Amíg meg nem unom, addig a blogomban minden hétvégén lekommentálom az adott hét kereskedését az új swing-rendszer alapján. Az összegzések alkalmával megpróbálom felderíteni a rendszer gyengeségeit és finomítok rajta amit csak lehet.
Mielőtt az első hét eredményeit összegezném, leírom, hogy miként jutottam el erre a pontra, hogy kell egy rendszer, ami alapjában véve elég egyértelmű, minden sikeres tradernek kell hogy legyen egy szisztémája.

A probléma onnan indult, hogy nekem nem volt semmilyen rendszerem 1 héttel ezelőttig. Már nem is tudom pontosan, hogy miként jutottam erre a következtetésre. A gugliban keresgéltem valamit, és az egyik találat a portfolio.hu-ra irányított (ahol egyébként is átnézem néha a híreket), és az átirányítás után megakadt a szemem egy olyan cikken, ami a teknőc kereskedési stratégiáról szólt. Nem fogom leírni, hogy ez pontosan milyen rendszer, mert nem ez a lényeg. Elolvastam, hogy ez micsoda, mivel előtte még nem is hallottam róla, aztán megszereztem a rendszert használó traderek legsikeresebbjének az egyik könyvét és elolvastam (kb. félig). A könyv lényegében rávilágított, hogy a leglényegesebb, hogy fejlesszünk ki egy rendszert, amiről tudjuk, hogy hosszútávon működik. Ha tudjuk, hogy a rendszer hosszútávon működik, akkor rövidtávon a vesztes tradek nem fognak zavarni, mert a veszteségek elkönyvelése a játék része. Senki sem lehet mindig nyerő, ilyen nem létezik. Ha megfelelő veszteségmenedzsmentet használunk, akkor a kis veszteségeket a nagy nyerők feledtetni fogják, és hosszútávon felfelé fog ívelni a számla.

Miután felismertem, hogy mekkora balfasz vagyok, mivel nekem nem volt semmilyen stratégiám, egy új "kifejlesztésébe" fogtam. Egy kereskedési rendszer minél egyszerűbb, annál jobb, felesleges bonyolítani. Ezután ránéztem a tradejeimet tartalmazó xls-esre, és kikeresgéltem a nyerő időszakokat, majd átgondoltam, hogy ezekben az időkben mit csináltam jól/rosszul, majd megnéztem, hogy mit baltáztam el amikor a bukó tradek voltak túlsúlyban.
Az utóbbira könnyen rájöttem, ugyanis ezekben az esetekben gyakorlatilag random tradeltem, szal nem csoda, hogy buktam. Hosszútávú szabályok alapján vettem rövidtávra, vagy fordítva, vagy egyszerűen csak tetszett a grafikon és belevettem. Na meg volt pár kisérletezgetős tradem is.

Na de lássuk, a nyerő tradeket, milyen taktikákkal voltam nyerő a múltban?

Tavaly miután megnyitottam a számlámat, egyedüli az olaj shortolásával (DTO) tartottam fenn a számlámat, ezzel dolgoztam le a mínuszokat (2008.10.30-2008.12-09). A DTO tradjeimben megvolt a logika: az olaj eső trendben volt, ezért shortoltam. Akkor léptem shortba, amikor egy támasz elesett. Wow, ez is egy rendszer, és be is jött. Volt néhány mini-swingem részvényekkel, amikkel nyertem, de jobb ha belátom, hogy mák volt mind.

Később próbálkoztam a jelentés-kitörés szisztémával (-2008.12.24): kijött egy cég negyedéves jelentése, elolvastam, és ha jó volt, jobb volt a vártnál, akkor belevettem, még a piacnyitás előtt. Ez egész jól működött, elég sokat nyertem vele, de ismerve a jelentések napján bekövetkező árfolyammozgásokat, ezek is inkább a mák kategóriába sorolhatók, mivel megjósolhatatlan, hogy a jelentést követően mi fog történni. Vicces visszanézni a grafikonokat, ugyanis ezek a részvények ekkortájt érték el mélypontjukat, azóta 3-10-szereztek, szal ha tartom őket...

