Nos, miután a héten szívtam mint a torkosborz, arra gondoltam, hogy itt az ideje kicsit megvariálni a dolgokat, mert nem lesz ez így jó. Mostmár elég sok tapasztalatot szereztem (nyilván nem annyit, amennyit egy 20 éve kereskedő trader), úgyhogy jó lenne, ha a tapasztalatok összegyúrásából valami értelmeset tudnék összehozni. És "megalkottam" a valószínűség alapú kereskedési rendszert. Valószínűség alapú, mert különböző paraméterek figyelembe vételével egy pozi jó irányba menetelének valószínűségét térképezem fel. Az alapok hasonlóak az előző rendszeréhez, de elég sok az eltérés. Tudom, az előző rendszert csak két hétig használtam, és ez nem elég idő annak megítélésére, de nekem valami olyan kell, amivel több nyerő pozit tudok elkönyvelni. Tudom azt is, hogy nem baj az, ha egy stratégia több bukót tradet generál, mint nyerőt, csak az a lényeg, hogy a nyerők több profitot hozzanak, ergo hogy a bukókat gyorsan kivágjam. De ennél nekem valamivel több kell.

Szal. Az előző stratégia 5 pont alapján kereskedett, az új is 5 szabályt alkalmaz. A lehetséges pozinak nem kell minden kitételnek megfelelnie, de minél több pontnak felel meg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nyerő lesz a trade. Az egyes pontok önmagukban igencsak gyenge eredményt produkálnának, de ha együttesen vizsgálom mint az ötöt, akkor már igen nagy az esélyem. Az alapok hasonlóak, először is mikor veszek? (a shortolás pont a fordítottja)

1. a részvény a 200SMA felett tartózkodik, ÉS a 200SMA felfelé trendel
2. a részvény az 50SMA felett tartózkodik, ÉS az 50SMA felfelé trendel

A mozgóátlagokkal ugye meghatározom a trendet. Fontos az ÉS kiemelése, mert ha a mozgóátlag oldalazik, akkor a piac is oldalazik, hiába van felette vagy alatta az árfolyam. Ide vehetem még megjegyzésként, hogy érdemes a 30EMA-val feltérképezni a rövidtávú trendet is, az 50SMA inkább középtávú indikátor, a 200SMA pedig a hosszútávú.

Ezeken kívül kell egy momentum indikátor, ami azt jelzi, hogy a traderek a jelen pillanatban miként gondolkodnak a részvényről: amikor túlságosan is bullish, tehát túlvett a részvény, akkor nem igazán kéne venni. Amikor sok az eladó, pánik van, akkor kéne venni. Az RSI-t fogom használni, de a korábbi 14-es helyett 3 napos beállítással, ez ugyanis jobb ha rövidtávú kereskedésről van szó. Tehát RSI(3). Az általánosan elfogadott 14 napos beállításból nem lehet megállapítani semmit. Ha az RSI(3) 20 alá esik, akkor keresek belépési pontokat vételhez. Ha 80 fölé emelkedik, akkor kilépési pontról beszélek.

Kell nekem egy ciklust jelző indikátor. Egy részvény élete ciklusokra bontható akármilyen időintervallumot is veszek alapul. Egy emelkedés majd egy esés egy ciklus. A következő emelkedés és esés a következő ciklus. Persze könnyen lehet, hogy egy egész ciklus oldalazásban fog kimerülni, de az oldalazás is valamiféle, kisamplitudójú emelkedés és esés, de ezt nem tudhatom előre. Erre a sztohasztikot fogom használni, de a korábbi 14/3-as helyett 8/3-as beállítással, hogy hamarabb megkapjam a vételi jelzést. Tudom, hogy ez túl sok false vételi jelzést eredményezhet, de nem csak az STS-t fogom figyelni, amikor venni akarok, hanem további 4 pontot. Ha az STS(8,3) 20 alá esik vételi pontokat keresek. Ha 80 fölé emelkedik, akkor kilépési pontról beszélünk.

Ezek tehát a hármas és a négyes pont.

Az ötös pont igen egyszerű: támaszokat és ellenállásokat keresek a grafikonon. Támasz lehet egy korábbi támasz vagy ellenállás, egy trendvonal, egy mozgóátlag (általában az 50 és a 200SMA), egy Fibonacci-szint (aminek nem vagyok nagy rajongója) vagy a Bollinger Bands. Ezt 14/2-es beállítással fogom használni az általánosan elfogatott 20/2-es helyett. Pl. ha egy emelkedő trendben bekövetkezik egy korrekció, jön egy eladási hullám, és az árfolyam leesik a BB-ig, akkor az általában legalább egy minimális oldalazást vagy emelkedést valószínűsít, tehát jó támasz.

Végül pedig ha tökéletes akarok lenni, akkor egy swing-tradehez az órás grafikonon keresek belépési pontot, így csökkenthetem a kockázatot.

