VAKR = valószínűség alapú kereskedési rendszer.

A hét elég jól sikerült. A számlámat 6,45%-kal növeltem egy hét alatt, ami nem kiemelkedő (a rekordom 16,67%), de sztem mindenképpen sikeresnek mondható, főleg annak fényében, hogy mostmár tudom, hogy mit miért csinálok, van normális tervem a tradekre, és ez a hét csak egyfajta bemelegítés volt. Miért is? Mert a felvett pozikból mindössze egy volt 5/5-ös (tehát egy felelt meg az összes kritériumnak), a többi 2/5-ös és 4/5-ös között váltakozott. A 6,45% azért is jó eredmény, mert a piac, az SP500 egész héten csapongott, egy sávon belül mozgott, és végül kezdőértékéhez képest 1,7%-ot esett.

Szal, a tradek:

ARM (3/5) short 9,17, cover 9,36 USD - 2,07% bukó
EGLE (3/5) short 5,95, cover 6,1 USD - 2,52% bukó
CHIP (5/5) long 2,03, eladás 2,77 USD - 36,45% nyerő
QID (3/5) long 21,45, eladás 21,9 USD - 2,1% nyerő
MOS (3/5) short 54,71, cover 51,95 USD - 5,1% nyerő
LNN (3/5) long 34,02, fél pozi eladása 36,78 USD - 8,11% nyerő (a másik fele még megvan)
BAC (4/5) long 16,53, eladás 16,61 USD - 0,48% nyerő
RTI (5/5) long 22,61, eladás 22,19 USD - 1,86% bukó
EBS (3/5) long 15,26, eladás 14,96 USD - 1,97% bukó

Elméletben 20%-ot veszek fel minden pozira, így számolva ez a hét 8,764%-ot hozott. Nekem azért kevesebb, mert a CHIP-ből csak 15%-nyit vettem, ugyanis olcsó részvényről van szó (ráadásul levonódnak belőle a brókerdíjak is).

lezáratlan tradek:

LVS (3/5) short17,27, jelenlegi ára 16,51 USD
ARM (3/5) short 9,66, jelenlegi ára 9,54 USD
MOS (2/5) long 51,83, jelenlegi ára 51,79 USD
UGI (4/5) short 25,55, jelenlegi ára 25,21 USD
QID (2/5) long 22,22, jelenlegi ára 21,9 USD
LNN long másik fele

Ezek közül kettő, az LVS és a MOS egy kísérlet része, nem teljesen kapcsolódik a kereskedési rendszerhez, erről a következő bejegyzésben majd írok.

Végülis elég sok volt a trade, mert látni akartam, hogy miként működik a teknolodzsi.
Javult a nyerő/vesztő tradek aránya (5/4), de fontosabb, hogy javult a profit/bukó arány is.

Namost, mint látható mindösszesen egyetlen egy árvácska olyan trade volt, ami mind az öt kritériumnak megfelelt, a többiek főleg 3/5-ösök. Biztos vagyok benne, hogy az az 5/5-ös nem azért volt ennyire profitábilis, mert 5/5-ös, hanem azért, mert kifogtam egy pump-and-dump részvényt, de volt már erre példa korábban is.

Alapjában véve a bukók egy része úgy jött össze, hogy a trend ellen kereskedtem, a 3/5-ösök többsége a trenddel szemben pisilés tipikus esete, de sztem ez még nem indok arra, hogy ne legyünk nyerők a trenddel szemben. A QID long, a MOS short és az LNN long is trenddel szembeni tradek voltak, mégis nyerőre hoztam ki őket.
A bukók másik fele, a BAC, RTI és EBS, de főleg a BAC és az RTI a kapkodásnak tudható be, nem volt tökéletes a setup, de beléjük ugrottam, meg is szívtam. Lényegében nem a VAKR mondott csődöt, hanem én. Az EBS long jónak tűnő setup volt, de ma kistoppoltam belőle magamat, bár rakhattam volna lejjebb is a stoppot (elvileg azt kéne), napközben nem volt meggyőző a részvény teljesítménye, mondjuk tény, hogy a zárásra felhúzták, de már mindegy.

További tapasztalatokat szereztem a héten:

Az első, hogy az SP500 e-mini-t (vagy bármilyen részvényt kivéve az árupiaci termékeket), illetve az indikátorait csak a kereskedési órák figyelembevételével szabad nézni. Az első QID-et úgy vettem, hogy a Nasdaq e-mini túlvett volt az indikátorok szerint, és ott volt egy ellenállás is. Viszont amikor az éjszakai, teljesen lényegtelen kereskedést levettem a képernyőről kiderült, hogy a napközbeni kereskedés alapján nem túlvett, később persze meg is szívtam. (a QID még megvan) Igaz, egyszerűbb lett volna szimplán a Nasdaqot vagy a QQQQ-t figyelni, de mostmár lényegtelen, legalább ennyivel is okosabb lettem.

A második, és talán ez a legfontosabb: az időzítés. Szerintem nem túlzás ha azt mondom, hogy a pozíciók felvételének és eladásának időzítése a legfontosabb tényező. A 2/5-ös és 3/5-ösök többsége trenddel szembeni kereskedés volt, mégis jópár nyerő lett a jó időzítés miatt (az EGLE végül a nekem megfelelő irányba ment, csak előtte persze kistoppolt, szóval az időzítés ezesetben is majdnem jó volt, feljebb rakott stoppal nem lett volna gond).

És még valami, amiről bővebben írok a következő bejegyzésben: az alakzatok, azon belül is a fej-vállak egy másik szemszögből.

GL!