Ezután eszembe jutott egy olyan szisztéma, ami a ma is használt alapjának tekinthető, ebben az időszakban (-2009.01.09) olyan részvényeket kerestem, amiket aznap az átlag forgalom 3-10x-esével kereskedtek, ugyanis az volt az elképzelésem, hogy ezek a részvények kitörés vagy letörés előtt állnak, mivel nyilván valaki nagyon veszi/adja őket. Megnéztem a grafikont, és ha oldalazást láttam, akkor egy horizontális ellenállás fölé betettem a vételi megbízást. Ezek miután kitörtek, általában egészen jól hoztak, volt daytradem, ami 39%-ot hozott, a második legjobb 19% volt, ami valljuk be, daytradenek brutális.

Ezután újabb random trading következett, majd január végétől lehetőséget kaptam a shortolásra. Újabb nyerő széria kezdődött el 2009.02.11-től, a márciusi mélypontig nagyon jól teljesítettem. A szisztéma a következő volt: shortolás. Akkor shortoltam meg a részvényt, ha visszarallyzott egy mozgóátlagig, majd elindult lefelé és elesett a támasz. Jól működött. Később azonban itt is elfeledkeztem az alapelvekről, és már csak randomban shortolgattam a részvényeket, ezekkel később szépen kerestem, de nem volt rendszer, és csak a máknak (illetve a febr-márciusi tőzsdeesésnek) köszönhetem, hogy nyertem velük. Ezt jól bizonyítja, hogy 03.09-től 03.23-ig brutálisat zakóztam, a piac elindult felfelé, én meg csak shortoltam, mert ez jött be korábban, stoploss nem volt, később be kellett nyelnem a brutális veszteségeket.

Ezután egy kis lagymatag időszak következett, majd 04.09-től elkezdtem az alakzatok alapján tradelni. 05.01-ig működött, bár a végén voltak bukók, szép kis nyerők jöttek be. A szisztéma megvolt: alakzat figyelése, kitörésnél vétel. 05.21-től 06.04-ig ugyanezt a stratégiát követtem, de szinte minden tradet beoptam, a piacon ekkor egy korrekció zajlott le. A stratégia jó, de kiegészítést igényel.

0604-től újabb nyerő széria következett, de utólag látom, hogy ez is mák volt. A piaci korrekció legaljába úgy vettem bele, hogy nem is néztem meg különösebben a grafikonokat, úgy voltam vele, hogy ha lejjebb esnek, akkor még veszek belőlük, éppen ezért a pozik is kicsik voltak. Persze ekkor indult meg felfelé a piac, én meg nyertem, de igazából ez csak a szerencsén múlt.

09.03-tól ismét egy új rendszert próbáltam ki, a hónap első felében random tradeltem, majd a végefelé bejött egy bukósorozat, amikor kipróbáltam a csatornák alapján kereskedő rendszert (emelkedő csatorna alján veszek). Természetesen az összes részvény ekkor tört le először a csatornából, szal jól megszívtam.

És most 10.05-től itt az új rendszer. Az eddigi statisztika:

12 trade, 4 nyerő, 2 bukó, egy 0%-os, 5 lezáratlan trade.

nyerők:
OMN vétel 7 és 7,2 USD, eladás 7,46 USD (6,5% és 3,6%)
IPXL vétel 9,05 USD, eladás 10 USD (10,4%)
GFI vétel 13,98 USD, eladás 14,93 USD (6,7%)

bukók:
KOL vétel 31,3 USD, eladás 30,59 USD (-2,3%)
QTM vétel 1,32 USD, eladás 1,25 USD (-5,3%)

egál:
UVV vétel 43,34 USD, eladás 43,18 USD (-0,4%)

