8,5-ig, ahol láttam hogy van egy támasz, majd visszafordult és kiütött. Vagyis egy 7%-os nyerő tradet fordítottam át 2% bukóba.

Másodszorra is megshortoltam az ARM-ot.

ARM short 9,66, stop 9,87, vagyis 2,17% bukó, a pozi ezután tovább ment felfelé, de csak 9,94-ig. 3%-os stoplossal még bent maradtam volna, és a 2,17%-os mínusz helyett most 20%-os nyerőben lennék, ugyanis a részvény ma, három nappal később 7,71-en zárt (lement 7,43-ig is), és nekem 7,65 volt a céláram a felfelé ékből számítva. Szal 3%-os stoppal jó lettem volna.

EGLE short 5,95, stop 6,1, vagyis 2,52% bukó, a pozi ezután tovább ment felfelé, de a csúcs 6,19 volt (nevetséges). Itt már elkellett volna egy 5%-os stop, mert a 4%-kal pont kiütöttek volna. Az EGLE azóta beesett 4,81-ig, vagyis 19% nyerő helyett buktam 2,52%-ot (itt 4,8-nál egyébként van egy támasz, szal most zárnám a pozit vagy legalább a felét).

EBS long 15,26, stop 14,96, vagyis 1,97% mínusz, a pozi ezután nem azonnal, de esett tovább. Ez egy 3/5-ös trade volt, 50SMA és 200SMA alatt, szal nem csodálkoztam rajta, hogy nem emelkedett tovább.

A BAC, RTI, SLAB, MICC, AMR tradekhez nem kaptam meg a jelzést, mégis beléjük ugrottam, mind bukó vagy közel egál lett.

Szólok néhány szót pár korábbi ilyen kis bukós trademről amikről tudom, hogy végül brutál nyerő lett volna. Igaz ezeket még nem a VAKR alapján kereskedtem.

RIMM short 84,28, stop 86,29, azaz 2,38% mínusz. 88,08 volt a tető, tehát 5%-os stoppal benne maradtam volna. A RIMM a következő három napban 66 USD-ig esett... Laza 21%-os nyerő helyett 2,38% vesztő.

BA short 53,13, stop 54,12, 1,86% veszteség. A BA csúcsa 55,48 volt, 5%-os stoppal nyerő vagyok, ugyanis a következő napokban leesett 50-51-ig (tehát csak kevés, 5%-os nyerő lett volna), igaz ma 47-en zárt.

Úgy tűnik, hogy a 2-3%-os stop helyett 5%-osat kéne alkalmaznom és akkor ritkábban stoppolódnék ki. A probléma a következő: nehezen nézném végig, hogy egy a számlám 20%-án felvett pozi 5%-os bukóba megy, ez ugyanis a teljes tőkémet nézve 1% mínuszt jelent. Sokszor örül az ember, ha heti 1%-ot össze tud hozni. Még durvább lenne végignézni, hogy kiütik az 5%-nyira lévő stoppomat, aztán megindul a nekem jó irányba a részvény. Ez 2%-os bukókkal még elviselhető, de 5%-ossal tuti beleőrülnék.

Már elég régen sejtem, hogy ez az egyik probléma, de emiatt nem növeltem a stop távolságát. Viszont eddig azért nem mertem ezt meglépni, mert összevissza tradeltem stratégia nélkül. Most viszont, hogy van egy stratégiám amiben megbízok és jónak tűnik talán érdemes lenne megadni az esélyt az 5%-os stopra. Csak így olyan tradek után kell néznem, amiken legalább 10% a lehetséges nyereség, hogy meglegyen a 2:1 arány, ezalatt ugyanis nincs értelme kockáztatni.

A másik gond a nyerő pozik korai zárása, pár példa az utóbbi napokból...

QID long 22,22 és 21,45 (ráadásul 20-20%-kal), az elsőt 22,03-nál, a másodikat 21,9-nél zártam (~1% veszteség és 2% nyerő) akkor, amikor végre több napnyi várakozás után végre elindultak a nekem megfelelő irányba (addig ugyanis csak oldalaztak). A QID ma 23,72-n zárt... (a QID-ről még írok mindjárt).

UGI short 25,55, cover 24,89, 2,6% nyerő, ma 24,34-ig esett, pont egy támaszra, ami a céláramhoz is közel van (24,25). Azért zártam le tegnap, mert egy csigalassúságú részvény, jó kis indok nem?

LVS short 17,27, cover 16,44, 4,81% nyerő, az LVS ma 13,17-en zárt (3 nap alatt 24% esés a belépésemhez képest). Ezt azért zártam, mert ott volt az 50SMA és azt gondoltam, hogy onnan visszapattan.

MOS short 54,71 (gyakorlatilag a tető), cover 51,94, 5% nyerő. A MOS ma 47,48-ig esett, azaz 13% a belépésemhez képest...

Ezzel kapcsolatban is sejtem, hogy mi a probléma. Ha az ember állandóan az árfolyamokat figyelgeti és közben blogokat/híreket olvas tutira beparázik, hogy na itt most jön mindjárt egy forduló, gyorsan tegyük a profitot zsebre. Minden egyes percben a piacot figyelve nem lehet swingtradelni.

Asszem ennyi.

A QID-ről pedig: mint tudjuk a QID az Ultrashort Nasdaq-100. Azért shortoltam meg a Nasdaqot, mert duplatetőt láttam bele. Végülis igazam is lett, de régebben egyszer ezzel már megszívtam, mert a Nasdaq relatív erősebb, mint az SP500, szal vagy az SP500-at, vagy a tökéletes duplatetőt kirajzoló Russell-2000-et, esetleg a DJ Transportationt kellett volna megshortolni. Látszik is, hogy ezek sokkal többet estek, mint a Nasdaq.