Van tehát 5 kritérium, és egy setup minél több kritériumnak felel meg, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy nyerő lesz a trade. Persze nincs tökéletes rendszer, a setup hiába felel meg mind az öt kitételnek, a részvény még így is simán elmehet a másik irányba, ami nekem nem jó, ezért kell a stoploss. Longba elvileg akkor lépnék, amikor az RSI is túladott és az STS felfelé fordul.

Lehet, hogy ez most még nem látszik, de ez a stratégia a legtöbb esetben pontosan az emberi érzelmek és gondolatok ellen cselekszik, de ha belegondolunk, pont erre van szükségünk, ugyanis az érzelmek a legtöbb esetben rossz döntésekhez vezetnek a rv-piacon.

Talán ez volt a legnagyobb probléma az előző stratégiával. Amikor minden egy irányba mutat az már gyanús. Az indikátorok bullishok, a mozgóátlagok emelkednek, a részvény kitör, beleveszek, én meg belépek a tradebe, a részvény elindul lefelé, kistoppolódok, az indikátorok pedig lefordulnak. A kitörés helyett inkább a kitöréshez vezető úton kéne megvenni a részvényt egy túladott pillanatában (egyszerűen hangzik, de nem az).

Szal. Lássunk egy példát, mondjuk okt. 2-át az amcsi piacon. Tudom utólag könnyű okosnak lenni, de ez nagyon jó példa.

Szal mit látunk itt? Aki okos volt, az okt. 2-án bevásárolt. Én sajnos nem voltam köztük.

1. pont kipipálva
2. pont kipipálva
3. pont kipipálva
4. pont kipipálva
5. pont: támasz az 50SMA, egy trendvonal, és mint látható az index lefelé kiesett a BB-ből, tehát legalább valami minimális emelkedés valószínűsíthető

Ez egy 5/5-ös trade volt, mégis az ember egy ilyenbe fél belevenni, mert mi van, ha tovább esik? Hát semmi nincs, akkor kistoppolódunk. Külön slusszpoén 1., hogy ez a nap egy lefelé réssel kezdődött, ami az eladók pánikjára utal, ez pedig az esetek többségében az új felfelétrend kezdetét jelzi. A 2. slusszpoén, hogy ott az a kis fej-váll a grafikonon (kék vonal a nyakvonal), könnyen lehet, hogy sokan ezt figyelték, és emiatt sem mertek venni, sőt, shortoltak mint állat.

Már tudjuk, hogy ez történt utána:

Ha valaki most akar venni annak azt tanácsolom, hogy kétszer is gondolja meg.

Btw kitaláltam ezt az új stratégiát és ránéztem az UAUA, VNO, CBL és DRE grafikonokra és azonnal tudtam, hogy esni fognak. Méghozzá azért, mert miközben a piac emelkedett, ezeknek az erejéből csak oldalazásra futotta, ezzel "ledolgozták" a túladott indikátorokat (az RSI és az STS sem tartózkodik többé a túladott zónában), sőt, a ciklusuk felén túljutottak, és elindultak lefelé. Persze innentől kezdve bármi történhet, lehet, hogy felrallyznak, de a grafikont elnézve egyelőre nem látom, hogy miért tennék ezt.

Bemutatok mégegy példát, amit én anno rosszul kereskedtem le, ez a tavaly november 20-ai beomlás (pont egy éve volt).

Ekkortájt ugye már elég egyértelmű volt, hogy medvepiac van, szal shortolni kell a rallykat. Gyengeelméjűként én megshortoltam a beomlást, holott pont az ellenkezőjét kellett volna tenni, vagy legalábbis ha már nem veszünk semmit, a shortok lezárásán kellett volna gondolkodni.

1. kipipálva
2. kipipálva
3. az RSI a túladott zónában van, szal nem igazán kéne shortolni
4. az STS is túladott
5. itt nincs semmilyen támasz vagy ellenállás, kivéve a BB-t, szal minimális oldalazás elképzelhető

Érdemes ránézni a forgalomra is, ami totális kapitulációt jelez, ergo az eladókból valszeg már nincs túl sok.
Én ezt a napot megshortoltam, pedig ez egy 5/2-es trade volt.
De megint, ki az, aki bele mer venni egy ilyenbe? Épp ez a lényeg.

Mint tudjuk, ez történt utána.

Érdekes, hogy itt a rally mellé milyen gyenge forgalom társult.
Értékelve a helyzetet mit látunk? Medvepiacon "short the rallies".

1. kipipálva
2. kipipálva
3. kipipálva
4. kipipálva
5. ott az 50SMA és az előző csúcshoz (900 pont) is közel kerültünk + egy Fibo-szint (de ez nincs a képen).

És mi történt?

Utólag könnyű okosnak lenni, de látva a grafikonokat így azért jóval nagyobbak az esélyeim. Ha az ennyire egyértelműen rossz tradeket sikerül elkerülnöm, már az óriási előrelépés.