összességében ha a számla 10%-át tesszük fel egy pozira, akkor +1,92% a számlán egy hét alatt. Ezidő alatt az SP500 2,98%-ot emelkedett, ennek fényében nem túl jó az egyenleg (bár tény, hogy egy hét az semmi, hosszútávon kell majd mérleget vonni).

megmaradt pozíciók:
NTY vétel 40,15 és 41,46 USD (pluszban van, bukni nem fogok vele)
AMD vétel 5,59 USD (pluszban van, bukni nem fogok vele)
NVDA vétel 14 USD (pluszban van, bukhatok vele)
UNG vétel 12,08 USD (mínuszban van, bukhatok vele)

A rendszer egyelőre jól teljesít, de elsőre alulmúlta az SP500-at, és egyébként is, van mit finomítani rajta. A bukók hogy jöttek össze?

A KOL-t nem kellett volna 31,3-nál megvenni, max 31,1-et kellett volna adni érte (31 volt az ellenállás). És ha így beteszem 2%-kal a vételi ár alá a stoppot, akkor még meglenne a pozi, és pluszban lenne. Ez egy amolyan "futok a pozi után" vétel volt, ami nem igazán okos dolog.

A QTM egy 2 USD alatti részvény, ennélfogva minden cent elmozdulás sokat számít. A QTM-nél 1,25-re tettem a stoppot, 1,24-ig leszúrt az ár és kiütöttek, azóta 1,5-re emelkedett az árfolyam, vicces. Két lehetőségem van az ilyen olcsó részvényeknél: vagy a stoppot csökkentem, aminek nincs értelme, mert azonnal kiütnek, vagy nagyra kell nyitnom a stoppot, de az általánosnál kevesebbet veszek a részvényből, hogy csökkentsem a bukó lehetőségét, ezzel persze a nyereség mennyisége is kisebb lesz. Az utóbbit választom. Ha kitör, akkor még vehetek belőle.

Az UVV is kiütés volt, egy mini-tüske, azóta emelkedik a részvény, igaz nem ment sokat. Szerk: most így utólag vettem csak észre, hogy nagyon közel volt a stop, nemtom miért nem tettem lejjebb.

A rendszer még több részvénynél adott vételi jelzést, de csak ennyibe vettem bele, mert ennyit is elég nehéz kezelni. Ahogy elnézem ezek mindegyike pluszban van, de egyik sem száguldott túl sokat.

Az eheti tanulság tehát hogy az olcsó részvényekből kevesebbet veszek, hogy csökkentsem a bukót, mivel a stoppot nagyobbra kell nyitnom.

A rendszer jónak tűnik, de nem igazán tetszik két dolog miatt. Egyrészt elég nehézkes, figyelgetni kell az árfolyamokat, ráadásul a régebben használt QuoteTracker már nem használható vételi jelzés adására. A másik ami nem tetszik, hogy csak mini-tradekre vagyok vele képes, kis skalpocskákra. Emiatt meg fogom növelni az egy pozira jutó pénzt a tőke 10%-áról 20%-ára (olcsó részvények esetén lesz 10%). Ha jó a rendszer, akkor nyerő leszek vele.

Az állandó figyelgetés miatt jobb lenne egy olyan rendszer kifejleszteni, ami komplett trendeket lovagol meg, és minden egyes korrekcióba belevesz amíg higher-lowok vannak a grafikonon. De ezen még elmélkedek egy kicsit , mert tudni kéne, hogy mikor vegyek bele a korrekcióba és hát ugye elég nehéz azt végignézni, hogy a részvény egy esetleges csúcsról 20-30%-ot esik, még akkor is, ha még így sem sérült az emelkedő trend.

Az nem különösebben izgat, hogy az SP500-at alulmúltam, mert egyrészt 1 hét teljesítményéből nem lehet következtetni, másrészt amikor a piacon megfordul a trend, a rendszerem könnyen lehet, hogy továbbra is profitot tud majd termelni, vagy csak szimplán kimarad az esésből.